𝗙𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮
𝗙𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮 личный блог
25 октября 2020, 21:45

Стопы увеличивают доходность.

По мотивам топика GustavKramer «Стоп-заявки. Надо ли ставить»?
Вот результат проведённого автором опроса:
Стопы увеличивают доходность.
БОльшая часть опрошенных считает, что стопы не нужны. К сожалению, проголосовало всего 44 человека, что очень мало для Смартлаба.
Сам автор из личного опыта имеет мнение, что "выставление стоп-заявок есть гарантированный способ увеличить свои убытки".

Мне захотелось написать ответ на эту тему отдельным топиком, так как я сама совсем недавно сделала для себя открытие, что стопы увеличивают доходность.

Вот пример.

Стопы увеличивают доходность.

За выбранный период мы заработали 780 условных единиц (у.е).
Проведя самый простецкий анализ сделок, видно, что средний стоп-лосс у нас менее 80 у.е. 
Если бы мы не жадничали, не давали бы разрастаться убыткам и закрыли бы убыточные сделки раньше, то профит мог составить на 150 у.е. больше:

Стопы увеличивают доходность.

Вот ещё пример:
Стопы увеличивают доходность.
Посмотрите, какие огромные убытки. Если их вовремя ограничить, то результат будет значительно лучше:
Стопы увеличивают доходность.
15 000 заработанных у.е. вместо 11 000 у.е. 

В любом случае у каждого трейдера есть точка предела, при которой он будет закрывать убыточную сделку. Если, конечно, депозит не резиновый :) или если он не хеджируется как-то.Так зачем допускать большие убытки, если при прочих равных можно закрыться с меньшими убытками и получить лучший результат.

P.s. Рассматриваю стопы с позиции трейдера, а не инвестора. 


p.p.s. Всем добра и профита! 
Ставьте стопы ;) 






56 Комментариев
  • VladMih
    25 октября 2020, 21:49
    у каждого трейдера есть точка предела,
    при которой он будет закрывать убыточную сделку

    Не у каждого трейдера, а в каждой ТС (торговой системе).
    Один и тот же трейдер не может на разных ТС, использующих к тому же разные таймфреймы, иметь одинаковые стопы, которые ему просто по душе (т.е. от балды одинаково).

    Но безграмотные стопы на некоторых рынках вредней их отсутствия. Абсолютное большинство начинающих убедились в этом на собственных депозитах…

    Голосовалка норм). Во-первых, большинство здесь начинашки; во-вторых, они не трейдеры. Инвесторам, особенно долгосрочникам, стопы может и не нужны. И все же я ставил бы на их месте — хотя бы заведомо далёкие, на форсмажор (как на нефтяном фьюче).
  • GAURANGA
    25 октября 2020, 22:05
    Без стопов торгуют ребята которые надеются на везение. Результат торговли «а может повезет» печальный.
    Закономерности нужно торговать со стопами..
  • Laukar
    25 октября 2020, 22:07
    Да пусть не ставят. Коля потом придет, начнут… ИМХО стоп в том или ином виде нужен обязательно…
  • ORIX
    25 октября 2020, 22:15
    Продажа покрытых опционов увеличивает доходность
    • ezomm
      26 октября 2020, 13:35
      ORIX, если читаешь график правильно… типа понимаешь работу каждой свечи.
  • Diamond
    25 октября 2020, 22:21
    Без стопов на дистанции однозначно вынос всего депозита.
  • Жери
    25 октября 2020, 22:24
    Епт, какая большая часть? За топик 44 нуба всего проголосовало))
  • autotrade
    25 октября 2020, 22:26
    если в долгосрок торгуешь то не надо
  • бред пит
    25 октября 2020, 22:28
    Ставьте, ставьте…
  • Жора Интрадей
    25 октября 2020, 22:47
    Вопрос не понимающего что происходит человека


  • Никто
    25 октября 2020, 23:04
    Я за стопы, именно стопы
    научиться бы программировать
  • AlgoTradingCC
    25 октября 2020, 23:04
    Вы не учитываете то, что прибыль может быть не такой высокой, когда урежете стопы. Т.е., исполнение стратегии будет совсем другой, и сравнивать просто графики с урезанным стопом не корректно — вы можете на график установить стоп околонулевым, но графике прибыльности будет смотреться отлично, а в реальности почти все сделки будут закрыты в минус.
    • Igr
      26 октября 2020, 22:01

      AlgoTradingCC, верно, очень верно 

      исследование хрень, но я стоп ставлю) 

  • Vin60
    25 октября 2020, 23:23
    100%! А если стоп поставить на линии ноль, то вообще убытков не будет, одна только прибыль!
    • Антон Денисков (Fry)
      26 октября 2020, 00:39
      Vin60, вот чего ты такой вредный, а? =)

      По теме.
      Если ты трейдер (шорты бывают и(или) плечи, позиции рассчитываешь закрыть, а не купи-держи до пенсии), тогда:

      1) В любом случае должен быть стоп в том или ином виде. Возможно это один депозит — один стоп до нуля (и пополняется этот депозит часто из загашника). Возможно это маржин-колл. Возможно стоп по просадке депозита (удобно когда сложные комплексные позиции). Возможно стоп по % движения цены от АТР или ещё как. Что угодно, но стоп в любом случае есть!

      2)Слишком короткие стопы в большинстве случаев нерациональны. Просто сопутствующие расходы на сделку (спрэд, комис и т.п.) занимают большую долю сделок и подобная нагрузка убивает профитность почти любой стратегии. Смысла искать такие стратегии, которые выживают при коротких стопах особо нет. Тут ещё и рынок может быстро «раскусить фишку» и стратегия моментально становится убыточной.

      3) Чрезмерно большие стопы (10-40% от депозита) создают проблему: случайно словить серию стопов (даже если это маловероятно) и игра окончена. Либо придётся сильно уменьшать лот, что убивает рекавери фактор и стратегия становится неустойчивой. Слишком зависимой от случайности. Хрупкой...

      Отсюда вывод: создавайте такие стратегии, где стоп не превышает 2-5% депо. Но не меньше 1% от депо (иначе недоработка или переторговка будет).
      • Vin60
        26 октября 2020, 08:14
        Антон Денисков (Fry), лекции!!!
      • ezomm
        26 октября 2020, 12:53
        Антон Денисков (Fry), при правильных сделках по фракталу Вильямса из 5 свечей СЛ равен — 1  средний размах свечи тайма. На день тайме это 0.8%
    • Russia-n-Roul
      15 февраля 2021, 22:18
      Vin60, одни только комиссии👍☻
  • Максим
    25 октября 2020, 23:27
    В такой табличке, конечно, удобно мечтать об увеличении прибыли. Но по-хорошему, надо смотреть — а в других сделках не касалась ли цена нового стопа? Так, вместо -24, -72 могут стоять ровно те же -80.
    • Антон Денисков (Fry)
      26 октября 2020, 00:49
      Fortuna, это уже 100500 раз описано.
      От сокращения/расширения стопов/профитов вероятности меняются пропорционально до определённых зон, где вероятности резко меняются.
      В зонах сверхкоротких стопов вероятности быть в профите стремятся к нулю из-за повышенной нагрузки на депозит трением от сделок.
      А в зонах сверх больших тейков и стопов вероятности нельзя считать из-за недостатка статистической достоверности (мало случаев для расчёта).
      Но где-то в разумных пределах — однофигственно получается. Нельзя получить рыночного преимущества ТОЛЬКО смещением стопов/тейков 2 к одному или 3 к одному или 33 к одному. Это бесполезная трата времени.
      • ezomm
        26 октября 2020, 12:57
        Антон Денисков (Fry), для ровной линии прибыли важно не только ставить правильный СЛ, но и правильное взятие прибыли. Типа брать не точки разворота, а 1\2 ю часть от вероятной(книжной ) прибыли. А  2\1 или 3\1 это цели 3х волн и фактически точки разворота в 4ю волну Э.
  • Turbo Pascal
    26 октября 2020, 00:07
    Продать квартиру. Один трейд. Без стопов. На всю котлету. Со всеми плечами.

    Потом — либо на теплотрассу, либо на Карибы.

    Рискнешь?

    p.s. Карибов кстати по любасу не будет.
  • Дядя Богдан
    26 октября 2020, 00:47
    Если по тренду торгуешь то реакция на движения не в твою сторону это усреднение, а против тренда обязательно стоплосс
    • ezomm
      26 октября 2020, 13:30
      Вадим Аганим, а тренд по вашему что за зверушка?
  • Sergio Fedosoni
    26 октября 2020, 00:50
    Но ведь с стопы могли порезать и выгодные сделки (уходившие в минус на какое то время, но в итоге закрытые в +)?
      • Sergio Fedosoni
        26 октября 2020, 01:00
        Fortuna, но это будет уже совсем другая статистика, и нлвая сделка с новым стопом и новым потенциалом.
        В итоге чем короче стопы, тем больше прибыль будет стремиться к нулю(без учёта комиссов и проскальзывания)
          • Абырвалг
            26 октября 2020, 10:30
            Fortuna, 
            в идеале, надо находить такие точки входа, когда цена сразу идёт в нужном направлении от ТВХ

            А в еще большем идеале надо вообще покупать на самом лое, а продавать на самом хае — тогда и стопы не нужны будут!
              • Абырвалг
                26 октября 2020, 11:01
                Fortuna, 
                вы так умеете?

                Да, стабильно так делаю, только у меня все наоборот получается
          • ezomm
            26 октября 2020, 13:23
            Fortuna, нужно сделать усилие как в теории VSA и изучить волновой анализ Эллиота.Это короткий путь в свечной анализ.Иначе свечной не понять.Для понимания работы объема полезно изучить VSA.Каждой волне Эла соответствует свой уникальный объем.Самый большой объем в 3й волне и в теле свечи солдат(вообще в телах свечей).Обычно 2й солдат и есть 3я волна Эла.
              • ezomm
                26 октября 2020, 16:48
                Fortuna, Глен Нили -Мастерство анализа волн Эллиота.
      • Сергей Ю.
        01 ноября 2020, 18:53
        𝗙𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮, срывает обычно несколько раз… Рассчитал сделку по грамотному 1 к 3… Стопарь 3 раза сорвало и вот уже еле-еле отбиваешь в ноль..
        Стопы — зло…
    • ezomm
      26 октября 2020, 13:16
      Sergio Fedosoni, снятие стопов во 2й волне это главная фишка кукла.Он кратко срочно заходит за фрактал В. но цена закрытия свечи остается во 2й волне.Самое трудное в торговле -делать сделки по ценам закрытия свечей.Это доступно не многим тк требует большой выдержки и знания своих недостатков .




  • автор  у меня в чс. это уже показатель
    • Олайвир Стокс
      26 октября 2020, 13:47
      TutProstoAdres, 
      судя по бесполезности и даже вредности «информации» — вполне оправданно
  • Врач-бондиатОр
    26 октября 2020, 09:10
    Все от стратегии зависит: для buy&hold стопы не нужны, а кратко- и среднесрочных надо бэктест делать. 
  • Владимир Гончаров
    26 октября 2020, 10:23
    это ты так на америке торгуешь? 
  • Владимир Гончаров
    26 октября 2020, 10:29
     это конечно круто, главное чтобы была система, да кроткие стопы нужны если торгуешь с маржой, а вот если на свои да акции или валюту сложный вопрос.
    по сути если эмитент хорош и платит дивы какая разница какая у него цена. 
    Все же лучше торговать фьючи спекул., а акции инвест-но. спекуляция в акция, ну если удерживать позиции больше недели и акции растут.
  • PM
    26 октября 2020, 12:54
    Стопы, как и тормоза, придумали трусы. Не надо! Бгг
    • ezomm
      26 октября 2020, 13:28
      PM, не трусы, а просто стратеги.Деньги -это твои солдаты.Если ты их жалеешь посылая в бой на смерть, то просто желаешь меньших потерь в твоей живой силе.
  • Илья Просто
    26 октября 2020, 15:03
    Простой пример (гипотетический :) Торговля внутри дня, не поставил стоп — и «припарковал» свои денежки (а возможно и с плечом) на несколько дней/недель… И когда через несколько дней/недель цена вышла в ноль, чему ты будешь очень даже рад (в ноль, Карл!) — можно подумать — а сколько прибыльных сделок ты не совершил за эти дни/недели, на эти «припаркованные» средства. И сравнима ли эта прибыль с небольшим минусом от стопа?
    • Илья Просто, все так, это еще если вышла в ноль, а может и не выйти, никогда...)))
      • Илья Просто
        26 октября 2020, 18:00
        TutProstoAdres, ага. На фьючах удобно — там хочешь-не хочешь — экспирация… )
        PS
        Кстати, насчет «а может и не выйти, никогда» — видимо, те, кто не ставит стопы — в это категорически не могут поверить. Потому что: да не, ну как так то?! ))
  • Mezantrop
    26 октября 2020, 17:47
    Какой вопрос, такой и ответ. Если народ торгует «купи и держи» — какие стопы? Если пытается скальпировать — аналогично. Куча переворотных стратегий и хеджируемых. Стопы, ИМХО, актуальны от интрадея до недельного ТФ. Посему и ответы такие.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн