10 ноября 2020, 18:22
помогите решить задачу по опционам
Всем доброго вечера.
Сразу скажу, опыта у меня нет с опционами. Но я торгую нефть на америке wti.
Хочу понять принцип работы опциона.
Например:
цена нефти 40$ на данный момент. И я захожу одним фьючерсом в шорт с тейком например 50 тиков. (это 500 $ прибыли в случае если цена дойдёт до 39,50$). И ставлю стоп к примеру на 40,50 $ (Это мой убыток в размере 500$ в случае если цена пойдёт против меня).
И вот я хочу покрыть риски
Я покупаю Кол опцион по 40$ и продаю его когда цена будет 40,50$ и в то же время по фьючу у меня -500$
Или вторая ситуация при достижении тейка и цены 39,50$ мой фьюч +500$ и я просто ликвидирую опционную позу.
Вопрос:
Что будет при двух этих ситуациях. При том что в первой ситуации цена вырастит до 40,50$ а при второй понизится до 39,50$
Сильно ли я потеряю на ликвидации опционной позы, если цена 39,50$ а покупал я Кол по 40$
спасибо
Сразу скажу, опыта у меня нет с опционами. Но я торгую нефть на америке wti.
Хочу понять принцип работы опциона.
Например:
цена нефти 40$ на данный момент. И я захожу одним фьючерсом в шорт с тейком например 50 тиков. (это 500 $ прибыли в случае если цена дойдёт до 39,50$). И ставлю стоп к примеру на 40,50 $ (Это мой убыток в размере 500$ в случае если цена пойдёт против меня).
И вот я хочу покрыть риски
Я покупаю Кол опцион по 40$ и продаю его когда цена будет 40,50$ и в то же время по фьючу у меня -500$
Или вторая ситуация при достижении тейка и цены 39,50$ мой фьюч +500$ и я просто ликвидирую опционную позу.
Вопрос:
Что будет при двух этих ситуациях. При том что в первой ситуации цена вырастит до 40,50$ а при второй понизится до 39,50$
Сильно ли я потеряю на ликвидации опционной позы, если цена 39,50$ а покупал я Кол по 40$
спасибо
Читайте на SMART-LAB:
EUR/USD: коррекция перед очередным витком роста?
Европейская валюта отходит от недавно достигнутых максимумов. Цена корректируется и уже коснулась горизонтального уровня 1.1920. При пробое указанной отметки котировки могут «нырнуть» еще глубже,...
18:47
Консолидация рынка МФО: драйвер роста для Займера
Число МФО неуклонно снижается на протяжении последних лет. С 2014 года, когда на рынке существовало 4200 компаний, их число сократилось в 5 раз. 📌 За минувший год, по данным Банка России, из...
14:10
Анти-БПЛА — новая необходимость для промышленности и инфраструктуры #SOFL_тренды
Продолжаем нашу трендовую рубрику! Почему БПЛА и анти-БПЛА — это новая технологическая тенденция? С марта 2026 года в России начинается массовое использование гражданских дронов — в логистике,...
17:33
инсайдеры сдали плечи лонговые. Не пугайтесь шипа
23:39
Евгений.хом, я думаю это простое воровство, сейчас кто то будет скупать эту валюту, при ослаблении продадут.Сейчас наши компании пошли в рост на новостях об Иране, в итоге все рухнет, при любой сит...
Кросавчек, Сейчас посмотрел я в 10,03,56 я поставил на продажу продал см табл сделок в 10,08 и перестал следить.оказалось напрасно.
Синайский полуостров, засада! Кремль не распространяет позитивных сплетен. А ведь должен был отдельным гражданам. Этим гражданам всегда кто то должен. Страта (да, да, это не опечатка, не Т9, именно...
Сейчас уже вторая пробойная точка в одних полных сутках, 78.16 Если закроемся выше — завтра будет веселей и мало не покажется
23:28
Nonsense-iwnl-, вышли, добирац сколько хочешь.
Dimon34, Есть инвесторы, а есть спекулянты
спокойной ночи всем
vtt, чуть не закрыли) вовремя выскочил ))
Metzger, жду смену караула дедов
www.option.ru/analysis/option#position
То есть ты зарабатываешь от волатильности. Это классическая позиция на покупку волатильности. Называется покупка стрэддла.
Чем дальше актив уходит от центра в любую сторону, тем лучше для твоей позиции. На определённой точке удалённости в обе стороны (если поза собрана симметрично) у тебя будет безубыток, а дальше только профит по нарастающей. Если же актив до экспирации не выйдет за эти границы ты потеряешь деньги. Потеря денег будет размазана по времени (эта временная составляющая твоих потерь в основном называется тета). То есть ты выплачиваешь продавцу опциона тету ежесекундно, но неравномерно! Когда именно будет сгорать тета неизвестно заранее, однако в среднем в день и неделю будет уже примерно понятно (насколько дешевеет опцион).
Тета сгорает медленно если опциону до экспирации ещё долго, но так же и на изменение цены базового актива такие опционы реагируют не так остро, а вот когда опцион подходит к экспирации тета сгорает очень быстро с ускорением.
Я модель упростил до предела, но в целом как-то так должно быть понятно.