Опционы и хеджирование открытых спекулятивных позиций

Я в опционах дуб дубом, занимаюсь лишь торговлей фьючерсов, интересует почему перед выходными люди не прикрывают открытые фьючерсные позиции опционами? То есть, допустим сейчас цена фьючерса на индекс РТС 100030 (цифры и условия случайны) рынок находится на абсолютном историческом максимуме в самой вершине шпиля, торговая система выдает сигнал на покупку фьючерса в последний час работы биржи, впереди 3 выходных. В обычных условиях я бы просто его проигнорировал, но вот сейчас задумался а что если — купить опцион пут со страйком 100000 за 800 руб и купить фьючерс согласно своей ТС и спокойно уйти на выходные. В итоге возможны различные варианты:

1. В понедельник рынок открывается гэпом вверх. Я в плюсе по фьючерсу (ну а опцион же можно же перепродать и вернуть часть денег уплаченной премии опциона? например купил за 800 а продал за 300 так как пошло не в твою сторону? или его продать может только его создатель, а покупатель либо исполняет его либо нет?) Ну даже если нельзя можно продать в пятницу дальний опцион и снизить сумму уплаченной премии. 
2. В понедельник рынок открывается нейтрально я в убытке на сумму уплаченной премии (опять же при условии что я не могу его перепродать как обычный фьюч?) 
3. В понедельник рынок открывается обвальным падением как в случае с санкциями против Русала с планки на планку (я в убытке по купленному фьючерсу, но в плюсе по купленному пут опциону начиная со 100000 за минусом премии?) 
Я правильно рассуждаю? И если да почему схемой почти никто не пользуется? В чем ее подвох?