Скальпинг - нашел стратежку, не знаю как использовать.
Всем привет.
На этих выходных наткнулись с Шурой на стратегию с очень хорошими результатами.
Все кварталы, начиная с 2009, в плюс. Но вот средний профит мелкий. Обычно я такие стратегии сразу выкидываю, но эта очень нравится по плавности эквити.
Загвоздка состоит в том, что я никогда не работал с таким скальпом. Поэтому не знаю, можно ли заставить работать такую стратегию, или это дохлый номер.
Если можно, то как это сделать, какие приемы можно использовать.
0,6% = 55 пунктов.
Понимаю, что подсказать сложно, не зная деталей. Только вот какие детали нужно написать…
1 при большом количестве сделок все эквити плавные…
2 многое зависит от стабильности и идеи бота а это числового выражения не имеет…
3 вообщем смени таймфрейм на больший-меньший и протесть сберфьюч газпромфьюч и баксрубльфьюч без оптимизации… если профит сохранится то стабильность есть…
4 надо смотреть % профита в месяц… если хотяб +7% и выше то имхо при такой низкой средней сделке можно и попробовать торгонуть… тесть без рефинансирования
5 учти хотя бы комиссии…
6 торгуй по стоп лимитникам тебе нужна скорость выставления заяв меньше 0.5 сек
7 есть старый способ уменьшения проскальзывания вдвое
ves2010, а бывают стратегии под конкретный эмитент? У меня есть статегия которая в тестовом плюсе только на одной голубой фишке, на всех остальных сливает и оптимизация не помогает.
EAGor,
1 имхо нестабильность = риск…
2 кстати то что оптимизация не помогает в других бумагах тож признак нестабильности…
3 есть еще одна проверка как раз для случая с одной бумагой… принцип обратимости…
надо поменять местами вход и выход и запустить оптимизацию если будет хоть одна более менее торговая положительная эквити то бот нестабилен…
Горбунов Алексей, угу глянул…
1. у тя нет начальной суммы в таблице…
2. дродаун надо считать не от профита а от начальной суммы… (если тест без рефинансирования)… кажись у тя слив
3. старый метод уменьшения вдвое проскальзывания прост- вход по лимиту — выход по маркету…
4. нет формы эквити
Scalper Scalper
SP65, в качестве идеи: перевернулся во фьюче на rgbi по 10544
Короткий скальпинг любит акробатов, но это уже не мое, порядком надоело.
А вот стоять туда куда не хочет кухня — ...
Павел, раз подтверждаешь — возьми да сьезди проверь на сколько сильно повреждено. Хрена гадаешь на кофейной гуще? Когда было попадание на предприятие Транснефти — тоже дымило полтора дня. Оказалось...
Сергей Белов, если вы подавали апелляцию, вы знаете, с какой целью вы это делали и какого результата ожидаете. Исходя из этого люди и принимают решение, подписывать или нет. Если вы просто сторонни...
Повышаем целевые цены по золотодобытчикам и пересматриваем цены на золото вверх до $2700 за унцию - БКС Мир инвестиций Повышаем целевые цены по золотодобытчикам. Конъюнктура на рынке золота остается б...
Повышаем целевые цены по золотодобытчикам и пересматриваем цены на золото вверх до $2700 за унцию - БКС Мир инвестиций Повышаем целевые цены по золотодобытчикам. Конъюнктура на рынке золота остается б...
мы ждем :)
2 многое зависит от стабильности и идеи бота а это числового выражения не имеет…
3 вообщем смени таймфрейм на больший-меньший и протесть сберфьюч газпромфьюч и баксрубльфьюч без оптимизации… если профит сохранится то стабильность есть…
4 надо смотреть % профита в месяц… если хотяб +7% и выше то имхо при такой низкой средней сделке можно и попробовать торгонуть… тесть без рефинансирования
5 учти хотя бы комиссии…
6 торгуй по стоп лимитникам тебе нужна скорость выставления заяв меньше 0.5 сек
7 есть старый способ уменьшения проскальзывания вдвое
1 имхо нестабильность = риск…
2 кстати то что оптимизация не помогает в других бумагах тож признак нестабильности…
3 есть еще одна проверка как раз для случая с одной бумагой… принцип обратимости…
надо поменять местами вход и выход и запустить оптимизацию если будет хоть одна более менее торговая положительная эквити то бот нестабилен…
7… какой же? самое интересное
5 — комиссии на фортсе нитожны. 1.20 копеек
1. у тя нет начальной суммы в таблице…
2. дродаун надо считать не от профита а от начальной суммы… (если тест без рефинансирования)… кажись у тя слив
3. старый метод уменьшения вдвое проскальзывания прост- вход по лимиту — выход по маркету…
4. нет формы эквити