04 декабря 2020, 13:50

Экспирация бычьего спреда

Всем привет!

Вчера истек бычий спред по РИ, и насколько я понимаю теорию, на счет должна была после вечернего клиринга упасть сумма равная разнице между страйками.
Однако, зачисленная сумма оказалась существенно меньше.
Брокер сообщил, что так как РИ вырос, то опционы были исполнены автоматом в течение дня, а по вопросам расчета маржи нужно обращаться на биржу.
Объясните плиз почему так получилось или может я что не учел при создании спреда?

опционы экспирация

Врач-бондиатОр

Москва

786

с 4 ноября 2018

7 Комментариев

tashik
04 декабря 2020, 16:08
Не учел, ага, PL = Strike(B) – Strike(A) – Premium(А) + Premium(В) для бычьего спрэда в коллах, Strike(B) – Strike(A) – Premium(B) + Premium(A) для бычьего спрэда в путах
+1
tashik
04 декабря 2020, 16:11
www.option.ru/glossary/strategy — кратко, полезно, по делу. Ну и опционный аналитик пользуйте хотя бы на красном циркуле, если не OptionFVV
0
- Врач-бондиатОр
  04 декабря 2020, 16:19
  tashik, так я и использую красный циркуль. А конечный результат там это P&L теор.?
  0
tashik
04 декабря 2020, 19:34
На красном циркуле в профиле PNL зеленая ломаная линия обозначает PNL на экспирацию. Что за брокер у Вас? Меня ни разу не исполняли в середине дня в день экспирации, если обеспечения хватало на то, чтобы получить поставку фьючей.
0
- Врач-бондиатОр
  04 декабря 2020, 22:37
  tashik, Открытие. Сказали, что исполнение в любой момент в течение дня.
  0
  - tashik
    04 декабря 2020, 23:25
    Врач-бондиатОр, а, поняла, у нас американские опционы и это покупатель Вашего проданного опциона решил исполнять? Тогда так может быть тоже, а не только в случае если нет ГО на поставку фьючей
    0
    - Врач-бондиатОр
      05 декабря 2020, 08:45
      tashik, не могу сказать. По идее исполнитель опционов выбирается случайным образом.
      0

Читайте на SMART-LAB:

S&P 500: Точка кипения — включатся ли быки в игру у критической поддержки?

Ключевой фондовый индекс S&P 500 завершил торговую неделю мощным падением, протестировав и закрывшись в непосредственной близости от важного уровня поддержки 6509. Поход ниже этой горизонтали...

Tickmill

16:17

Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+

👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю....

Иволга Капитал

07:21

Дублирование портфеля в OsEngine: настройка копитрейдинга для Т-Инвестиций

В модуль копитрейдинга OsEngine был добавлен функционал дублирования позиций в портфеле в другой портфель. Копирование позиций, как и раньше, происходит путём отслеживания их у робота, только...

OsEngine

21.03.2026

ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе

ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели! Как всегда — дьявол в мелочах, но...