Инвестиции в рыночно-нейтральные торговые стратегии

Добрый день,

Ищу рыночно-нейтральные торговые стратегии для инвестиций. Стратегии должны соответствовать следующим параметрам:

• иметь историю торгов (track record) минимум 2 года
• соотношение Шарп (Sharpe ratio) минимум 1.5x
• быть нейтральным к направлению рынка

Если у вас есть такие стратегии и вам интересно привлечь капитал под управление, пишите в комментариях.

Спасибо,
Леонид

мобильный пост

Ilan Malkin

с 20 октября 2020

15 Комментариев

Pringles
21 октября 2020, 11:16
иметь историю торгов (track record) минимум 2 года

тут столько никто не живет, сливают быстрее
если только на истории вам нарисуют
+1
SergeyJu
21 октября 2020, 12:10
Простых стратегий такого типа и качества нет. Сложные и диверсифицированные на коленке не сделать. Зато нарваться на жулика или фантазера — легче легкого.
+2
- Андрей К
  21 октября 2020, 14:24
  SergeyJu, и конкуренция в них наверное дикая. И деньги скорее всего не нужны
  +2
  - Михаил
    21 октября 2020, 17:27
    Андрей К, и емкость часто небольшая.
    0
    - Ilan Malkin
      22 октября 2020, 11:12
      Спасибо
      0
  - Ilan Malkin
    22 октября 2020, 11:13
    Спасибо
    0
Михаил
21 октября 2020, 13:18
А как вы Шарп предлагаете считать?
+1
- Ilan Malkin
  22 октября 2020, 11:11
  Шарп это доходность / стандартное уклонение
  0
  - Михаил
    22 октября 2020, 11:24
    Ilan Malkin, это понятно — как его считать конкретно:
    
    1. Доходность обычная или excess?
    2. Если excess, то какой конкретно инструмент мы считаем безрисковым?
    3. Доходность обычная или натуральный логарифм от доходности + 1
    4. Как рассчитываются матожидание и стандартное отклонение — по дневным доходностям, недельным, месячным, годовым.
    
    От всего этого, а особенно от первых двух пунктов сильно зависит, что получится.
    +1
Kot_Begemot
21 октября 2020, 13:35
Миллионов 50 хотя бы будет?
+1
- Ilan Malkin
  22 октября 2020, 11:12
  Да, будет
  +1
  - Kot_Begemot
    22 октября 2020, 12:11
    Ilan Malkin, жаль у меня нет трек рекорда в 3 года. Но с 50 млн. вам будет намного проще, так как будет выход на иностранные рынки. А в РФ, я так понимаю, кроме опционов ничего вам не подойдет, а там поток инвесторов много превышает возможности рынка их удовлетворить.
    
    Не забудьте, главное, что ошибка измерения шарпа на треке в три года приблизительно равна 1.2 из 1.5 заявленных. Учитывая эти «особенности» я бы, скорее, отказался от идеи инвестиций в «трек рекорд» с тем, чтобы писать этот трек рекорд самому.
    0
- Ilan Malkin
  22 октября 2020, 11:16
  Да
  0
Дмитрий Овчинников
21 октября 2020, 20:39
У таких стратегий Шарп, как правило, существенно выше. (Речь, разумеется, идет о портфеле стратегий).
И чужие деньги под такие стратегии, как верно отметили, не нужны.
0

Читайте на SMART-LAB:

Сделки в портфеле ВДО

📌Редактируемая версия таблицы — в 👉👉👉 чате Иволги : 👉https://t.me/ivolgavdo/75143 Сделки новой недели — по 0,1% от активов портфеля за торговую сессию, начиная с сегодняшней, для...

Иволга Капитал

09:24

GBP/USD: «Старый джентльмен» поймал попутный ветер

«Кабель» оттолкнулся от пробитого нисходящего канала, сформировав при этом свечную модель «Бычье поглощение» (хотя, учитывая вторую свечу в виде креста, точнее будет назвать её «Утренней звездой...

Tickmill

15.02.2026

Mozgovik Weekly. Комментарий по ключевым новостям недели.

Здравствуйте! Комментарий по ключевым событиям недели. Сбербанк показал сильные результаты за январь 2026 года: рост прибыли обеспечен основными доходами при сохраняющемся высоком ROE...

Mozgovik

15.02.2026

Интер РАО. Неужели дивиденды будут минимальными за 3 года? Обзор производственных результатов и отчета РСБУ за Q4 2025г.

Вышел отчет по РСБУ за Q4 2025г. от компании Интер РАО: 👉Выручка — 15,49 млрд руб.(-14,0% г/г) 👉Себестоимость — 12,79 млрд руб.(-10,8% г/г) 👉Валовая прибыль — 2,70 млрд руб.(-26,7% г/г)...