Отличие Лонга от Шорта как стратегия заработка на бирже

Все знают что природа Лонга отличается от природы Шорта: при Лонге без плеч максимальный убыток ограничен ценой актива, при шорте он безграничен при безграничном росте актива. Если цена с условных 100 единиц изменится до 90 единиц, это прибыль 10% для шортиста, а если зеркально с 90 до 100 единиц - то прибыль для лонгиста составит более 11%. Ну это и так всем понятно.

Если использовать это свойство математики при торговле, а именно усреднение при просадках (мартингейл или его аналоги), при этом правильно рассчитав риски, всегда находясь в Лонге можно улучшать стоимость владения активом. Сформировав портфель из див. бумаг можно всю жизнь на этом жить.

Что думаете, где подвох?

акция

PyMbIH

не определен

с 1 июля 2018

31 Комментарий

Volahub
24 сентября 2020, 17:18
В деньгах надо считать, а не процентах, — в этом подвох.
+1
- 3Qu
  24 сентября 2020, 17:22
  Volahub, да и в %% никакого подвоха.
  Лонг или шорт — вообще без разницы. Рассуждения для лохов в книгах о биржевой игре.
  +2
  - corsair
    24 сентября 2020, 17:28
    3Qu, разумно.
    0
  - PyMbIH
    24 сентября 2020, 17:46
    3Qu, ))) ни в одной книге не встречал портфель только в шорт. дивы из бумаг в шорт по Вашему тоже выплачивают?
    0
    - 3Qu
      24 сентября 2020, 17:50
      PyMbIH, а при чем тут дивы раз или два в год.
      Если умеете играть, вы заработаете многократно больше чем дивы. Если не умеете — ждите дивидендов. Дело хозяйское и сугубо личное.
      +1
      - PyMbIH
        24 сентября 2020, 18:03
        3Qu, у Тони Роббинса, при всей его схожести с инфо цыганами, есть замечательная фраза: человек любит сильно переоценивать себя в краткосрочной перспективе, но очень сильно недооценивает в долгосрочной. Это я к тому, что именно так это работает в большинстве случаев — в молодости начинаем покупать акцульки, по жизни их докупаем, ребалансим портфель и к старости имеем edge.
        
        Конечно, если умеем торговать — кто же запрещает, но как показывает опыт большинства и математика — при количестве сделок, стремящихся к бесконечности — вероятность разорения стремится к 100%.
        0
        3Qu
        24 сентября 2020, 18:13
        PyMbIH,
        вероятность разорения стремится к 100%.
        Начитались всякой ерунды.Хотя, у 90-95% трейеров, чем бы они не занимались, слив депозита действительно неизбежен.
        0
        PyMbIH
        24 сентября 2020, 18:24
        3Qu, ок, Вы Д'Артаньян) не научите как играть?
        0
        3Qu
        24 сентября 2020, 23:58
        PyMbIH, не научите как играть?
        
        Скорее всего, это бессмысленное занятие.
        
        Обучение редко приносит плоды кому–либо, кроме тех,
        кто предрасположен к нему, но им оно почти не нужно. ©
        0
        А-Робототехник
        24 сентября 2020, 18:19
        PyMbIH, «но как показывает опыт большинства и математика — при количестве сделок, стремящихся к бесконечности — вероятность разорения стремится к 100%.»
        
        Как показывает опыт, опытбольшинства ни хрена не показывает
        0
        PyMbIH
        24 сентября 2020, 18:23
        бред пит, Вы из категории против Всех?)
        0
        А-Робототехник
        24 сентября 2020, 20:12
        PyMbIH,
        Жил на свете самурай,
        Добрый и внимательный,
        Каждый день он посылал
        Экебану к матери
        0
Xapon
24 сентября 2020, 17:20
Нефть по -38 никак не показала ошибочность этой теории да? :)
+3
- PyMbIH
  24 сентября 2020, 17:43
  Xapon, а нефть выплачивает дивы?)))
  0
  - Xapon
    24 сентября 2020, 18:24
    PyMbIH, речь была про некий актив и много активов выплачивают дивы? Я бы сказал сильно меньше чем 0,01%…
    0
    - PyMbIH
      24 сентября 2020, 18:30
      Xapon, так вроде да, именно об этом и была речь «Сформировав портфель из див. бумаг можно всю жизнь на этом жить. Что думаете, где подвох?» -разве нет?
      0
      - Xapon
        24 сентября 2020, 18:39
        PyMbIH, ну возьмите пример фронтьера который был компанией с 200 летней историей и очень даже присутствовал во всех див. портфелях. Учитывая что норм компании платят 1-2% дивов что бы отбить «банкротство» надо держать их бумаги 100 лет, а банкротства-то случаются, ну и как-то я не особо вижу людей которых устраивает доходность даже в 5-10% не говоря уже про 1-2, а так ну да берите любой див. ETF (что бы оно думало за вас) и получите скорее всего нечто похожее на инфляцию на выходе :)
        0
        PyMbIH
        24 сентября 2020, 18:43
        Xapon, согласен гарантий ведь никто не дает в этом деле. риски всегда есть, но по Вашему — имеет смысл такая стратегия?
        0
        Xapon
        24 сентября 2020, 18:56
        PyMbIH, тут как с банковскими вкладами — иллюзия доходности возьмите стоимость доллара ну скажем за последние 50-100 лет и станет видно что никакие дивы не компенсируют «падение стоимости денег», а див. аристократы не очень склонны к росту (поэтому у них и есть деньги на дивы им некуда их тратить некуда расширять бизнес), уж лучше купить лотереек (типа акций макдональдса 60 лет назад) и можно увидеть в них рост на тысячи процентов через 10-20-30 лет… Финансовая система любой страны будет сильно сопротивляться наличию высокого гарантированного резидуального дохода у обычных граждан…
        0
        PyMbIH
        24 сентября 2020, 19:03
        Xapon, спасибо за развернутый ответ
        0
Ray Badman
24 сентября 2020, 17:40
Всё чётко, нет подвоха
0
Барсик
24 сентября 2020, 17:44
«Если цена с условных 100 единиц изменится до 90 единиц, это прибыль 10% для шортиста, а если зеркально с 90 до 100 единиц - то прибыль для лонгиста составит более 11%. Ну это и так всем понятно. „
мне не понятно. почему в данном примере для лонга и шорта вы взяли разные базы???
пишите так: цена растёт с 100 до 110 для лонга и падает со 100 до 90 для шорта и финрез у них ОДИНАКОВЫЙ
0
- PyMbIH
  24 сентября 2020, 17:56
  Барсик, давайте продолжим аналогию))) цена возвращается обратно: у лонгиста теперь цена падает со 110 до 100 — убыток 10/110, а у шортиста растет с 90 до 100 — убыток 10/90 — по Вашему финрез снова одинаков, равен нулю: +10/-10, но видите, все не так просто)))
  
  хоть это и шутки, но
  +10% к портфелю и -10% к портфелю — это разные цифры
  0
Geist
24 сентября 2020, 17:48
Подвох в том, что когда вдруг ловишь большой кризис типа 2008 и видишь, как акции в портфеле складываются в 3-7 раз, это нелегко.
+3
- bocha
  24 сентября 2020, 21:22
  Geist, Ага. Подвох наступает в большой кризис. Частенько именуют его иначе, но не суть. Суть, что счету приходит полный подвох. ))
  +2
  - Geist
    24 сентября 2020, 21:46
    bocha, да, у раннего Пелевина было про него ;)
    
    Там было написано, что матерные слова стали ругательствами только при христианстве, а раньше у них был совсем другой смысл и они обозначали невероятно древних языческих богов. И среди этих богов был такой хромой пес Подвох с пятью лапами. В древних грамотах его обозначали большой буквой «П» с двумя запятыми. По преданию, он спит где-то в снегах, и, пока он спит, жизнь идет более-менее нормально. А когда он просыпается, он наступает.
    +1
    - bocha
      24 сентября 2020, 21:53
      Geist, и здесь меня Мастер уделал. Создал много раньше, выразил много лучше. Силен, собака! ))
      «А когда он просыпается, он наступает». Аж завидно! ))
      +1
      - Geist
        24 сентября 2020, 22:11
        bocha, умеет Виктор Олегович, угу. Мечтаю когда-нибудь увидеть все главы священной книги гаданий Дао Песдын. Уверен, что там есть и глава про биржевой грааль
        +1
А-Робототехник
24 сентября 2020, 18:15
А еще в следующем 2008 году могут срочно понадобиться деньги. И придеться их выводить, на лоях. Ведь это ж 2008-мые, а еще хуже 1929-тые… там очень может понадобиться
0
PyMbIH
25 сентября 2020, 00:26
3Qu, понятно) все за всех знаете, но думаю это невежество с Вашей стороны. Могу за себя сказать — мне нужно, я предласпложен, буду стараться — научите!
0
- ezomm
  20 октября 2021, 09:47
  PyMbIH, усреднение ни при чем.Вниз сигналят слабые фракталы, а вверх сильные.Поэтому размер сделки в 2 раза больше в лонг, чем в шорт.Типа в лонг на 50 %(на дневном тайме), а в шорт 25% от счета. Сила фрактала во времени его формирования, те кол-ве свечей.Идеальный фрактал из 5 свечей как Билла.Но может быть и больше.Для 5 дневного фрактала участие 40% от счета. 5 недельного =60%-80%. 5 мес =100%
  0

Читайте на SMART-LAB:

Сделки в портфеле ВДО

С сегодняшнего дня прекращаем покупку БинФарм1P5 в портфеле PRObonds ВДО. Вес бумаги в портфеле ограничится 1% от активов. Интерактивная страница портфеля PRObonds ВДО:...

Иволга Капитал

25.02.2026

Сильная и слабая акции прошлой недели — куда дальше?

Акции ЮГК после провала смогли быстро отскочить, а бумаги Мосэнерго после ралли резко рухнули — есть явные фундаментальные причины и технические ориентиры. Лидер рынка Южуралзолото (ЮГК) UGLD...

БКС Мир инвестиций

25.02.2026

USD/CHF: Роковая встреча у линии тренда — быкам здесь не место?

Швейцарский франк продолжает накапливать потенциал для возобновления нисходящего движения — «медведи» уверенно удерживают стратегическое преимущество. В настоящий момент цена формирует...