Мои итоги 2020-11: -11%

Не всё так просто оказалось с купленными опционами в режиме супер плеч:

Но опыт получил полезный. Внёс коррективы. Плечо подрезал.
Чем хорошо только от покупки опционов? В явном виде в любой момент с некоторой погрешностью
легко оценить текущее плечо и увеличить/уменьшить его — это раз. Два — легко ложиться спать, перенося позицию через ночь.
Интересный эффект. Раньше, например, перенося 40 контрактов лонга РИ через ночь, спалось неспокойно.
А в таком режиме, даже при лонге в 300 колов РИ спится легко.
Но результат вышел неудачный в этом месяце у меня.
Доделал бэктест, который показал, что не всё так радужно в переносе линейной торговли в купленные опционы.
На декабрь чуть подкорректировал.
Пока идея суперплеча отменяется.

плечо

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

475

20 930

с 9 ноября 2015

90 Комментариев

Kot_Begemot
03 декабря 2020, 06:01
Идете по стопам Карлсона?
0
- SergeyJu
  03 декабря 2020, 10:25
  Kot_Begemot, не сравнивайте людей с этим винтокрылым, пожалуйста.
  +1
  - Kot_Begemot
    03 декабря 2020, 11:05
    SergeyJu, хорошо, не знал, что это оскорбительно
    +1
Носорог
03 декабря 2020, 06:35
Плох, нет тот, кто упал, а тот, кто не захотел подняться!

Спасибо, что делитесь!

У меня ноябрь тоже в минус. ТС попала прям с какую-то противофазу. Но такое бывает у всех (включая тесты) — надо терпеть.

А как ваш портфель отторговал бы без опционных изменений?
Так как я сразу начал с опционов (трижды :)), то пока решил с ними завязать. Но имхо их просто надо уметь готовить, вероятно, не как замену основному блюду, а как хорошую добавку — и в разумных пределах.
+1
- Sergey Pavlov
  03 декабря 2020, 07:59
  Носорог, да примерно также. В пересчете на одно плечо было бы -1 или -2%.
  +1
  - SergeyJu
    03 декабря 2020, 10:10
    Sergey Pavlov, интересно, на какую максимальную просадку Вы рассчитывали с такими жуткими плечами? Я никак не вижу РИ больше номинала к портфелю и си больше 2 номиналов к портфелю.
    +2
    - Sergey Pavlov
      03 декабря 2020, 10:18
      SergeyJu, в этом году игра «высокие ставки» себя оправдала. Готов был и минус 50% пересидеть. Получился год с двумя отрицательными месяцами по -12 и -11 процентов. Но не получается у меня суперплечи раскрутить. Замах на сотни процентов по замыслу, а выхлоп только еле-еле к сотне подбираюсь. Так что вынужден признать, что плечами можно повысить доходность, но лучше это делать качеством.
      0
      - SergeyJu
        03 декабря 2020, 10:27
        Sergey Pavlov, у меня бы тоже была бы оправдана. Но:
        нам не дано предугадать, чем взятый риск нам отольется.
        +4
Евгений Ворончихин
03 декабря 2020, 06:58
На покупке опционов можно спиться и на их продаже тоже. Синяя яма неизбежна!))
+3
- Дмитрий К
  03 декабря 2020, 08:33
  Евгений Ворончихин, встал ни свет ни заря, дотемна трудился, писал алгоритмы не разгибая спины, по пути домой вечером зашёл в пятерочку, взял шкалик, и на сдачу пачку лотереек на ртс
  +2
  - UnembossedName
    03 декабря 2020, 15:06
    Дмитрий К,
    
    Выпил С2H5OH, Сел на Ниву Россельмаш, На ДТ, Дон500, Т 150, Покормил перед этим поросят. И пошёл зябь пахать, молотить ячмень, Будет долгим долгим долгим твой рабочий день, Но зато ты знаешь каждый винтик в тракторе внутри, Получаешь за работу в месяц тыщи три,
    0
ЛешаКурочкин
03 декабря 2020, 07:23
В книжках пишут что плечи убивают депозит, самая опасная штукенция
0
kolinkor
03 декабря 2020, 07:25
так это все вместе, или отдельно опци -11?
+1
- Sergey Pavlov
  03 декабря 2020, 08:00
  kolinkor, всё вместе, поскольку были только голые купленные опционы. Живой тест бигплеча.
  +1
Ray Badman
03 декабря 2020, 08:35
Голые опционы надо покупать в особые моменты. В ноябре таких моментов не было.
+1
- ICEDONE
  03 декабря 2020, 08:47
  Ray Badman, были, когда не понятки с выборами были, мы вниз пошли со 115 до 103.
  0
ICEDONE
03 декабря 2020, 08:47
Так надо продавать опционы тоже.
0
- SergeyJu
  03 декабря 2020, 10:07
  ICEDONE, голые продажи — это не наш вариант.
  +1
  - ICEDONE
    03 декабря 2020, 10:09
    SergeyJu, а кто сказал про голый вариант. Купите дальние, продайте ближние
    0
GoodBargains
03 декабря 2020, 09:03
Не те значит брали. Как мог минус быть в ноябре, если колы на ри росли на десятки тыщ процентов?
0
MadQuant
03 декабря 2020, 10:08
Не плюсую, чтобы не показалось, что радуюсь минусу ;)
Но просто удивительно, как на таком бурном росте народ посливал или мало заработал (для плечевой-то торговли), когда почти все перло по всем фронтам, и просто купив и посидев можно было 10+% по итогам месяца в карман положить.
С реализацией прибыльной линейной стратегии на опционах да, по моему опыту все сложно. Я подумал, что вы открыли какой-то Грааль, если удалось хорошо на опционы переложить, но, видимо, он все-таки не совсем пока граальный.
+2
- Sergey Pavlov
  03 декабря 2020, 10:20
  MadQuant, всё проще некуда. Если по полдня-день ловить тренды, то половина месяца была утром гэп вверх, купил, потом слили — фикс убытка. Или наоборот к вечеру растем, вошл в лонг, на утро гэп вниз, убыток зафиксили, к вечеру опять рост, опять взяли лонг и так по кругу было несколько дней подряд.
  0
  - MadQuant
    03 декабря 2020, 10:30
    Sergey Pavlov, ну понятно, попилило. Но у меня вот не такая краткосрочная торговля, я смотрю на перформанс за несколько недель-месяцев — но тоже только ~7%, против выросшего на 15% индекса. Магический месяц, на многих таймфреймах алгоритмистам обломас вышел.
    0
    - SergeyJu
      03 декабря 2020, 10:32
      MadQuant, у меня +4% и я не в обиде на месяц.
      0
      - MadQuant
        03 декабря 2020, 10:38
        SergeyJu, да я тоже не в обиде, я скорее total return инвестор, нежели индексный, поэтому все, что больше 2% в месяц — считаю хорошим результатом. Но если при этом индекс вырос на 15%, а ты только на эти 2% — червь упущенных возможностей все равно подгрызает…
        +1
    - krolix
      03 декабря 2020, 23:54
      MadQuant, кондовые пробои волатильности на часовиках без выкрутасов работали как часы. Эти же системы на 15 и 30-минутках, полагаю, тоже.
      0
  - Kot_Begemot
    03 декабря 2020, 11:08
    Sergey Pavlov, завязывали бы вы с такой торговлей — я завязал под конец месяца, теперь больше никогда.
    0
    - Sergey Pavlov
      03 декабря 2020, 11:21
      Kot_Begemot, трудно завязать, когда денег хочется, а год дает деньги))) Но с удовольствием присоединюсь к вашей завязке))
      +1
- SergeyJu
  03 декабря 2020, 10:31
  MadQuant, не для всех таймфреймов месяц был удачный. Мне вообще неизвестны люди, которые балансируют портфель по таймфреймам. По системам, по активам, по валютам — знаю. По среднему удержанию позиции — не знаю. Только если случайно выходит.
  +2
  - MadQuant
    03 декабря 2020, 10:37
    SergeyJu, я вот, кстати, как раз недавно начал рисерч в этом направлении, если все равно есть время ежедневно портфельку немного ребалансить. Хотя и существующая система в определенном смысле балансирует пару-тройку таймфреймов.
    Пришлось прервать из-за форсмажора по другим фронтам, но как расхлебаю — обязательно доведу эту тему до ума.
    0
    - SergeyJu
      03 декабря 2020, 10:45
      MadQuant, у меня есть система с ежедневным ребалансом на российских акциях. Шарп 1.2, для 20-30% от портфеля можно использовать
      0
  - bocha
    03 декабря 2020, 10:39
    SergeyJu, стараюсь балансировать именно по среднему времени удержания. Выходит конечно не очень, но это единственный способ диверсификации, который я вижу для рынка с 3,5 бумагами
    +2
    - SergeyJu
      03 декабря 2020, 10:48
      bocha, у меня чуть больше набирается, си, ри, акции, офз (две дюрации).
      0
    - MadQuant
      03 декабря 2020, 11:11
      bocha, не понимаю этих жалоб на «3.5 бумаги» на российском рынке. Вот только в акциях — не поленился выгрузил отрасли, которые сейчас держу:
      
      Еще пара-тройка на скриншот не влезла. И динамика их довольно разношерстная, позволяет неплохо диверсифицировать портфель. Так откуда эти легенды про 3.5 инструмента?
      +1
      - SergeyJu
        03 декабря 2020, 11:15
        MadQuant, для спекулянтов очень важна ликвидность. Почти все, что есть на нашем рынке, малоликвидно. Причем оба конца спекуляций — объемы и скорость утыкаются в один и тот же, по сути, предел.
        0
        MadQuant
        03 декабря 2020, 11:43
        SergeyJu, ну мне хватает, при том, что у меня не самый маленький портфель. И обороты там можно ещё на порядок увеличивать без большого ущерба для результата. По моим прикидкам, где-нибудь ярд так можно крутить. Для институционала это, конечно, крохи, но частникам грех жаловаться.
        0
        SergeyJu
        03 декабря 2020, 12:06
        MadQuant, какой у Вас годовой оборот портфеля по России? 100%?
        У меня системка на 400% годового оборота в акциях ну никак на миллиард не потянет. Вернее сказать, транзакционные издержки станут уже весьма заметны по моим расчетам.
        0
        MadQuant
        03 декабря 2020, 12:27
        SergeyJu, моя в «экономном» для оборота режиме — что-нибудь в районе 600-800% годового оборота.
        Ну как не влезет миллиард. Во-первых, не знаю насколько критично для вашей — для моей некритично, если вы ребалансируетесь днями и неделями, а не тупо всем объемом в одной точке. Это уже позволяет не создавать избыточное влияние на цены и закупать на неплохие объемы. Во-вторых, при росте размера портфеля доля наименее ликвидных компонент, конечно, уменьшается, чтобы торговать не больше 10% дневного оборота, например. Поэтому да, портфель станет более концентрированным и растеряет сколько-то перформанса, но миллиард туда запихнуть можно (на МОЭКС только в ТОП10 по оборотам бумаг миллиард залезет без проблем).
        0
        SergeyJu
        03 декабря 2020, 13:25
        MadQuant, то, что оборот размазан по дням и внутри дней, это очевидно. Иначе о миллиарде бы вообще не шла речь. Перераспределение лимитов в пользу более ликвидных бумаг внутри системы я, естественно, не учитывал, потому что это несет дополнительные издержки, уже не транзакционные, а сущностные. Да и проще, и эффективнее отдельно соорудить систему на условном Сбере и добавить её в портфель.
        0
        А. Г.
        03 декабря 2020, 17:19
        SergeyJu, если взять проскальзывание+комиссия 0,1% на операцию, то на миллиард запросто потянет, правда, 40%+ портфеля придется «запарковать» в Сбере и Газпроме, на остальные 60%- торговать акции с долей не более 5-10%% на акцию, причем 10% давать акциям только из списка стабильно входящих в индекс Мосбиржи10.
        
        Список торгуемых акций получится немалый. Но на то он и миллиард.
        0
        SergeyJu
        03 декабря 2020, 17:27
        А. Г., запарковать-то можно, но я не об этом. Я о системе с регулярными перевложениями и равномерной экспозицией на любой из двух десятков активов (акций).
        0
        А. Г.
        03 декабря 2020, 17:35
        SergeyJu, ну для двух десятков ликвидности на миллиард хватит — это же по 5% на акцию. Если конечно не брать что-нибудь менее ликвидное, чем Полюс или Яндекс. А 20 то акций по ликвидности не уступающих Полюсу у нас точно найдется.
        
        Другое дело, что ребалансировка сведется включению-исключению отдельных акций с заменой при исключении на ОФЗ.
        +1
      - bocha
        03 декабря 2020, 11:18
        MadQuant, Имел в виду фьючерсный рынок. Сорри, что неточно выразился.
        +1
      - ch5oh
        03 декабря 2020, 14:46
        MadQuant, матерым спекулям нужны фьючерсы. А их наша кухонька расторговывать не собирается. Видимо, считает, что "Пусть само как-то. Кому надо, тот пусть и котирует.".
        0
        MadQuant
        03 декабря 2020, 15:17
        ch5oh, ну я бы на «кухоньку» не наезжал. Чтобы у фьючей была хорошая ликвидность — надо, чтобы был «естественный» спрос со стороны хеджеров/реального производства или тех же фондов. Если спрос есть — будет и ликвидность, спроса нет — можно какие угодно пляски с бубном устраивать.
        0
        ch5oh
        03 декабря 2020, 19:03
        MadQuant, ну, то есть Вы тоже считатете, что «пусть само расторговывается?». А как оно «само расторгуется» без маркет-мейкеров?
        
        Допустим, я — хеджер. Прихожу во фьючерс русгидро или северстали. Что там вижу? Правильно. Ничего. Дырку от бублика. Бид-аски такого размера, словно их Церетели планировал.
        +2
        MadQuant
        03 декабря 2020, 19:40
        ch5oh, у маркет-мейкеров есть обязательство поддерживать определенный спрэд, но узкие спрэды они вам не обеспечат, потому что им нужно как-то зарабатывать для абсорбирования ценовых шоков. Если нет нативного интереса в контракте — спрэд узким не будет, но если вы хэджер — вам это, по большому счету, по барабану.
        В этом смысле российский рынок ничем не отличается от американских. Там тоже узкая кучка ликвидных инструментов, а основная масса — неторгуемое неликвидное г-но. Вот сколько вы сможете назвать ликвидных фучей на СМЕ? Ну штук 60-70 вспомните, если реально в теме. А прикол в том, что всего разных фьючерсных цепочек на СМЕ торгуется под 1000 (а может уже и за 1000).
        +2
        ch5oh
        03 декабря 2020, 20:46
        MadQuant, моё мнение, что биржа должна использовать часть своей чистой прибыли (которая составляет 6 ярдов/квартал как мы помним), чтобы сначала взять за ручку маркетоса и поставить его в стакан хотя бы с бид-аском 50-100 шагов цены. А не так, что расстояние между заявками превышает месячный диапазон колебаний инструмента и стоит там по 1 лоту по всему стакану.
        
        И потом взять за ручку клиентов. Дать им скидку за оборот. Рибейты за предоставление ликвидности. Бонусные условия для первых ласточек. Как-то криптобиржи (в том числе фьючерсно-опционные) успешно решают задачу привлечения ликвидности, дают интересные условия клиентам и создают такую ликвидность, что просто на зависть.
        +2
        MadQuant
        03 декабря 2020, 20:58
        ch5oh, так крипто-биржи напрямую работают с клиентом — фактически они же и брокер в одном лице, а у нас же система двухуровневая. Биржа-то может что угодно дать, но только наша жадная брокерня ведь нифига же из этого не передаст клиентам, итого — любые послабления это только брокеров кормить. У нас уже давно ставка рефинансирования 4.25%, а у всей брокерни ставки 14%, и хомяки все равно под такое занимают. И что вы предлагаете МосБирже с этим делать?
        Касаемо бид-аск спреда — ну изучайте в нужных вам инструментах регламенты работы ММов, и если они их нарушают — жалуйтесь бирже. Я так полагаю, что если контракт не особо расторгован — на него все кладут болт, включая биржу, поэтому за ММами там никто не следит.
        +1
        ch5oh
        03 декабря 2020, 21:40
        MadQuant, у меня в ЛК четко указано: «комиссия биржи», «комиссия брокера». Если бы при исполнении моих лимитников моя биржевая комиссия снижалась это было бы видно. И, думаю, при желании её можно сверить с биржей и убедиться, что брокер не прибавляет там.
        0
        MadQuant
        03 декабря 2020, 22:10
        ch5oh, что за брокер, если не секрет? И что, у вас биржевая комиссия выше или хотя бы сопоставима с комиссией брокера? Ну вот пусть биржа ее обнулит — брокер просто своей комиссии добавит, и будет с вас брать денег как и раньше, ведь это же в строгом соответствии с договором и тарифами.
        0
        ch5oh
        04 декабря 2020, 08:01
        MadQuant, Брокер ItiCapital.
        У меня старый тариф "Брокерская комиссия равна 1/4 от биржевой".
        Если бы биржа подвинулась, то и брокерская часть уменьшилась.
        
