Ленивое полу-алго.

Иногда некоторые контексты, комбинации факторов что-то такое рождают интересное.

— Когда ты чем-то увлечен (трейдинг).

— Когда ты капец какой ленивый.

— Когда в твоих руках мощный инструмент (питон, pandas).

— Когда не смотря на всю психологическую и не только, казалось бы, предрасположенность к алго, ты все равно любишь торговать и руками.

— Когда иногда вместо чуть более важных дел, прокрастинируя, ты начинаешь делать что-то чуть менее важное, но обычно более интересное.

…

В общем такую штуку для себя придумал. На стыке алго и не алго.

Вычисления в стиле pandas позволяют мне закодить приличную долю вариативности моих идей. А писать что-то в pandas это супер-удобно. Написал инфраструктуру, в рамках которой могу:

— Задавать критерии отбора ситуаций (смотрю на OHLCV как источник). Ну там, объем вырос, волатильность аномальная, паттерн какой-то нарисовался и т.д.

— Дальше система считает кол-во кейсов по критерия на заданных данных. Могу зажимать критерии чтоб контролировать кол-во кейсов, подпадающих под условия.

— Дальше система нарезает данные где условия дают True. И отрисовывает и сохраняет картинки с графиками и некоторыми мета-данными. Таким образом, я быстренько задал некоторые условия, быстренько оценил сколько кейсов подпадает, быстренько сохранил картинки где видно сам участок, подпавший под условия + то, как развивалась ситуация после этого паттерна.

Некоторые трейдеры «бэктестят» руками, типа вот я мотаю график, ищу паттерн, смотрю как отработал – это пипец как муторно, как на мой психотип. Некоторые наматывают опыт на симуляторе где «год за два» и все быстрее и ты лучше видишь связь между «до» и «после», потому что в обычной ручной торговли, опять-таки мой опыт, ты неплохо находишь какие-то общие моменты в «до», но связь «до»-«после» очень плохо формируется, мозгу как будто важнее отобрать «до», а что будет после оно как бы есть и есть, либо профит либо лосс, обучаться на этой обратной связи мозгу трудно, видимо, поэтому он её плохо считывает.

В моем же инструментарии ты четко видишь «до» и «после» прям рядом, а из мета-данных видишь нечитаемые человеческим глазом доп. данные, но важнее именно до-после и то, что это все супер-удобно, открыл картинку и кнопками вправо влево сидишь себе мотаешь кейсы, гораздо легче выявлять паттерны, их особенности.

Дальше обучаешься и либо руками просто торгуешь, либо алерты по выявленным закономерностям делаешь – вернее, алерты более простые, а дальше транслируешь руками свой вновь полученный опыт, вновь выявленные закономерности. Либо если что-то хорошо формализуемо из выявленных закономерностей – вэлкам бэк в алго.

А, забыл, тут ещё встроенный простенький бэктестер — по всем кейсам считает пару-тройку простых метрик, чтоб понимать более объективный расклад сразу. А в идеях к основному бэктестеру тоже картинки прикрутить, чтоб можно было по заданным критериям смотреть сделки так же — типа а посмотрю ка я сделки вот в этом диапазоне дат где эквити проседало, или только самые профитные сделки как выглядели, а самые убыточные, а что это у нас тут за серия из 10 подряд, а почему мы вот не 5 так долго удерживали и т.д.