16 июля 2012, 12:39

Моя опционная поза №8

Сформировал новую позу:
продан фьюч
куплены 145 коллы 9 штук август
проданы 150 коллы 9 штук август
Ожидаю повышение волатильности и движение БА скорее вверх.
В связи с низкой ликвидностью позицию формировал по частям.
Профиль позиции:
www.option.ru/analysis/option?shportf=ff28fa48c6cbb3097f99ed110432c329#position

вопрос к знатокам — как возможно управлять данной позицией — если БА не измениться - будет снижение волатильности и потери по Тетте? Стоит ли продавать путы меньше 125 страйка?

опционы опцион моя торговля волатильность

Кучумов Алмаз

Уфа

718

с 3 августа 2011

16 Комментариев

Миха
16 июля 2012, 12:46
при росте вола падает обычно
+2
Yuri Chebotarev
16 июля 2012, 13:02
данной позой управлять нельзя ни как.
0
Ra_Ivanych
16 июля 2012, 14:16
в данном случае всё зависит не от тетты (или от гаммы или там веги), а от мотивации позиции. если вы строите нейтральную позицию, стремясь свести все риски к минимуму, то тогда греки имеют значение.
но у вас конкретно сформулированная идея, и направленность вашей позы очевидна. какая разница, какие при этом греки? продавая или покупая дополнительное количество опционов (например, ваш вопрос про продажу 125х путов), вы корректируете торговую идею в ту или иную сторону, меняя её. то есть если у вас идея на рост, вы оставляете позу такой, какая есть. если вы начинаете сомневаться в росте, вы (например, как один из вариантов) начинаете добавлять продажу путов. если вы начинаете склоняться к падению, вы (также например) добавляете шорты фьюча.
вот и всё управление, оно зависит от того, хотите ли вы реализовать направление, или занейтралить позу. то есть надо не на тету смотреть, а определиться, от ЧЕГО вы хотите получить профит.
+4
ProfFit
16 июля 2012, 16:56
останется только «Кто виноват»)
0

Читайте на SMART-LAB:

Календарь первички ВДО и розничных облигаций (ПРОГРЕСС YTM 28,08% | Л-Старт YTM 32,53% | БИЗНЕС АЛЬЯНС YTM 26,22% | РДВ Технолоджи YTM 26,92%)

🌾 На 22 апреля запланировано размещение дебютного выпуска облигаций растениеводческого хозяйства ЗАО Прогресс ( ВB-.ru , 250 млн руб., ставка купона 25%, YTM 28,08%, дюрация 2,92 года)....

Иволга Капитал

17.04.2026

📈 «Собственные решения становятся основой нашего долгосрочного роста»

IR-директор ГК Softline Александра Мельникова дала интервью для «Эксперт РА» в рамках форума «Стратегическая сессия финансового рынка». В материале она поделилась тем, какие факторы сегодня...

Softline

17.04.2026

Сегмент Non-Life RENI опубликовал отчетность по ОСБУ за 1 кв. 2026 г.

Сегодня на e-disclosure.ru мы опубликовали отчетность ПАО «Группа Ренессанс Страхование» по ОСБУ за 3 месяца 2026 года, которая включает в себя только наш бизнес Non-Life страхования...