Компания TSLab
Компания TSLab Блог компании TSLab
27 ноября 2020, 15:10

Дополняем скринер: расчет размера лотов исходя из скорости изменения цены

Доброго времени суток!

В предыдущей статье собрали начальный простенький скринер.
Немного изменили его совсем. То есть начальная логика сохраняется, изменили «манименеджмент»
Суть на самом деле простая, хоть и выглядет сложно. Чем быстрее цена пройдет заданный рубеж, тем большее количество лотов, мы откроем и соответственно наоборот.
Дополняем скринер: расчет размера лотов исходя из скорости изменения цены

Другими словами, если мы целый час, ползем к заданному рубежу, то это вялотекущее движение. А значит риск, что цена остановится — растет с каждой секундой. А если стремительно движемся — то цена может по инерции отработать наши уровни, и соответственно риск, меньше.
Реализовали это так. Роботам задан депозит в 1000$ это и будет максимально возможный размер позиции, и если цена за 1 минуту пролетит нужное нам расстояние, то мы откроемся именно на 1000$, и с каждым новым баром, размер лота будет уменьшаться  и к концу часа составит всего ~16$.
Для наглядности еще пример как скорость движения влияет на размер лота.
Дополняем скринер: расчет размера лотов исходя из скорости изменения цены

Будем дальше так же улучшать (как нам кажется) алгоритм, так что, кому интересно, пишите так же свои мысли.
Сегодня нас немного пожурили в нашем телеграмм канале, что нужно чуть более структурированно блок схемы делать, чтобы позже скачав скрипт, каждый мог разобраться в логике. В принципе, постараемся, но не можем этого обещать. Но если кто то любит педантично все расставить, присылайте свои варианты, мы их выложим!)
Так же просили показывать примеры не только на крипте, но и ммвб. Тут могу сказать только то, что любой скрипт каждый сам для себя может адаптировать под любые рынки. На криптовалютах, просто, доступна история торгов. и TSLab бесплатен для пользователя, потому считаем его оптимальнее и удобнее в вопросах демонстрации.

6 Комментариев
  • Eugene Bright
    27 ноября 2020, 20:57
    Из-за ошибок в расстановке запятых не совсем понятен смысл фразы:
    Чем быстрее цена пройдет заданный рубеж, тем большее количество лотов, мы откроем и соответственно наоборот.
    Как я понял, если цена будет быстро изменяться в ожидаемом направлении, то вы будете наращивать позицию. Так?
    Если такой смысл заложен в приведенной цитате, то прошу пояснить следующее: как я понимаю риск-менеджмент, мы должны стремиться постоянно уменьшать риски своего присутствия в рынке, извлекая тем не менее максимально возможную прибыль (премию за эти риски). Ваш способ наращивания позиции при изменении цены в вашем направлении, как я понимаю, увеличивает риск потерь при развороте цены. Что-то не так?
    • krolix
      28 ноября 2020, 11:04
      Eugene Bright, именно, это просто опасно. Растет волатильность и риск обратного резкого движения. Надо доказывать бэктестом эффективность этого действа. Есть сомнения. У меня на часовиках риск-менеджмент устроен прямо наоборот.
      • Eugene Bright
        28 ноября 2020, 11:31
        krolix, вот как раз это бэктестами доказывать не нужно. Положитесь на логику.
      • Eugene Bright
        28 ноября 2020, 15:05
        Компания TSLab, вот теперь понял. Спасибо за объяснения.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн