Тимофей Мартынов
Тимофей Мартынов личный блог
23 июля 2012, 16:14

Системы, напоминающие системы Ларри Коннорса для ETF-ов.

В последние годы системы Ларри Коннорса для ETF-ов из его древней книжки, да и с его сайта
http://www.tradingmarkets.com/
довольно уверенно сливают либо просто не зарабатывают. Наверное, много желающих было подзаработать по этой методике. Я тоже несколько месяцев назад прекратил торговлю по одной из систем построенной по принципу систем Ларри Коннорса в связи с довольно длинным периодом неудачных сделок. 
Некоторое время назад удалось придумать интересный фильтр, который значительно улучшил систему, поэтому думаю возобновить торговлю на портфеле из десяти ETF-ов. Можно, конечно, играть и на одной SPY либо на фьючерсе SP500, так как результаты на них получаются самые лучшие. Но, с другой стороны, иногда приходится довольно долго дожидаться сигнала. А вот если придет одновременно сигнал на несколько инструментов, то можно отдать предпочтение SP500.
График доходности для фьючерса на индекс SP500 выглядит так:


Системы, напоминающие системы Ларри Коннорса для ETF-ов.

График доходности для портфеля из 10 ETF-ов выглядит так:

Системы, напоминающие системы Ларри Коннорса для ETF-ов.

Видно что резкий скачок пришелся на 2008-2009 гг, а потом угол подъема примерно восстановился.

Главный недостаток этих систем — отсутствие жестких стопов. Поэтому изредка можно получать, мягко говоря, слишком большие убытки. Хотя, играются, все же, не акции, а индексы, поэтому таких падений и взлетов как у отдельно взятых акций, не бывает. Но все же, неприятно. А постановка жестких стопов напрочь убивает эти системы или делает их совершенно непривлекательными в перспективе. Поэтому, есть мысль вместо базового актива открывать позиции по голым опционам Пут и Кол. В этом случае больше заплаченной премии не потеряем — это и будет стопом. Но, с другой стороны — большие спреды и таяние опционов, хотя позиции и держатся порядка нескольких дней, но все же на большом количестве сделок эти издержки будут накапливаться. Но, все-таки, можно попробовать.

Сегодня есть два сигнала на покупку:

XLV — это сектор здравоохранения. Акции этого сектора в последнее время были безусловными лидерами роста, но позавчера и вчера настала общая коррекция рынка и сектор просел вместе с рынком.

XLP — потребительский сектор. Все вышеизложенное относится и к нему.
0 Комментариев

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн