Как просрать жизнь занимаясь трейдингом VS как стать pro! и изменить жизнь, занимаясь трейдингом #2

часть 1: https://smart-lab.ru/blog/647460.php  Как и в прошлый раз, пост для участников всех рынков, от форекса и крипты, до фонды/опционов/фьючей... 

Вступление (без него увы никак)
Эта статья — продолжение истории моих провалов, из которой определенная аудитория сможет почерпнуть для себя много пользы, дабы не потерять свою жизнь и кучу денег. Кто уже нашел для себя пользу — плюсуйте еще на благо всех :)
Кому может быть полезна эта история, зачем и почему, описано в 1-й части, поэтому эту без 1-й можно не читать. 

Многие из нас, регулярно переживают такую штуку, как эмоциональное опережение, что легко можно понять по картинке ниже


Помните себя, когда вы на фоне положительных результатов уже представляли кардинальные улучшения в своей жизни? Вот это оно… А если нет, то это еще впереди.

Поэтому, если вы накопили на свой первый депозит и готовы интенсивно начать зарабатывать на фин.рынках! Если вы достаточно перепробовали стратегий, но совсем маленькой детальки не хватает, чтоб наконец окончательно уйти с работы и жить только с трейдинга! Возможно у вас просто нет много времени долго вникать в суть и вам нужен только лучший концентрат знаний? То сразу пожалуйста быстрее нажмите сочетание клавиш Alt+F4 чтобы сэкономить время! Автоматический скрипт выдаст специальный бонус в благодарность от меня! … особенная просьба, не слепить глаз своими орденами с заслугами в комментах, где кривая доходности выглядит как «желтые мазки» на белом снегу с тяжелого похмелья холодным зимним утром... 

… продолжаю

Провал №3: Успешный трейдинг = конкурентная стратегия + навык!
 Трейдеры, которые торгуют от случая к случаю и не занимаются этим бизнесом full-time много лет, отчасти похожи на муху за окном с открытой рядом форточкой. Мухе, чтобы вылететь к намеченной цели, очень не хватает видеть картину в целом, а не только ее кусочек.

Аналогично мухе, можно несколько лет торговать в профит с отработанным навыком, но так и не увидеть реальность такой, какая она есть. Профит может оказаться временным просто потому, что кроме такого элемента фин.рынка как трейдер с его стратегией, существуют еще другие элементы, которые могут вносить неожиданные изменения в планы. Проблема в том, что эффект от их влияния проявляется сугубо статистически, поэтому сходу торгуя каждый день даже 3-4 года можно вообще не понять, почему иногда внезапно прилетает мухобойка в голову. Про инвесторов долгосрочных, у которых выборка сделок в десятки раз меньше — вообще молчу.

 Спросите тех, кто тут уже с длинным опытом, влетали ли они на деньги из-за глюков софта/интернета/биржи? Возможно у вас были моменты, когда вы превышали запланированный риск по каким-либо причинам? Правда же бывало, что когда вы хотите выйти по какой-то цене чтоб фиксировать риск, вас протягивает с исполнением хр… н знает где? Как минимум поверьте, на СЛ очень много людей, которые просто потеряли деньги из-за банальщины — конторы через которые они работали просто исчезли. Думаете их мало? Я даже вел тут небольшую серию статей, где как раз делал обзор конторок, когда они лопались https://smart-lab.ru/blog/385658.php (там в основном СНГшные конторы и на их примере думаю многим есть чему поучится — почитайте на досуге.).  В общем плакали мои деньги и заветные лимоны по целому ряду причин, вообще не связанных с моим навыком и стратегией. Ибо помимо стратегии с навыком важно учесть сторонние потенциальные слабо контролируемые риски.

Провал №4: Предупреждён — значит вооружён!
Думаю всем интересно узнать, по каким именно причинам и какие риски, и без них вся эта писанина = вода. Но! Со временем помимо опыта, приходит осознание, поэтому в этом вопросе я по началу тоже думал, что когда знаешь откуда «прилетит», то это решает проблему ибо как минимум можно всё заложить в план, продумать и избежать проблемы. Но это увы — мировоззрение мухи, а не успешного трейдера. Реальность в том, что на рынке нет ни одного участника, который на все 100% владеет полными данными о ситуации на рынке или о других участниках. Поэтому даже если учесть все известные форс-мажоры и потенциальные риски — рынок всегда генерирует новые. Это касается как микроструктуры рынка в первую очередь, так и инфраструктуры. Поэтому попытка все предусмотреть = борьба с ветряными мельницами. 

 Пройдя в 100-й раз круг: новая инфа ---> прозрение ----> случайный результат ----> эйфория -----> неизбежные убытки ----> поиск ошибок ----> такого никогда не было! и вот опять, я убедился в том, почему среди любого разнообразия инструментов/стратегий, надо выбирать только те, которые принесут результат на самой длинной дистанции. Толку, что вы в моменте заработаете +100500% через пол года, если уже через 6 мес + 1 день их не станет?  Знания + крутая стратегия + топ-навык + защищенность от всех известных рисков — это конечно хорошо, но без регулярного планирования и адаптации на длинной дистанции это все стоит 0. Ваш идеальный план, мог бы работать если остановить время в тот момент, когда вы его составили (в статике). Но время течет и мы живем в динамике. Поэтому “Plans are nothing! Planning is everything!”  (Дуайт Дэвид Эйзенхауэр, 34-й президент США)

Провал №5: План — ничто. Планирование — все.
Чуть теории:
В трейдинге профитными могут быть только 2 стратегии с точки зрения математики. 
1) Та, у которой win rate > 50% + win/loss ratio 1:1 либо хуже до границы где win rate уже не перекрывает loss
2) Та, у которой win rate < 50% + win/loss ratio лучше чем 1:1 где win перекрывает серию убытков по win rate

 win rate — это % прибыльных сделок относительно убыточных.  win/loss ratio — это соотношение прибыли к убытку в каждой сделке. 
Итого мы можем быть профитными только если
а) закрываем больше 50% сделок в + и при этом соотношение риска к прибыли в каждом трейде не обязательно должно быть лучше 1:1 
б) закрываем менее 50% сделок в +, но тогда размер прибыли в каждом трейде должен быть обязательно больше размера убытка

Лучше зависимости эти можно увидеть по картинкам ниже 



Собственно когда проходишь круги ада по маршруту: новая инфа ---> прозрение ----> случайный результат ----> эйфория -----> неизбежные убытки ----> поиск ошибок ----> такого никогда не было! и вот опять, может быть 2 состояния, которые продиктованы как раз показателем win rate.

1) Если win rate высок (это обычно у продавцов опционов, у арбитражеров, у тех кто трейдит MeanReversion), то у трейдера большую часть времени профиты, что его расслабляет и тешит душу, что потом обычно приводит к неконтролируемому риску и сливу всего профита.
2)Когда же win rate низок (это обычно у тех кто тренды трейдит, покупает волатильность, покупате опционы и т.д.) — трейдер живет в стрессе, в ожидании того самого профита, который должен перекрыть серию убытков. На практике до этого профита трейдер не доживает и пропускает трейды в которых надо этот профит забрать или просто закрывает профит рано из-за своего стресса... 

На этом с теорией на данный момент все. Далее в след. статье уже будут практические инструменты для работы с тем что было в этих 2-х статьях. 

Как видно из моей истории, путь мой достаточно длинный и мне довелось побывать во во всех состояних и потерять достаточно много, прежде чем я дошел до того, как бы себе продлить жизнь.  Суть сводится к тому, чтобы использовать универсальные инструменты, которые решают очень много разных задач и одна из ключевых состоит в том, чтобы эффективно управлять win rate относительно win/loss ratio. Об этом и других инструментах будет в последней след. статье, если после всего прочитанного, вам все еще это нужно. 

Плюсуйте на благо всех. Хорошего дня!