rusalgo.com
rusalgo.com личный блог
15 июля 2012, 21:45

Скальпинг - нашел стратежку, не знаю как использовать.

Всем привет.

На этих выходных наткнулись с Шурой на стратегию с очень хорошими результатами. 
Все кварталы, начиная с 2009, в плюс. Но вот средний профит мелкий. Обычно я такие стратегии сразу выкидываю, но эта очень нравится по плавности эквити.

Загвоздка состоит в том, что я никогда не работал с таким скальпом. Поэтому не знаю, можно ли заставить работать такую стратегию, или это дохлый номер.
Если можно, то как это сделать, какие приемы можно использовать.

0,6% = 55 пунктов.


Понимаю, что подсказать сложно, не зная деталей. Только вот какие детали нужно написать…
17 Комментариев
  • skatino
    15 июля 2012, 21:50
    проскальзование и комиссия не убивает профит?
  • megatrade
    15 июля 2012, 21:56
    в ваших лучших традициях, публикуйте вашу стратегию на смартлабе :)
    мы ждем :)
  • Да все детали! Как врачу, адвокату и корешу за рюмкой!
  • EAGor
    15 июля 2012, 21:59
    Какая величина проскальзывания убивает профит? Каков ПФ?
  • ves2010
    15 июля 2012, 22:07
    1 при большом количестве сделок все эквити плавные…
    2 многое зависит от стабильности и идеи бота а это числового выражения не имеет…
    3 вообщем смени таймфрейм на больший-меньший и протесть сберфьюч газпромфьюч и баксрубльфьюч без оптимизации… если профит сохранится то стабильность есть…
    4 надо смотреть % профита в месяц… если хотяб +7% и выше то имхо при такой низкой средней сделке можно и попробовать торгонуть… тесть без рефинансирования
    5 учти хотя бы комиссии…
    6 торгуй по стоп лимитникам тебе нужна скорость выставления заяв меньше 0.5 сек
    7 есть старый способ уменьшения проскальзывания вдвое
    • EAGor
      15 июля 2012, 22:18
      ves2010, а бывают стратегии под конкретный эмитент? У меня есть статегия которая в тестовом плюсе только на одной голубой фишке, на всех остальных сливает и оптимизация не помогает.
      • ves2010
        15 июля 2012, 22:41
        EAGor,
        1 имхо нестабильность = риск…
        2 кстати то что оптимизация не помогает в других бумагах тож признак нестабильности…
        3 есть еще одна проверка как раз для случая с одной бумагой… принцип обратимости…
        надо поменять местами вход и выход и запустить оптимизацию если будет хоть одна более менее торговая положительная эквити то бот нестабилен…
      • EAGor
        15 июля 2012, 22:43
        Горбунов Алексей, проблема в том, что во все лосевые лимитки Вам нальют обязательно, а в профитные нет.
      • ves2010
        15 июля 2012, 22:58
        Горбунов Алексей, угу глянул…
        1. у тя нет начальной суммы в таблице…
        2. дродаун надо считать не от профита а от начальной суммы… (если тест без рефинансирования)… кажись у тя слив
        3. старый метод уменьшения вдвое проскальзывания прост- вход по лимиту — выход по маркету…
        4. нет формы эквити
        • ves2010
          15 июля 2012, 23:05
          5. мало сделок… т.е ты вытаскиваешь бота на высокую доходность за счет мм… скорее всего это что то типа мартингейла… что не гуд по ряду причин
  • laki
    15 июля 2012, 22:35
    ves2010, раскажите подробней про «старый способ уменьшения проскальзывания вдвое».Можно в личку. Спасибо.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн