Граальность, которая все портит. Белые лебеди на истории и в реале.

Белый лебедь.

При Оптимизации ТС можно нарываться на такие ситуации.

Общая прибыль имеется, но получена она на очень коротком промежутке. На скрине показал подробно — это меньше часа (минутный таймфрейм).

Понятно, что здесь нет никакой системности, несмотря на плюс бэктеста. Это просто белый лебедь, который прилетел по причине кривого индикативного котировативания или еще по какой-то причине. Настраивать ТС на белых лебедях — чревато. Поэтому, как правило, белых лебедей стараются резать: либо просто запрет на торговлю, либо история белого лебедя подменяется на серую мышь. В общем, делается все, чтобы граальность не искажала результат и не мешала находить закономерности. Ровно также поступают и с черными лебедями — в статье упомянуто.

Реальность белого лебедя.

Но всегда же интересно, что будет, если в реале столкнешься с этой птахой. Особенно, когда техническая инфраструктура и со стороны брокера и со стороны алготрейдера на очень высоком уровне: отсутствие отрицательных проскальзываний у лимитников, адекватная обработка со стороны брокера реджектов, ТС на основе тиков без пропусков, виртуальная торговля в реальном времени и другие ухищрения, которые могут помочь даже при HFT-торговле.

Ролловер.

Искал белого лебедя по всему рынку. Статистически он прилетает чаще всего в ролловер. Оставалось только выжидать. Как это не парадоксально, но ролловер характеризуется отвратительным исполнением и дикими спредами. А я хотел скальпить птицу, что несколько не согласуется с условиями скальпинга на первый взгляд. Полно жалоб, как ужасно скальпить в этот период. Но малым лотом можно пожертвовать ради уникального опыта.

Реал.

И он попался в засаду. Теперь говорим только про реальную торговлю.

Скальпинг в ролловер. Подробный стейтмент в прикрепленном файле.

Давайте посмотрим на поведение цены подробнее. Вот тики, наложенные на бары.

Мелковато и ничего непонятно. Да и зачем нам бары, если все равно исходили только из тиков. Поэтому посмотрим на тики подробнее.

Здесь уже видно, что были очень кратковременные выбросы Bid-цены вверх, и Ask-цены — вниз. Тиков мало.

Так и выглядит белый лебедь.

Результат.

При желании все подробности увидите в интерактивном отчете торговли. Прокомментирую только эту запись.

Положительные проскальзывания более, чем в семь раз покрыли затраты на комиссию. Среднее время жизни позиции 72 секунды. Самая короткая- — 154 миллисекунды (при пинге 41 ms).

Чуть больше сотни сделок. Виртуальная торговля показывает почти 250 сделок. Т.е. очень сильное рассогласование — виртуал гораздо прибыльнее. Это еще одно подтверждение, почему лучше обходить белых лебедей в Тестере.

Не делайте так.