На Смартлабе кто-то не прав (или пост, срывающий завесы тайной закулисы СЛ)
Друзья, почитывая смарт-лаб, в очередной раз убеждаюсь, что здесь, в интернете, кто-то не прав. И, поскольку, сдерживать позывы правды нет никаких сил, вот они. Простые как улыбка молодой доярки на рассвете. Прекрасные, как забытые ею трусы в стогу сена. Дурно-пьяно-пахнущие… Ну вы поняли.
1. ЛЧИ. Инициировано мосбиржей. Та зарабатывает на комиссиях. Больше неофитов -> Больше комиссий. Как и с лотереями, хомяки смотрят на топ-1 результатов и примеряют блестящую часть медалки на себе.
Причина. Когнитивные искажения вида: я же особенный, я же лучший, если какой-то трейдо-хер смог, сдюжу и я.
Процесс. Несколько месяцев или лет околачивания рядом с биржОй (отсылка к Булгакову), долгого долгого смотрения на тикер и демо-счет как кролик смотрит на удава. Первые инвестиции (возможно удачные).
Результат. Машин кол через толпу лосей.
2. Демонстрация результатов своего портфеля на ATH (All Time High). Некоторые частные и инстуциональные инвесторы, преследуемые фаллометрией (первые) и жаждой выгоды (вторые) демонстрируют БУМАЖНУЮ доходность своих портфелей на текущий момент.
Причина. Тщеславие. Эпистолярный зуд. Жажда признания. Скрытая выгода (заработок на наивности).
Процесс. Смотрит в приложения где отслеживаются бумаги. Так. Где-то появились плюсики. Мир должен узнать своего героя. Прибыль бумажная? Да, не важно, ниже уже никогда не упадет все равно. Цена акции демонстрирует мое глубокое аналитическое понимание сути компании, бизнеса, вселенной и вообще. Может только идти вверх, как геометрическая модель луча. Потом смотрит дальше — где-то кеш валяется (не считаем в доходности порфтеля), что-то слилось (не считаем, ведь как можно посчитать то чего нет), инфляция (нет, не слышал).
Результат. Человек демонстрирует свой бумажный счет частично или полностью подобно платью голого короля. Умные проходят мимо, не смотря на срамоту, хомяки открывают рты подобно устрицам из Алисы в стране Чудес.
3. Рассуждения сослагательного наклонения на примерах из прошлого.
Примеры — smart-lab.ru/blog/662617.php, многочисленные анализы по ТА и тд.
Причина. Когнитивные искажения. Если бы бабушка пересадила себе хер от дедушки, она бы вчетверо увеличила свой доход на Досуге (но это не точно). Если бы Даймлер в 2014 на проданные акции Тесла купил бы BTC (по 200 долл) и продал в эти дни (по ~20 000), доходность была бы ОГО-ГО. Тесле и не снилась. Какие же они там, в совете директоров тупые(отсылка к Задорнову). Всего-то заработали > Х10. Суть когнитивного искажения — в переосмыслении опыта прошлого на основе данных настоящего и подстраивания его (часть воспоминаний стирается, часть добавляется) для более четкой и ровной картинки. Применяется всеми адептами ТА. Именно та причина, почему ТА хорошо работает НАЗАД и всегда плохо ВПЕРЕД.
Процесс. У меня есть акции А. Какие-то дураки слили акции А, а я держал. Сейчас бумажная прибыль по акциям выше цены продажи дураками. => я умный, они — дебилы. Мне — пломбир, им — чистка сортиров после меня.
Результат. Когда акция зависит от набора ветров в животе СЕО, малейший бздежь, а тем более серьезная болезнь — могут закончить сказку быстрее чем сказочник кинет странный взгляд на свою падчерицу. Как говорит старая американская пословица — играя в сраную игру — можно выиграть сраный приз.
Если при прочтении данной статьи вы испытали положительные, приятные ощущения, вы знаете, что с ней (статьей) делать. Делай что должно и будь что будет.
Если при прочтении этой статьи вы испытали негативные, отрицательные ощущения. Милости просим излить свой негатив здсь, в комментариях. Не нужно нести его в реальный мир. Он и без этого достаточно прекрасен.
Данная статья носит предупредительный и увеселительный характер и не несет конкретных инвестиционных рекомендаций. Все референсы вы можете найти по своему желанию и усмотрению. Всем добра.
вы все такие странные все… вот как можно во что-то или кому-то верить?? тут и самой (-му) себе верить нельзя.
ТА — это инструмент, которым можно пользоваться или не пользоваться.
вы же когда ходите, ногами пользуетесь.
Не согласен что Та — инструмент. Инструмент — это отвёртка. Есть его форма, есть предназначение (завинчивать шурупы 5мм), есть объективный критерий работы (завинчивает в 99.99% случаях).
Та — если сравнивать с инструментом, это скорее лоза для поиска воды.
отвертка — руками что то делать)
а мозгами? Что вам помогает думать?
мне — определенные образы)
я ж не буду графики молотком бить.
это оскорбляет чуйства верующих, что ТА не работает.
Для одних ТА оказался инструментом.
Для других статистикой.
Для третьих граалем.
Для четвертых богом.
Для пятых курицей с оторванной головой, бегающей по клеткам «купить», «держать», «продать» и тп.
Для прочих это билет на пенсию в 13 лет с отрывным купоном с отмазкой от армии и бесплатным тест драйвом Ламбо.
Если вам от ТА хорошо — пользуйте его. В этом и есть его Анича.
Rasstyognutyii, потому что статистика тоже не работает.
базовая идея очень проста — цена отражает всю информацию о инструменте на данный момент.
будущие изменения цены связаны с _новой_ информацией в _будущем_.
![]()
смотреть в прошлое это все равно что бежать по кочкам задом наперед, разглядывая проделанный путь… неудобно
далеко так не убежать. и таки не убегают![]()
Rasstyognutyii, просто цена — нет )
Посмотрите на эконометрику которая таки есть применение статистических методов в экономике.
Модели![]()
Регрессии
Проверка гипотез
Функциональные формы
Доверительные интервалы
Дики — Фуллер да простят меня за упоминание всуе
R-squared, pvalue….. ..
Что из этого в том что мы осуждаем ?
Дичь, шаманство и вера! Вот это все в ТА )))
та — фикция без экономической основы.
Товарищ Ivan, множество трейдеров, торгующих не по ФА, опровергают это утверждение.
Хотя ФА работает. Но не только ФА.
блин, все хотят грааля...
Таки, они есть или их нет?))))
И если они в прошлом были, почему им не быть в настоящем и будущем?
А если они, таки, были, есть и будут есть, то разве это не то же самое, что из А следует В, и значит, что событие В предсказуемо с какой-то вероятностью после наступления А?
Я никак не согласен со случайным движением цены. Много много раз об этом писал в блоге и комментах.
«Формула», в которую можно подставить данные — не хочу никого огорчать))) — существует, и называется она «формула рыночной неэффективности», что указывает на то, это не строгая формула, сродни законам Ньютона. Она меняется вместе с появлением и исчезновением неэффективностей.
Про иероглифы-формулы писал статью: Как заставить паттерн работать. Графемы, ключи и черты паттерна. Нешаблонное чтение шаблонов.
Свою «формулу» я уместил в иероглиф под названием «Идеальная точка входа». Пока не удосужился перенести сюда цикл статей про идеальные входы/выходы.
Про вероятность речь зашла в связи с тем, что формула пользуется допущениями и берет идеализированные входные данные. В частности, одно из допущений — исключительно спекулятивный характер сделок в игре с нулевой суммой.
Просмотрел ваш пост про паттерны.
В том-то и дело, что вы, как бы, видите на мониторе один большой паттерн, как вы там и написали, но предположу, что у вас пока не получилось его или их «описать», а вы просто углубились в какую-то " неэффективность". Да и не один этот паттерн, а их несколько, и не действуют они только в прошлом, настоящем или в будущем, как вы и согласились. Да и не обязаны эти паттерны всегда срабатывать — в этом суть. Предположу, что эти паттерны совсем не закономерности в виде математических формул. Вы в другом комментарии мне привели аналогию с калейдоскопом, а уместна ли эта аналогия? Может, лучше будет аналогия с ловлей рыбы на удочку? По какой-то там «рыбацкой науке» вы сделали все правильно, т. е. хорошо насадили червя на крючок, пошла поклëвка (паттерн), правильно подсекли, но увы — червяк был мгновенно утащен какой-то хитрой рыбой, которая уплыла (паттерн не сработал).
«Один большой паттерн» это не конкретная графическая фигура (если можно было так подумать), которую можно занести в толстую энциклопедию, сверяясь с ней в процессе появления выявленных в прошлом взаимосвязей. Это мельчайшие подробности ценовой динамики большой картины, формирующие в итоге непохожие внешне, но одинаковые по сути мозаичные рисунки калейдоскопа.
Здесь и кроется неэффективность, являющаяся, по определению, таким свойством рынка, при котором скорость поступления информации выше скорости реакции на нее. Почему скорость реакции низкая? потому что мозаика редко повторяется в точности, а рассмотреть ее суть рынку (игрокам) удается только тогда, когда она начинает приобретать знакомые формы, как в случае с волновыми принципами. Поэтому мне кажется, калейдоскоп — самая удачная аналогия и, к тому же, свежепридуманная мной))).
Паттерны действительно не содержат математики — если только самую малость, на уровне начальных классов школы.
Предположу, что вы заблуждаетесь и очень сильно.
Само понятие паттерн является очень обширным, а честнее сказать, является очень модным словечком, которое теперь используют все, кому не лень. Померещилось кому-то что-то и всë — паттерн он увидел и постиг тайны Вселенной.
P. S. подредактировал сообщение. Не имею ввиду вас — про постижение тайн, а просто утрировал немного.
Графический трейдинг, предположу, что я нисколечки не заблуждаюсь)))
Просто надо понимать, что такое паттерн: собака завыла — ветер подул; это паттерн. Гром грянул — мужик перекрестился; это паттерн. У семи нянек четырнадцать сисек (с большущей вероятностью); это паттерн. И все вокруг — сплошь паттерны без всякой! математики — кроме нянек))))
Не являюсь любителем особо спорить и доказывать что-то.
В том, что есть на свете/на рынке графические паттерны, нет никакого сомнения.
Вопрос лишь в том, насколько они отражают закономерности ценообразования, и насколько эффективно ими можно пользоваться для:
1. прогнозирования цен
2. планирования и исполнения сделок с
а. минимальными рисками
б. высокой вероятностью прибыли
Можно, конечно, сказать: я не знаю почему, но это каким-то образом работает. Как, например, мы слышим от сторонников Адверза. А можно, беря того же Адверза, говорить: вот эта черточка служит для того то, эта линия отражает такую то действительность. Так как очевидно, что не сами паттерны магическим образом прогнозируют цены, а поступки игроков находят отражение в повторяющихся моделях, как это, например, происходит в ВП Эллиотта.
spebe, для меня лично интересен конкретный вопрос: существуют ли вообще закономерности изменения цены? Вы говорите о закономерностях ценообразования и их отображении. Ладно, возможно, что просто не так выразились. По моим представлениям ценообразование является одним выражением и несëт свой смысл, а изменение цены другим. Ценообразование происходит в результате сделок, т. е. наличие сделок образует цену, т. к. нет сделки — нет и новой цены, либо нет изменения цены. Хотя, наверное, можно и так говорить: ценообразование, имея ввиду изменение цены.
У вас, конечно, интересная гипотеза о существовании каких-то закономерностей, которые то есть (появляются), то их нет (пропадают), но так можно «оправдать» любую теорию или гипотезу о закономерностях ценообразования или изменения цен. Не сбылся прогноз и оправдание, мол, извините, но закономерность была, да сплыла — исчезла. Интересно, вы сами как это объясняете, а если объясняете как-то, то правда считаете, что это серьëзное объяснение? Не вникал, но ещë раз попробую просмотреть тот ваш пост, но суть, даже, не в этом объяснении, а в том, что пояснил выше. На мой взгляд, лучше искать не закономерности изменения цены, а глобальные закономерности (паттерны) изменения любых величин (цены, температуры воздуха итд). Тогда и будет убедительное объяснение, к примеру, того, что закономерность, исчезла. Кстати, почему число пи равно, именно, 3,14..., если не ошибаюсь, никто так и не смог объяснить и ничего — люди пользуются этой закономерностью.
Тактикой Адверза интересовался. Скачивал их брошюру. Там же, вроде, есть какое-то объяснение, мол, существует некая сакральная точка, и от неë они исходят, и строят дальше паттерны или каналы. Интересная теория, рад, что люди создали и пользуются ей. Критиковать не берусь, т. к. сам не пользовался. Кстати, мне понравилось, что они как-то автоматизировали процесс создания чего-то. Шаблоны, вроде, какие-то создают и рассылают, если не ошибаюсь. Мне весь их метод показался сложноватым и малопонятным лично для меня, но сам путь (графический) их исследований понравился.
ну, это не моя гипотеза о появлении и исчезновении закономерностей. Тому подтверждение — появившиеся в разное время сотни книг с методиками ТА, раскрывающие «тайны прибыльной торговли», о которых впоследствии (и особенно в наши дни) только ленивый какую-нибудь гадость не скажет))). А критика в адрес ТА полилась именно в связи с исчезновением закономерностей, которые тот пытался представить разными способами, включая графические паттерны. Причина же исчезновения неэффетивности/закономерности — одна: появление критического числа их адептов.
