15 ноября 2020, 20:00

Прогноз волатильности на 16.11.2020

Начинаю серию ежедневной тестовой торговли по данной стратегии.
Результаты бэктеста достаточно точно приближены к реальной торговле.
Средства распределяются поровну на каждый актив в портфеле в денежном выражении.

Прогноз по движению актива внутри дня на 16.11.2020:

Предлагаю дать оценку на сколько уйдут данные активы с учётом новостных факторов и сантимента трейдеров.

Общий сантимент рынка на данный момент нейтральный. Никто не рвется что-то покупать или продавать. Выборы уже учтены.
Новости, связанные с выборами (победа Трампа, например) и короновирусом могут встряхнуть рынки. Но пока их нету.
Экономическая статистика на следующей неделе обычная, с добавлением речи председателя ЕЦБ Лагард (Еврозона) — но насколько сильно она может повлиять на волатильность — вопрос. В общем не вижу пока факторов повышения волатильности. Поэтому можно отталкиваться от чистых цифр.

волатильность алготрейдинг стратегии Si RTS ВТБ VTBR Нефть Br SBRF сбербанк сбер GAZR GAZP Газпром

Игорь Бузун

Москва

с 18 ноября 2019

19 Комментариев

GAURANGA
15 ноября 2020, 20:10
на 50% от анализа прошлого дня, но это не поможет вам заработать. Так как никто не знает куда.и даже если вы будите вертеться чтоб поймать это движение, то распил уровня вашего старта будет в разы больше по отношению к профиту в конечном итоге.
+2
Игорь Бузун
15 ноября 2020, 20:23
Первое главное определить максимальные гарантии минимального и максимального отклонения. Затем протестировать на истории, и принять решение на основе матожидания прибыли. Торговать тренд или контртренд.
0
Игорь Бузун
15 ноября 2020, 23:30
Бэкстестю RTS. Сейчас находится в пограничных зонах вола.
Ни купить ни продать высокой вероятности дохода нету.

-Возможный убыток от продажи волы в 3 раза больше ожидаемой доходности (если цена отклонится на 2300 п и более).

-Возможный убыток от покупки волы в 1,2 раза больше ожидаемой доходности (если цена отклонится менее чем на 2000 п).

Главный вопрос — что будет в понедельник с RTS?
Скорее всего он не выйдет за 2300 п. А может он пройдёт минимум 2000 п?

Хотелось бы оценить эти вероятности. И принять взвешенное решение по RTS.
0
Игорь Бузун
16 ноября 2020, 08:57
Решение по RTS на сегодня:
— Отклонение внутри дня в пределах 1500-2300 п
— Высокая вероятность контртренда (драйверов нету)
— Низкая вероятность достижения 2000 п для покупки волатильности
— Торгуем продажу волатильности со стопом по достижению отклонения на 2300 п
0

Читайте на SMART-LAB:

Цвет лебедя – неопределенный

2 ядерные державы опасно сблизились . А для фондового рынка как будто ничего не произошло . -1% по Индексу МосБиржи. И без эффекта для облигаций. Видимо, прививались, прививались от...

Иволга Капитал

06:59

NZD/CAD: цены испытывают давление под натиском продавцов?

Котировки кросс-курса NZD/CAD оттолкнулись от нисходящей трендовой линии, попутно сформировав свечную модель «медвежье поглощение». Судя по всему, продавцы выходят из выжидательной позиции. При...

Tickmill

08.01.2026

Итоги 2025 года и прогнозы от аналитиков «Финама»: облигации

2025 год на рынке облигаций запомнился высокими процентными ставками, повышенной волатильностью и заметным смещением фокуса инвесторов в сторону качества эмитентов после ряда дефолтов....

Финам Брокер

08.01.2026

Стратегия 2026. Часть I: извлекаем правильные уроки из ошибок 2025

Those who cannot remember the past are condemned to repeat it - © George Santayana, 1905 В начале 2026 года у нас на руках стратегии 13 российских брокеров. Никто из них не начинает...