Одного кирпичика для грааля не хватает (вопрос к квантам)

Как мне посчитать не корреляцию или ковариацию двух числовых рядов, а является ли один ряд опережающим индикатором для другого?

Вроде как логика подсказывает, что надо просто один из рядов сдвинуть во времени, но может есть нормальный аппарат для расчетов? Поскольку хочу запустить на довольно большом наборе инструментов — и узнаю правду, тщательно скрываемую.

корреляции математиика

bazartoday

Spekyl

Варна

132

8 833

с 21 апреля 2011

22 Комментария

Dale_DMT
20 июля 2012, 20:30
http://www.algorithmist.ru/2011/01/chickens-eggs-and-causality-or-which.html
+2
Spekyl
20 июля 2012, 20:59
sam063rus, dll на то и dll, что к ней из грааля обратиться можно.
0
Мурен(а)
20 июля 2012, 21:10
vlad1024 наверно знает…
0
Spekyl
20 июля 2012, 21:10
Нашел текст теста на собачьем языке R:

Granger causality test

Model 1: fii ~ Lags(fii, 1:5) + Lags(rM, 1:5)
Model 2: fii ~ Lags(fii, 1:5)
Res.Df Df F Pr(>F)
1 629
2 634 5 2.5115 0.02896 *
— Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
Granger causality test

Model 1: rM ~ Lags(rM, 1:5) + Lags(fii, 1:5)
Model 2: rM ~ Lags(rM, 1:5)
Res.Df Df F Pr(>F)
1 629
2 634 5 1.1804 0.3172

Надо либо с этим R разбираться, есть так компилятор и ли че… Или на нормальный переписать. C# или C++ или хоть на Бейсик.
0

Читайте на SMART-LAB:

🚀 SOFL впервые получил кредитный рейтинг категории «А»

Дорогие инвесторы, у нас отличные новости! Агентство АКРА присвоило Софтлайн высокий рейтинг кредитоспособности: A- со стабильным прогнозом: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6705/...

Softline

26.03.2026

ПАО «ЭсЭфАй» публикует консолидированные финансовые результаты за 2025 год

ПАО «ЭсЭфАй» (инвестиционный холдинг SFI, MOEX: SFIN) опубликовало аудированную годовую отчетность за 2025 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Чистая прибыль...

SFI

26.03.2026

Мечел: вечный долг

Металлург отчитался по МСФО за 2025 год Мечел (MTLR) ➡️ Инфо и показатели 🔶 Результаты — выручка: ₽287 млрд (-26%) — скорр. EBITDA: ₽7,7 млрд (-86%); рентабельность: 3% (-11...

Market Power

26.03.2026

Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...