        Мне кажется справедливым уменьшать биржевую комиссию хотя бы на сумму платежей за технический доступ! =)
        0
        SergeyJu
        04 декабря 2020, 00:05
        ch5oh, на рынке ограниченное количество спекулянтов, готовых торговать активно. Никакие ухищрения биржи по стимулированию маркетмейкеров не увеличат ликвидность всех опционных и фьючерсных контрактов. Можно сдвинуть с контракта на контракт, не более того. Другое дело, если бы биржа не занималась непрерывным придумыванием все новых и новых инструментов, провела бы ревизию, да и сократила бы их число в разы. Тогда можно было бы на что-то еще ликвидное рассчитывать.
        +1
        ch5oh
        04 декабря 2020, 09:01
        SergeyJu, это спор о курице и яйце. Если в стакане никого нет, туда никогда не придет активный спекулянт. Поэтому кто-то должен приложить некоторые усилия и довести инструмент до «самоподдерживающегося» состояния.
        
        Яркий пример — фьючерсы и опционы US500. Наконец биржа угадала, сдела востребованный продукт, поставила туда маркетоса. И вдруг БУМ! "Расходимся, всем спасибо."
        0
        А. Г.
        04 декабря 2020, 00:47
        ch5oh, ну Вы пример привели. В этих акциях с 0,2% проскальзывание+комиссия за одну операцию больше 10 млн. руб. «не уложить», а Вы хотите, чтобы фьючерсы на них ММ лучше котировал.
        
        Вон как фьючерс на ВТБ «гоняют». А почему? Потому что там маленький номинал и, соответственно, ГО. А в Норникеле, который вполне ликвиден на споте, на фьючерсах никого нет, потому что контракт 10 акций, что по номиналу дороже индекса РТС. Так что нормально будут торговать только фьючи на ликвидные БА с небольшим номиналом. Там и ММ будут котировать. Потому что актив, где нет спекулянтов, для ММ — «планово убыточный» даже с «пряниками» от биржи. А зачем ему котировать узко актив, в котором спекулянтов в обозримом будущем и не предвидится?
        +2
        Kot_Begemot
        04 декабря 2020, 02:40
        А. Г., в действительности в ВТБ широчайший спред, даже больше чем в ГМКР (что за «Р»?). Но котировать ВТБ проще, конечно — там с хорошей долей вероятности закроешься «внутри» спреда. А ГМКР с его ликвидностью 1 контракт в час — будет болтать вслед за ценой куда угодно.
        0
        А. Г.
        04 декабря 2020, 10:30
        Kot_Begemot, спред «по стакану» у нас «вещь в себе». В 2008-2011 я работал в Сбере и Газпроме со стоп-лимит заявками на 50-100 млн. руб. (такой объем был на 1 систему). Лимит на покупку (продажу) был на 0,1% выше (ниже) стоп-уровня. В «стаканах» в пределах 0,1% в 90%+ случаев не было такого объема, однако я даже глазами не успевал отследить исполнение стопов, так как все происходило в пределах 1 секунды.
        
        То же самое могу сказать и про Лукойл, Норникель, Роснефть и ВТБ, но для объемов 15-20 млн. руб.
        +1
        ch5oh
        04 декабря 2020, 14:20
        А. Г., а зачем держать заявки в стакане? Их же можно не успеть отменить при шухере. Эффективней мониторить интересующие уровни цен и в случае обнаружения чужой неадекватной заявки успеть её скушать.
        
        Усилиями «мудрейшей» скрытая ликвидность в стаканах становится всё более скрытой. Как Вы знаете, уже на уровне ядра реализованы айсберг-заявки на ФОРТС. Вроде, сейчас идет разговор об алгозаявках с набором объёма по VWAP, и т.д.
        0
        ch5oh
        04 декабря 2020, 14:22
        А. Г., а если бы комиссия за лимитную заявку была хотя бы в 4-10 раз ниже, чем за тейкерскую, то ликвидность в стаканах тут же приняла бы совсем другой вид. И вероятность шпилек на 3000 пунктов в РИ стала бы совсем исчезающе ничтожной.
        0
        ch5oh
        04 декабря 2020, 09:09
        А. Г., это спор о курице и яйце. Если в стакане никого нет, туда никогда не придет активный спекулянт. Поэтому кто-то должен приложить некоторые усилия и довести инструмент до «самоподдерживающегося» состояния. И это должна быть биржа. Это её работа. А не какого-то мифического хеджера или спекуля-альтруиста, которые должен в этих какашках копаться, тратить свой крайне ограниченный суточный лимит транзакций на поддержание котировок, бороться с комиссиями и прямым противодействием биржи.
        
