17 октября 2020, 17:30

Нужен бэктестер на R

Всем привет!

Что-то амиброкер, который я использую для бэктестов, стал после каждого нового запуска программы показывать разные результаты (при тех же настройках).
Видно, что свихнулось в его скриптовых мозгах...
Может кто поделиться хорошим бэктестером на R, в который можно закачивать котирки с форматами с Финама?

Заранее спасибо.

бэктестинг

Врач-бондиатОр

Москва

786

с 4 ноября 2018

40 Комментариев

Московский Лоссбой
17 октября 2020, 17:40
Я дико извиняюсь, но тестить предпочитаю РУКАМИ. Тестить — это не то, о чём сразу подумает Любой Нормальный Врач.

Да, сделаешь в 100 раз меньше. Но хоть ПОЙМЁШЬ, что тестил, пройдя глазами побарно!
+2
FinSerfing
17 октября 2020, 18:17
В алгоритме столько математики, что обязательно нужен R?
+2
Eugene Bright
17 октября 2020, 18:49
Я решил не использовать АмиБрокер по той же причине.
Однако, это не его беда, а в том массиве данных, которые он получает с сервера торговой системы. Об этом я написал в своем последнем посте, который очень не понравился народу.
Дело в том, что каждый день в базе исторических данных в Ами могут находиться разные данные. Поэтому бэктесты, сделанные в разные дни, выдают разные результаты, и именно поэтому я написал свой тестер, работающий напрямую с базой QUIK. Хотя там тоже не всё однозначно по той же причине.
Вся причина кроется в строго зафиксированном количестве «баров»/«свечек» для любого фрейма. Согласитесь, что 3000 баров на «минутках» — это совсем не то же самое, что 3000 «баров»/«свечек» на, допустим, 5-минутках…
+1
tashik
18 октября 2020, 11:40
Пакет rusquant на R посмотрите. Вроде что-то качает, рисует, тестировать можно.
0

Читайте на SMART-LAB:

Какой убыток мог быть у Магнита в 2025 году?

На этой неделе, вероятно, под занавес сезона годовых отчетов, свои результаты должен опубликовать Магнит. Что ждать и насколько все плохо?

Mozgovik

27.04.2026

Норникель объявляет производственные итоги за 1 квартал 2026 года

Выпуск никеля составил 42 000 тонн, почти, как и в 1 квартале прошлого года. Производство меди снизилось на 10%, до 99 000 тонн, в связи с более высокой базой 1 квартала прошлого года и за счет...

Норникель

27.04.2026

💡 «Квазиоблигации» — почти гарантированный рост на снижении ставки

🔹 В пятницу Банк России понизил ключевую ставку с 15% до 14,5%. Полагаем, что до конца года ставка опустится как минимум до 12%. Облигации отреагируют на это ростом, а доходности по ним упадут до...

ВТБ Мои Инвестиции

27.04.2026

Русснефть: полицейский разворот прибыли в нефтянке - все видно в 1-м квартале по РСБУ

Русснефть — не самый интересный актив на просторах российского нефтегаза. Мутный мажоритарий, не платит дивиденды, но многих привлекает график, где котировка иногда делает маршрут от 100 до 300...