Evgen Golovin
Evgen Golovin личный блог
11 июля 2012, 20:16

Покупаю волатильность сентябрь 31,72

Сегодня прям что-то клинануло, хочу купить волы, много и просто так, бехитьростно, что называется. Консолидация надоела и может закончиться. Не смертельно если еще постоим неделю-две, просто попылесосю движения в 1500 — 2000 пп. 
Итак выбран 135 000 страйк, объем 500 лотов, по 250 путов и коллов, продано для верности по волатильности 31,72 11 фьючей за 134750.
Собирал не с рынка, сделал с голоса к своему позору, пылесосить просто лень было :) 
На самом деле, я так почесал репку и думаю, что я вряд ли лучше набрал, цены дали очень хорошие на сентябре.
Итак поза:
135000/250/Call/7300
135000/250/Put/7500
134750/-11/fRI

При воле 31,7 по грекам:
G 0.0105 T -26 800 V 115 500 
Покупаю волатильность сентябрь 31,72
 
Точки для рехеджа наметил 136600 -20fRI, 133000 +20 fRI


Глобальная идея такова, жду роста волы на 5-10% и переворачиваюсь в слабую продажу по веге. 
58 Комментариев
  • Zorkiy
    11 июля 2012, 20:21
    я бы до пн подождал, думаю на месте будем топтаться до экспы.
  • NoName
    11 июля 2012, 20:35
    что будешь делать если проодолжим болтаться внутри коридора 130-140? будут сильные потери по тетте а через две недели двой портфель обесценится вдвое мне кажется
  • morant
    11 июля 2012, 20:39
    вола около 30 на уровне РТС 1350 — это очень дешево. Фтарил тоже прилично веги. Подождем… не сейчас так в августе жахнет. Так что «все правильно сделал».
  • pXhXXst
    11 июля 2012, 20:45
    ага, по 15 ещё покупать можешь, но кто продаст то? индекс волатильности к примеру сейчас 32, за 31.72 — долно тебе сладеньких искать придётся)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн