Инвестиции в рыночно-нейтральные торговые стратегии

Добрый день,

Ищу рыночно-нейтральные торговые стратегии для инвестиций. Стратегии должны соответствовать следующим параметрам:

• иметь историю торгов (track record) минимум 2 года
• соотношение Шарп (Sharpe ratio) минимум 1.5x
• быть нейтральным к направлению рынка

Если у вас есть такие стратегии и вам интересно привлечь капитал под управление, пишите в комментариях.

Спасибо,
Леонид

мобильный пост

Ilan Malkin

с 20 октября 2020

15 Комментариев

Pringles
21 октября 2020, 11:16
иметь историю торгов (track record) минимум 2 года

тут столько никто не живет, сливают быстрее
если только на истории вам нарисуют
+1
SergeyJu
21 октября 2020, 12:10
Простых стратегий такого типа и качества нет. Сложные и диверсифицированные на коленке не сделать. Зато нарваться на жулика или фантазера — легче легкого.
+2
- Андрей К
  21 октября 2020, 14:24
  SergeyJu, и конкуренция в них наверное дикая. И деньги скорее всего не нужны
  +2
  - Михаил
    21 октября 2020, 17:27
    Андрей К, и емкость часто небольшая.
    0
    - Ilan Malkin
      22 октября 2020, 11:12
      Спасибо
      0
  - Ilan Malkin
    22 октября 2020, 11:13
    Спасибо
    0
Михаил
21 октября 2020, 13:18
А как вы Шарп предлагаете считать?
+1
- Ilan Malkin
  22 октября 2020, 11:11
  Шарп это доходность / стандартное уклонение
  0
  - Михаил
    22 октября 2020, 11:24
    Ilan Malkin, это понятно — как его считать конкретно:
    
    1. Доходность обычная или excess?
    2. Если excess, то какой конкретно инструмент мы считаем безрисковым?
    3. Доходность обычная или натуральный логарифм от доходности + 1
    4. Как рассчитываются матожидание и стандартное отклонение — по дневным доходностям, недельным, месячным, годовым.
    
    От всего этого, а особенно от первых двух пунктов сильно зависит, что получится.
    +1
Kot_Begemot
21 октября 2020, 13:35
Миллионов 50 хотя бы будет?
+1
- Ilan Malkin
  22 октября 2020, 11:12
  Да, будет
  +1
  - Kot_Begemot
    22 октября 2020, 12:11
    Ilan Malkin, жаль у меня нет трек рекорда в 3 года. Но с 50 млн. вам будет намного проще, так как будет выход на иностранные рынки. А в РФ, я так понимаю, кроме опционов ничего вам не подойдет, а там поток инвесторов много превышает возможности рынка их удовлетворить.
    
    Не забудьте, главное, что ошибка измерения шарпа на треке в три года приблизительно равна 1.2 из 1.5 заявленных. Учитывая эти «особенности» я бы, скорее, отказался от идеи инвестиций в «трек рекорд» с тем, чтобы писать этот трек рекорд самому.
    0
- Ilan Malkin
  22 октября 2020, 11:16
  Да
  0
Дмитрий Овчинников
21 октября 2020, 20:39
У таких стратегий Шарп, как правило, существенно выше. (Речь, разумеется, идет о портфеле стратегий).
И чужие деньги под такие стратегии, как верно отметили, не нужны.
0

Читайте на SMART-LAB:

Новый выпуск облигаций со ставкой до 25% и доходностью до 28,08% на 5 лет

Новый выпуск облигаций со ставкой до 25% и доходностью до 28,08% на 5 лет Уважаемые инвесторы! Уже завтра, 31 марта, с 11:00 до 15:00 по московскому времени ПАО «АПРИ»...

АПРИ

13:13

Коммерциализация Ормузского пролива поддерживает нефтяное ралли

На рынке нефти обсуждается возможное введение платы за проход танкеров через Ормузский пролив, ключевой маршрут, через который проходит около 20 млн баррелей нефти в сутки, или примерно 20% мировых...

Freedom Finance Global

13:21

Почему прозрачность бизнеса важна для публичной компании

📊 Публичный статус компании — это не только доступ к капиталу, но и обязательство регулярно раскрывать информацию о своей деятельности. Прозрачность становится частью операционной модели, а...

МГКЛ

10:01

Сколько миллиардов заработает Ренессанс страхование на снижении процентных ставок?

Стоимость акций Ренессанс страхование продемонстрировала значительную коррекцию на 35% относительно пиковых показателей весны 2025 года. На мой взгляд, причина этого кроется в завышенных...