как рассчитывают айви?

по каким критериям рассчитывают айви? и почему она именно такая, а не другая?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

айви

Антон Антонов

Москва

1 194

с 25 мая 2017

10 Комментариев

GoGo
01 октября 2020, 06:34
fs.moex.com/files/17331
+1
- Антон Антонов
  01 октября 2020, 08:49
  мне бы на пальцах объяснить
  0
  - stanislav sagaydak
    01 октября 2020, 21:32
    Антон Антонов, Рассчитать айви невозможно. Можно только предполагать. Строить свою модель улыбки. Но на пальцах — не получится. Послушай для начала Курбаковского, например.
    0
    - Антон Антонов
      01 октября 2020, 21:41
      stanislav sagaydak, ну СМЕ как-то же расчитала, что айви сейчас на 4.12.20 около 7.77% в центре путов… ну как она это делала? брала фундаментальный анализ и брала определенный период на графике с ашви?
      0
stanislav sagaydak
01 октября 2020, 22:12
ФА тут не при чём. Сначала нужно определить ашви, по той или иной модели, или по усреднению нескольких моделей. Это даёт нам значение айви на ЦС, ну приблизительно. Далее — это значение подставляется в модель улыбки, у неё есть параметры: кривизна и наклон. Т. о. получается значение айви нужного страйка. Как строится модель улыбки — не спрашивай, это к математикам. Но подсмотреть можно у любого м-мейкера в стакане.
0
- Антон Антонов
  01 октября 2020, 22:15
  stanislav sagaydak, интересно другое, какой движение вверх или вниз по евродоллару я должен ждать, если айви 7.7%?… от текущей цены вниз 7.7% и вверх 7.7%?
  0
stanislav sagaydak
01 октября 2020, 22:29
Чего тут непонятного. Если годовая сигма 7,7%, дели на 16, примерно получишь дневную сигму ну или пересчитай в часовую, если нужно. Но это только ожидания по текущей биржевой модели, а как будет на самом деле — никто не знает.
0
- Антон Антонов
  01 октября 2020, 22:32
  stanislav sagaydak, хочешь сказать, что сейчас я на декабрьском ЦС вижу годовой айви?
  0
stanislav sagaydak
01 октября 2020, 22:45
Волатильность по определению это изменение цены БА за год в %.
0
- Антон Антонов
  01 октября 2020, 22:48
  stanislav sagaydak, ты говоришь про ашви, а я про айви
  0

Читайте на SMART-LAB:

Рынок уходит в защиту: доллар крепнет, евро проверяет 1,16

Евро возобновил снижение против доллара США: пара EUR/USD опустилась к 1,16, продавцы снова проверяют важную поддержку 1,1600. Расположенность к риску несколько ухудшилась после сообщений об...

Tickmill

03.06.2026

Сделки в портфеле ВДО

Останавливаем покупку в портфеле PRObonds ВДО облигаций Трансконтейнера. Телеграм: @AndreyHohrin Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности...

Иволга Капитал

03.06.2026

🚀 Динамика рынка

Индекс Мосбиржи растет на 0,17% с начала торгов 🔥 Общий фон: пролив и ПМЭФ Дональд Трамп заявил, что США работают с Ираном над сделкой, а блокада Ормзуского пролива Штаты могут снять...

Market Power

03.06.2026

Роснефть: маржа пошла по EBITDA вверх, но обесценения снизили чистую прибыль. Зато скоро запустят Восток ойл

Роснефть отчиталась по МСФО вчера ночью за 1-й квартал 👉 Выручка -11% г/г 👉 Опер прибыль на уровне прошлого года 👉 EBITDA выросла на 22% г/г 👉 Обесценение вероятно...