Объяснение действенности тактики Адверза некой сакральной точкой это то же самое, что объяснение происхождения всего сущего на земле божьим промыслом. И если в последнем случае еще есть о чем поспорить, то в случае биржевых игр тут и спорить то не о чем. Ничего божественного, сакрального на биржах не происходит. Там существует вполне понятный интерес игроков, который и есть/должен быть отправной точкой для анализа рынка. И это тоже не моя мысль. Я уже цитировал здесь Джорджа Гудмена (он же Адам Смит, написавший, на мой взгляд, одну из лучших книг о бирже «Игра на деньги»), сказавшего, что любой анализ должен сводиться к одной вещи — понять, что делают другие.
А что касается «моих» закономерностей, они не исчезают и не могут исчезнуть, как и число 3.14))) Потому что они слишком фундаментальны, чтобы исчезнуть быстро/когда-нибудь. А в основе их, как уже писал в своих статьях, и, в частности, в цикле про рыночную неэффективность, находятся, минимум, две парадигмы: торговля с низким риском и с высокой вероятностью. Когда аналитик начинает строить логические цепочки из этих двух утверждений, ему постепенно открывается удивительно последовательная и логичная картина ценовой динамики.
Я, понятно, не готов к более детальному разговору)))
С этим абсолютно согласен. В комменте выше как раз об этом писал: закономерности/неэффективности появляются и исчезают. Но есть в них всех такие, которые не поменяются никогда/нескоро. Это касается, прежде всего, 2-х фундаментальных принципов спекуляций: 1. Торговля с ограниченным риском и 2. Торговля с высокой ожидаемой вероятностью прибыли.
Это очень похоже на детскую игрушку «Калейдоскоп». Крутишь трубочку, а там появляется мозаика, красивая и, кажется, ни разу не повторяющаяся. Но все (многие) понимают, что количество цветных стекляшек и зеркал, формирующих изображение, ограниченно, а значит и результат — тоже ограничен числом комбинаций этих параметров трубочки.
Остается просто понять общий принцип формирования мозаики, и следить за тем как этот принцип реализуется в актуальных биржевых играх. Грубая попытка сформулировать этот принцип хорошо известен - «Волновые принципы Эллиотта».
Моë скромное мнение, как обычного человека, заключается в том, что не имеет смысла искать в биржевой торговле какие-то такие закономерности, в виде точных математических формул, которые действуют в реальном мире. Хотя, многое возможно в современном мире. Может и существуют эти формулы. На мой взгляд, интереснее было бы попробовать применить к биржевой торговле не математику и не теорию вероятностей, и не что-то еще, а более простые и более древние знания — геометрию. Вот, над этим и работаю. Никакой “кучи» индикаторов и прочей «атрибутики» классического ТА. Из всех «индикаторов», если их можно таковыми назвать, использую пока только два — точка и прямая линия, и несколько паттернов, но паттерны не в обычном понимании, как у большинства из тех, кто интересуется паттернами. Паттерны тоже в виде точек и прямых. Пока не показываю ничего, т. к. показ просто раскроет всë, а всë может оказаться просто бесполезным.
На проверку требуется куча времени и какие-то дополнительные исследования и доработки.
Волновые принципы Эллиотта носят эмпирический характер, не смотря на то что создатель и его последователи утверждают, что в их основе лежит психология. Согласен, психология, но тогда будьте любезны, покажите, как именно психология рисует 3-2, А-В-С, принцип чередования и т.д. и т.п.
В июле проводил здесь опрос — кто как понимает, почему волна 4 не должна заходить на территорию волны 1. Не было хороших идей)))
Там я написал в конце:
Может, когда мы дадим себе ответ на этот и другие «наивные» вопросы, наконец-то прекратится бесконечная путаница и горячие дебаты вокруг волновой разметки.
А может, если понимать механизмы в основе ценообразования, потребность в этой процедуре вообще отпадет?
У меня на полке уже больше 2 месяцев лежит статья с критикой Волновых принципов — руки не доходят закончить. Кроме того, есть собственные волновые принципы, о которых мир, возможно, еще услышит))), но как вы правильно заметили, рано палить наработки))).
Закономерности в виде точных формул однозначно не стоит искать, потому что рынок принципиально не терпит точных повторений, а ведь формула — это точное описание процесса. Здесь и кроется недостаток разработок Эллиотта — они верны в принципе, но не могут быть точными в деталях. Иначе бы не было бедных))).
Ну и еще посты, когда просто фотка графика, что-то он там где-то купил продал, никакого текста, никакого смысла.
Вчера готовил презентацию для больших дядей из Сбера...
Раскрылась большая тайна АФК Сист — решили брать МТС через задний кирильцо.
Похоже, МТС до НГ взлетит на 500 руб...
Не получилось с Тиньковым, так получится с Евтушенковым...