        По-моему очевидно, что рибейт за выставление лимитных заявок + символическая комиссия за заявку тейкера могут с любым неликвидом сотворить чудо. Причем рост активности торгов во фьючерсе автоматом сделает инструмент привлекательным для арбитражеров спот-фьюч, что рикошетом повысит обороты в споте.
        
        ПС Расчетный фьючерс на биткойн номинированный в рублях было бы прикольно увидеть на ФОРТС. Где развитие? Где умение дать нужный иструмент в нужное время??? Можно несколько фьючерсов сделать номинированных в рублях и в долларах одновременно. Рынок разберется чем торговать.
        +1
        А. Г.
        04 декабря 2020, 10:15
        ch5oh, не совсем так. Если инструмент перспективен с точки зрения спекуляций, найдутся ММ, которые его будут котировать, делая спред привлекательным. Посмотрите хотя бы на историю CL в России до апрельского ухода в минус.
        
        И наоборот, если инструмент бесперспективен, как спекулятивный, то никакими комиссионными «пряниками» там ММ не заставишь сужать спред. А если это сделать нормативно, то ММ оттуда разбегутся вообще.
        
        ПС Расчетный фьючерс на биткойн номинированный в рублях было бы прикольно увидеть на ФОРТС.
        
        Ну после истории с этим фьючерсом на СМЕ, вряд ли у кого-то в здравом уме возникнет такая идея.
        +1
        ch5oh
        04 декабря 2020, 10:25
        А. Г., что за история на ЦМЕ?
        0
        А. Г.
        04 декабря 2020, 10:51
        ch5oh, да полный был неликвид, его там даже закрывали, только не знаю, на время или на совсем.
        0
        ch5oh
        04 декабря 2020, 14:16
        А. Г., значит, чем-то не понравился. Думаю, что гарантийкой в том числе.
        0
        А. Г.
        04 декабря 2020, 15:24
        ch5oh, я не разбирался со всей спецификацией, знаю только что 1 контракт был равен 1 биткоину. Не думаю, что с таким номиналом у нас кто-то это будет торговать.
        0
        ch5oh
        04 декабря 2020, 17:41
        А. Г., думаю, что даже для них это слишком тяжелый инструмент. Собственно, вопрос всё время вертится вокруг одного и того же: кто-то всё делает для клиентов, чтобы было удобно клиентам. А кто-то только щеки надувает и комиссию регулярно увеличивает за одну и ту же услугу.
        0
        ch5oh
        04 декабря 2020, 10:29
        А. Г., что касается брента и цл пример некорректный. Там маркетосы просто дублируют котировки с западных бирж. Ещё и риски там перекрывают свои. Красота. То есть сначала в этих инструментах у маркетоса были тепличные условия для работы, а потом в него пришли обычные спекулянты.
        
        Собственно, тоже самое произойдет с любой акцией нашей. Если в неё придет маркетос уверенно и надолго, то этими фьючерсами станут спекулировать активно. Может быть, не в тот же день. Какое-то время безусловно потребуется, чтобы преодолеть инертность. Просто об этом надо говорить из каждого утюга: "В этом квартале в этом году мы плотно работаем над фьючерсом аэрофлота (условного). Заходите посмотреть-поторговать."
        0
        А. Г.
        04 декабря 2020, 10:53
        ch5oh, ну спред то в CL у нас был значительно выше изначально, чем в аналогичном расчетном в Европе и только после «расторговки» ММ его сузили и привели в соответствие.
        0
        ch5oh
        04 декабря 2020, 14:15
        А. Г., ошибки в спецификации контрактов тоже имеются, к сожалению.
        0
- UnembossedName
  03 декабря 2020, 15:09
  MadQuant, ну как, когда все сидят и получают +10%, значит кто-то торгует в другую сторону.
  0
  - MadQuant
    03 декабря 2020, 15:19
    UnembossedName, совсем нет. У акций естественным образом положительный «чистый интерес», и если рынок растет — все могут зарабатывать.
    0
    - UnembossedName
      03 декабря 2020, 16:02
      MadQuant, ну вроде ТС не на фонде торгует, да даже если и на фонде.
      Все прибыль не получают никогда, все в среднем получают.
      Оказаться хуже среднего — неудача, конечно. Но вопросов «как можно было слить» я не понимаю.
      0
      - MadQuant
        03 декабря 2020, 16:27
        UnembossedName,
        
