21 сентября 2020, 11:28
Вопрос по ценообразованию опционов.
Уважаемые трейдеры торгующие опционы, дайте объяснение по поводу ценообразования опционов. 15.09.2020 при цене базового актива FRTS 12.20 — 123350, были куплены опционы PUT 100000 BV0 (экспирация 15.10.2020) IV 48, по цене 500 руб.Сегодня 21.09.2020 при цене базового актива FRTS 12.20 — 118540, опционы PUT 100000 BV0 (экспирация 15.10.2020) IV 42 стоят 300 руб. Получается, что базовый актив снизился на 4810 пунктов, а волатильность уменьшилась на 6 пунктов.
12 Комментариев
Til21 сентября 2020, 11:31чем ближе к центральному страйку, тем ниже волатильность и выше временной распад. В вашем случае движение базового актива не смогло их компенсировать.+1
Kot_Begemot21 сентября 2020, 11:41Время просто истекло, IV здесь не при чем. На экспирации они вообще сгорят, если базовый актив не выйдет ниже 100 0000
Читайте на SMART-LAB:
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «МИРРИКО» подтвердил ruBBB- прогноз "развивающийся", ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ» подтвердил BBB(RU))
🔴ООО «МИРРИКО»
Эксперт РА подтвердил рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB- и изменил прогноз на развивающийся. Ранее действовал рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB- со стабильным...
10:10
Базельские соглашения и нормативы ЦБ РФ: что нужно знать про инструменты регулирования финансового сектора
Что такое Базельские соглашения Базельские соглашения — международные стандарты банковского регулирования, разработанные Базельским комитетом по банковскому надзору. Они появились в 1988 году...
27.03.2026
АПРИ: фокус на регионы, стратегия «микрогородов» и новый выпуск облигаций
Провели прямой эфир с Игорем Файнманом, директором по работе с инвесторами компании АПРИ . Обсудили уникальную бизнес-модель, финансовую стабильность и планы эмитента на будущее. Для...
27.03.2026
Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых
Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...
27.03.2026
Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых Тимофей назвал так конструкцию +LQDT +июньский фьюч на юань.
Не совсем понятно, как будет достигнута доходность в 13% в случае падения цены фьюч...
Chu1, вы еще и закон об АО не читали, извините, ликбезом заниматься не хочу, потрудитесь почитать про инвестиции необходимый минимум.
10:55
🫢Дни жестоких скидок на металлургов.
ММК. НЛМК. Северсталь.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🫢Дни жестоких скидок на металлургов.
ММК. НЛМК. Северсталь.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
VinnyPuh, хороший купон на 3 года на мой взгляд от такого сильного эмитента. Налог стандартный 13%, 15% это при больших суммах купонов или для иноагентов.
Тредер, а как он усреднялся? Он же доп эмиссию купил.
Трейдер, сейчас самое лучшее время сидеть(на заборе) и не дёргаться
Максим Пелихов, Вряд ли, сам по себе бизнес в отличие от самолета в стабильной нише и проблема тут совсем иная, нежелание и незаинтересованность собственника в минорах. А самолет готов насасывать л...
khornickjaadle, в долг берут, когда
1) погасить крупные займы нечем. Но у ЕТ в ближайшее время таких вроде нет.
2) есть крупная инвест программа и начатые инвестиции в Мега стройку или модерниз...