15 ноября 2020, 20:00

Прогноз волатильности на 16.11.2020

Начинаю серию ежедневной тестовой торговли по данной стратегии.
Результаты бэктеста достаточно точно приближены к реальной торговле.
Средства распределяются поровну на каждый актив в портфеле в денежном выражении.

Прогноз по движению актива внутри дня на 16.11.2020:

Предлагаю дать оценку на сколько уйдут данные активы с учётом новостных факторов и сантимента трейдеров.

Общий сантимент рынка на данный момент нейтральный. Никто не рвется что-то покупать или продавать. Выборы уже учтены.
Новости, связанные с выборами (победа Трампа, например) и короновирусом могут встряхнуть рынки. Но пока их нету.
Экономическая статистика на следующей неделе обычная, с добавлением речи председателя ЕЦБ Лагард (Еврозона) — но насколько сильно она может повлиять на волатильность — вопрос. В общем не вижу пока факторов повышения волатильности. Поэтому можно отталкиваться от чистых цифр.

волатильность алготрейдинг стратегии Si RTS ВТБ VTBR Нефть Br SBRF сбербанк сбер GAZR GAZP Газпром

Игорь Бузун

Москва

с 18 ноября 2019

19 Комментариев

GAURANGA
15 ноября 2020, 20:10
на 50% от анализа прошлого дня, но это не поможет вам заработать. Так как никто не знает куда.и даже если вы будите вертеться чтоб поймать это движение, то распил уровня вашего старта будет в разы больше по отношению к профиту в конечном итоге.
+2
- wot
  15 ноября 2020, 20:19
  RTS - 1727
  Si - 548
  
  0
  - Игорь Бузун
    15 ноября 2020, 20:21
    wot, если так, то надо завтра покупать волатильность с фиксацией прибыли на 2000 (RTS), 600 (Si). Запускать трендовую стратегию.
    0
    - wot
      15 ноября 2020, 20:30
      Игорь Бузун, это при годовой IV 0,135 для Si, те размер средней дневной свечи. HV сейчас смотря как считать: 11-13. премии почти нет. я бы и не покупал и не продавал (или чуть-чуть). остальные надо смотреть.
      0
      - Игорь Бузун
        15 ноября 2020, 22:36
        wot, я линейным активом собираюсь торговать волу.
        0
- Игорь Бузун
  15 ноября 2020, 20:20
  GAURANGA, распил конечно будет — вопрос насколько сильный. Если цена уйдет хорошо, то прибыль от тренда погасит убытки от пилы.
  Если мы прогнозируем низкое отклонение цены, то надо наоборот торговать контртренд.
  0
  - GAURANGA
    15 ноября 2020, 20:27
    Игорь Бузун, из опыта вам пишу. не погасит убытки))) результат в конечном итоге будет 50на50 а так минусовой
    0
    - Игорь Бузун
      15 ноября 2020, 21:26
      GAURANGA, надо считать в каждом конкретном случае. Вероятности. Я как раз и решил потестить всё в реальном времени. Согласен сейчас волатильности в смешанном состоянии — 50на50. Надо лучше предсказывать волатильность.
      0
    - Игорь Бузун
      16 ноября 2020, 08:25
      GAURANGA, вы правы. В RTS сейчас распил. Гарантированная прибыль при покупке волы начинается только при отклонении цены внутри дня от 2000 п и более.
      0
      - GAURANGA
        16 ноября 2020, 15:12
        Игорь Бузун, нет, как раз таки сейчас тренд))))
        0
        Игорь Бузун
        16 ноября 2020, 15:19
        GAURANGA, я имею ввиду внутри дня.
        0
Игорь Бузун
15 ноября 2020, 20:23
Первое главное определить максимальные гарантии минимального и максимального отклонения. Затем протестировать на истории, и принять решение на основе матожидания прибыли. Торговать тренд или контртренд.
0
Игорь Бузун
15 ноября 2020, 23:30
Бэкстестю RTS. Сейчас находится в пограничных зонах вола.
Ни купить ни продать высокой вероятности дохода нету.

-Возможный убыток от продажи волы в 3 раза больше ожидаемой доходности (если цена отклонится на 2300 п и более).

-Возможный убыток от покупки волы в 1,2 раза больше ожидаемой доходности (если цена отклонится менее чем на 2000 п).

Главный вопрос — что будет в понедельник с RTS?
Скорее всего он не выйдет за 2300 п. А может он пройдёт минимум 2000 п?

Хотелось бы оценить эти вероятности. И принять взвешенное решение по RTS.
0
Игорь Бузун
16 ноября 2020, 08:57
Решение по RTS на сегодня:
— Отклонение внутри дня в пределах 1500-2300 п
— Высокая вероятность контртренда (драйверов нету)
— Низкая вероятность достижения 2000 п для покупки волатильности
— Торгуем продажу волатильности со стопом по достижению отклонения на 2300 п
0
Игорь Бузун
16 ноября 2020, 09:19
Решение по Si на сегодня:
— Отклонение внутри дня в пределах 350-1000 п
— Высокая вероятность контртренда (драйверов нету)
— Низкая вероятность достижения 600 п для покупки волатильности
— Торгуем продажу волатильности со стопом по достижению отклонения на 1000 п
0
Игорь Бузун
16 ноября 2020, 09:42
Решение по Br на сегодня:
— Отклонение внутри дня в пределах 0,5-1,5 $
— Высокая вероятность контртренда (драйверов нету)
— Низкая вероятность достижения $ для покупки волатильности
— Торгуем продажу волатильности со стопом по достижению отклонения на 1,5$
0
Игорь Бузун
16 ноября 2020, 10:25
Решение по SBRF на сегодня:
— Отклонение внутри дня в пределах 350-1000
— Высокая вероятность тренда
— Низкая вероятность контртренда
— Торгуем покупку волатильности с фиксацией прибыли по достижению отклонения на 350
0
Игорь Бузун
16 ноября 2020, 10:25
Решение по GAZR на сегодня:
— Отклонение внутри дня в пределах 450-1000
— Высокая вероятность тренда
— Низкая вероятность контртренда
— Торгуем покупку волатильности с фиксацией прибыли по достижению отклонения на 450
0
Игорь Бузун
16 ноября 2020, 10:26
Решение по VTBR на сегодня:
— Отклонение внутри дня в пределах 70-120
— Высокая вероятность тренда (всплеск волатильности в четверг был)
— Низкая вероятность контртренда
— Торгуем покупку волатильности с фиксацией прибыли по достижению отклонения на 70
0