        Но вопросов «как можно было слить» я не понимаю.
        Ну, индекс весь месяц отвесной стенкой практически безоткатно пер вверх, заработать если встать по тренду — no brainer, не?
        0
        UnembossedName
        03 декабря 2020, 16:34
        MadQuant, нобрэйнер — это посмотреть назад, сказать, что там был тренд и спрашивать, как можно не заработать)
        
        Судя по вашему результату вроде не так очевидно было, не так ли?
        +2
        MadQuant
        03 декабря 2020, 17:02
        UnembossedName, ну тем не менее у меня плюс, с плечом хотя бы 2 было бы примерно те же +15%, которые показал индекс. И это при том, что часть портфеля у меня всегда в защитных тикерах, которые падают или не зарабатывают на росте.
        +1
        UnembossedName
        03 декабря 2020, 17:44
        MadQuant, не ну тренд же был, нафига защитные активы или отсуствие плеча, это ж изи определить тренд
        0
        А. Г.
        03 декабря 2020, 17:29
        MadQuant, в ноябре в RI было 4 сильных гэпа в 10:01 против движения предыдущего дня (с 10:01 до 18:45). Так что рост был совсем не плавный.
        +1
- А. Г.
  03 декабря 2020, 17:11
  MadQuant, ну не все «перло» в ноябре. Трендов вверх на Si на дневках в ноябре и «под лупой» не видно. А если лонги в Si сливают, а шорты зарабатывают, то большой прибыли ждать не стоит. Такой инструмент. В золоте, кстати, такая же «картинка». И плечо больше определенного не возьмёшь: «на пиле порвет».
  0
  - MadQuant
    03 декабря 2020, 17:39
    А. Г., ну да, я понял, забыл я про бакс. Видимо, торговцам фьючами действительно пришлось несладко
    0
    - А. Г.
      03 декабря 2020, 17:46
      MadQuant, ну насчет «несладко» — это громко сказано. Те, надежные авторы, что торгуют активно Si на комоне от -0,1% до -4% в ноябре получили. Но при доходности от 30 до 60%% с начала года это некритично.
      0
baron_samedi
03 декабря 2020, 10:49
Спасибо что делитесь!
+2
- Sergey Pavlov
  03 декабря 2020, 10:55
  baron_samedi, да, в этом месяце я со всеми поделился: с другими трейдерами, с брокерами, с биржей
  +6
  - baron_samedi
    03 декабря 2020, 10:58
    Sergey Pavlov,
    я тоже — но у меня ритм жизни поменялся. Ну ничего. Яичницу не сваришь яйца не разбив.
    0
  - ch5oh
    03 декабря 2020, 14:49
    Sergey Pavlov, «Не сольёшь, не поймешь» © ch5oh
    Недавно вывел себе девиз после очередного сеанса самокопания… =)
    +2
    - Sergey Pavlov
      03 декабря 2020, 14:59
      ch5oh, продуктивно ли удалось очередной раз посамокопаться?:)
      0
      - ch5oh
        03 декабря 2020, 18:55
        Sergey Pavlov, придумал себе новый девиз. Начал ему следовать. Так что можно считать, что «продуктивно».
        0
Александр Шадрин
03 декабря 2020, 23:26
бросай опционы, время в пустоту...
-1
- ch5oh
  04 декабря 2020, 09:10
  Александр Шадрин, Вы недавно радовались, что миллион «заработали».
  http://investor.moex.com/trader2020?user=252628
  0
  - Александр Шадрин
    04 декабря 2020, 15:09
    ch5oh, ну и?
    0
    - ch5oh
      04 декабря 2020, 17:43
      Александр Шадрин, и ну. Яркая демонстрация того, что изучать опционы есть экономический смысл.
      0