Ухожу в отпуск. Творческий.

Наконец все предварительные работы по системе закончены. Тесты системы в Python на разных инструментах вы уже видели ранее. Система совершенно новая, хотя, по прежнему Lua и С++, но все переписано заново. Появилось множество потоков — все чтение данных из терминала выполняется в фоновом режиме.
Осталось только вбить саму стратегию. Поначалу хотел в стратегии использовать библиотеки Python, но нашел и оттестировал неплохие эрзацы на С++ (эрзац кофе — это не кофе, а заменитель кофе). Существенной разницы нет, и можно обойтись без Python.
Ожидаются проблемы со сделками и стаканом — на истории и минутных данных это никак не оттестируешь. С этим надо работать уже с реальными данными.
В общем, с завтрашнего дня ухожу в творческий отпуск. В январе надеюсь выйти на тест уже с мелким реалом. До того, еще тест с виртуальными сделками. Учитывая то, что многое не готово, планы не такие уж маленькие.
Топики особо писать не буду, разве, что комментарии.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

торговая система Lua C++

3Qu

Москва

472

12 905

с 11 декабря 2019

23 Комментария

милый мой
05 ноября 2020, 21:46
все чтение данных из терминала выполняется в фоновом режиме.
как отправляете данные из квика? через сокет или разделяемую память?

0
- 3Qu
  05 ноября 2020, 21:54
  SMisSCks, данные считываются ДЛЛ по событиям Lua и далее уже обрабатываются потоками С++. Каждое событие и функция получения данных из терминала в своем потоке, в некоторых случаях, и в нескольких — параллельно. В итоге, потоки терминала свободны от задач системы, а вся обработка данных идет параллельно и независимо во многих потоках. Сама система тоже работает в своем потоке (пока прототип, который имитирует деятельность)
  0
  - милый мой
    05 ноября 2020, 22:01
    3Qu, спасибо. тоже терминал разгружаю от работы с котировками — его дело прочитать и отправить.
    Если не секрет, как отправляется заявка? я пока реализовал самый простой вариант через чтение терминалом файл заявок с периодом 0 сек (в настройках квика)
    0
    - 3Qu
      05 ноября 2020, 22:07
      SMisSCks, заявки пока не делал. Сейчас все подготовлено только к переносу системы с Python.
      С заявками для этой системы думаю, но пока ничего определенного не решил.
      0
    - iddqd3n
      06 ноября 2020, 07:29
      SMisSCks, dll имеет прямой доступ к стэку луа, поэтому можно отправлять заявки через sendTransaction.
      0
      - милый мой
        06 ноября 2020, 18:27
        Денис Г., изучу, спасибо
        0
удалился, утомил сливлаб
05 ноября 2020, 21:57
успехов!
+1
Anest
05 ноября 2020, 21:57
Хорошее для отладки время пропустишь, в январе тухляк будет. Лучше сейчас на мин. сайзе .
Что в отдельные потоки вывели? Всё или отдельные функции? С отдельными потоками мороки много, всё сразу усложняется, но вещь необходимая.
0
- 3Qu
  05 ноября 2020, 21:59
  Anest, сейчас не на чем.
  В отдельные потоки? — практически все. Скорее, не функции, а группы функций. Скажем, обработку в каком либо классе. Но, в общем, все, кроме получения самих данных из терминала. Но там еще Луа — не разбежишься.
  0
- милый мой
  05 ноября 2020, 22:02
  Anest, потоки нужны, без них никак(( вот правильно с ними работать — вот задачка…
  0
  - 3Qu
    05 ноября 2020, 22:10
    SMisSCks, асинхронность. + мьютексы (блокирующие и неблокирующие), чтобы предотвратить чтение данных в процессе их обновления другими потоками.
    0
милый мой
05 ноября 2020, 22:16
да это понятно. я не блокирую при чтении, потому как доступ к памяти у читающего потока только на чтение.
0
- 3Qu
  05 ноября 2020, 22:31
  SMisSCks, это неправильно. не блокировать чтение до окончания записи можно только для простых типов — int, double,..., для массивов и структур это уже не пойдет — можно получить смесь из старого и нового.
  0
  - милый мой
    05 ноября 2020, 22:37
    3Qu, я читаю как раз простые типы
    0
    - 3Qu
      05 ноября 2020, 22:38
      SMisSCks, тогда все ОК. Но если вы читаете несколько простых типов за раз, где гарантия, что некоторые из них по ходу пьесы не будут изменены?
      0
kvazar
05 ноября 2020, 22:37
мне это предстоит. удачи!
+1
GoodBargains
06 ноября 2020, 00:33
Чтоб ХФТ написать рабочее по стакану нужно очень быть умным. янааискть можно только в реальной торговле, тесты особо не помогут
0
михаил алексеев
06 ноября 2020, 07:28
операторы машинного доения никогда не заработают на рынке… исключение, если только они этот рынок двигают)
0
martnk
06 ноября 2020, 09:02
не знаю по теме или нет, но я все думаю как сделать свою базу данных с погрузками финансовых отчетов. Может ты сталкивался с этим, и можешь подсказать с чего начать «копать».
Я пока сделал в Google таблицах, но там как то не стабильно загружаться данные — хотелось бы в будущем сделать, что нибудь по лучше.
0

Читайте на SMART-LAB:

Новый выпуск облигаций ТЛК / ЯрКамп Лизинг (ruBB-, 200-250 млн руб., YTM 29,34%) 13 мая

🔵 В среду, 13 мая, запланировано размещение нового выпуска облигаций Транспортной лизинговой компании / ЯрКамп Лизинг 🔵 Обобщенные параметры нового выпуска облигаций ТЛК (ruBB-): —...

Иволга Капитал

10:00

BITCOIN: Взлёт разрешён, но сначала — обязательная проверка связи с землёй

Биткоин успешно протестировал уровень 75500 и теперь пытается закрепиться выше горизонтали 80536. Однако полноценного продолжения ралли прямо сейчас может не случиться: цена уперлась в верхнюю...

Tickmill

06.05.2026

Размещение облигаций «Газпрома» в юанях

«Газпром» — системообразующая компания РФ, один из крупнейших экспортёров в мире. Кредитные рейтинги эмитента и поручителя — AAA(RU) / ruAAA. О выпуске 🔵 Номинал: ¥1000 🔵 Срок...

ВТБ Мои Инвестиции

06.05.2026

X5 МСФО 1 кв. 2026 г. - каким может быть ближайший дивиденд?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 1 кв. 2026 года. Выручка выросла на 11,3% до 1,19 трлн руб. Валовая прибыль выросла на 14,8% до 287 млрд руб. EBITDA выросла на 24,9% до...