алго - зависимость прибыльности от увеличения г.о.

Привет ребята,
Прошу поделиться историей изменения гарантийного обеспечения.
интересуют контракты си, брент, сбер, ртс, желательно с 2008 года.
Напишу какая зависимость у меня получилась после тестов.
Буду рад если напишите какая зависимость у вас.
Ну и заодно напомню чем я с вами делился:
История по открытому интересу
smart-lab.ru/blog/489145.php
История по гугл трендс
smart-lab.ru/blog/492125.php

торговые роботы роботы гарантийное обеспечение

Artemunak

Москва

610

33 341

с 24 января 2015

17 Комментариев

Андрей К
14 сентября 2020, 11:27
Биржа на своем сайте глубоко прячем эту инфу, надо порыскать. Но если никто не даст, попробуй (ничего что на ты?) вот что сделать:
1) Вот тут http://erinrv.qscalp.ru/ архивные данные для привода QScalp
2) Файлики auxinfo хранят всопмогательные данные, в том числе и ГО.
3) Вот тут конвертер этих файлов https://www.qscalp.ru/download
4) Вот тут на всякий описание формата https://www.qscalp.ru/store/qsh.pdf
Попробуй от туда дернуть. Если что, сделать автокачалку всех файлов и авто запуск конверета, думаю что осилишь или просто поройся в инете, приблуд уже много наделали
+4
- Artemunak
  14 сентября 2020, 13:52
  Андрей К, я так понял там только с 16 года, это очень мало, да и плюс муторно доставать.
  
  Всё ещё жду норм вариант, от robot_bsk тоже не подходит так как за 10 лет за***ешься склеивать контракты.
  0
robot_bsk
14 сентября 2020, 11:37
www.moex.com/ru/forts/contractbaseresults.aspx
В последней колонке ГО
+4
- Михаил Ершов
  14 сентября 2020, 11:50
  robot_bsk, только учитывайте что лот инструмента мог меняться по истории
  0
  - robot_bsk
    14 сентября 2020, 11:58
    Михаил Ершов, Мне все равно, менялся ли лот на истории. Пусть это заботит того, кому нужна эта инфа.
    +1
  - ака Tуземец
    14 сентября 2020, 13:09
    Михаил Ершов, вчера смотрел видос как ваш однофамилец из уральских пельменей путешествовал по стране.скрин оттуда )сорян за оффтоп
    
    0
- Artemunak
  07 октября 2020, 12:25
  robot_bsk, спасибо за ответ, сейчас уже хотел бота написать чтобы вытащить оттуда данные, а оказалось что там всё итак в готовом виде лежит, сразу не врубился.
  0
О'Грин
14 сентября 2020, 12:01
Буду рад если напишите какая зависимость у вас.
Только учитывайте, что некоторые хитровыделанные брокеры иногда сильно смещают/задирают ГО от мосбиржевого в дни/часы хороших движений около экстремумов цены.
В нашей нефтяной ветке ребятки под «народными» брокерами регулярно жаловались на это.
0
- Дмитрий Овчинников
  14 сентября 2020, 13:17
  Смещают не брокеры, а биржа в момент расчёта ГО при входе с позицию, в зависимости от смещения цены от расчетной. Читайте внимательно формулу расчёта ГО, она опубликована на сайте биржи.
  0
  - О'Грин
    14 сентября 2020, 13:23
    Дмитрий Овчинников, Читайте лучше вы нефтяную ветку почаще с постами клиентов разных брокеров.
    Писали уже неоднократно, что некоторые «народные» брокеры вдруг выствляли ГО на брент 8-9 тысяч, притом в сторону тренда, в то время как у меня и у клиентов других брокеров оно оставалось те же 6 тысяч и соответствовало плюс-минус копейки опубликованному на сайте биржи.
    Если у вас такой же адекватный брокер, как и мой, и у вас ГО всегда соответствует мосбиржевому — это не значит, что другие брокеры не манипулируют ГО для своих клиентов. Вы просто об этом не знаете.
    +1
    - Дмитрий Овчинников
      14 сентября 2020, 22:25
      О'Грин,
      
      коллеги, как вы торгуете то в вашей «нефтяной ветке», если не способны разобраться и понять базовые принципы риск-параметров по которым работает с вами биржа?
      
      Объясняю еще раз:
      
      — есть базовое ГО поддержания открытой позиции, оно не зависит от текущей цены, если эта цена находится в пределах лимитов (верхнего и нижнего), установленного биржей в момент предыдущего клиринга. Если текущая цена достигает лимита, происходит его (лимита) расширение с соответствующим увеличением базового ГО. Также базовое ГО может быть увеличено биржей в связи с повышенной волатильностью инструмента или рынка в целом или в связи с предстоящими выходными днями/праздниками, не совпадающими с общемировыми.
      
      -кроме базового ГО есть ГО покупателя/продавца, определяемое соотношением текущей цены к расчетной цене (на момент последнего клиринга). В нынешней редакции расчета биржей применяется «сценарный подход», то есть есть некая модель соответствия «текущая цена-ГО», формируемая НКЦ после каждого клиринга и транслируемая брокерам и их клиентам в терминале.
      Как рассчитать ГО продажи/покупки в текущей редакции по формуле я не знаю, а скорее всего это и вовсе невозможно. В предыдущей редакции риск-параметров это считалось по следующей табличке:
      
      Так и считаю всегда в уме, это просто, постарайтесь запомнить:
      покупка рыночным ордером (т.е. по цене верхнего лимита) =ГО*1.5
      продажа рыночным ордером (т.е. по цене нижнего лимита) = ГО*1.5
      
      Если цена подходит к верхнему лимиту, то на покупку будет необходимо ГО*1.5. Именно об этом вы и говорите, упоминая рост ГО «в сторону тренда», что для вас странно.
      
      P.S Еще и уважаемый bocha плюсики ставит, вот уж не ожидал :(
      P.S #2 Именно поэтому работаю в алгоритмах только лимитными ордерами
      +1
      - bocha
        15 сентября 2020, 09:21
        Дмитрий Овчинников, Много лет работаю только лимитками (по другим основаниям) и упустил все эти тонкости расчета ГО, воспринимая его чисто оценочно, «на глазок». Спасибо за развернутый ответ.
        +1
        О'Грин
        15 сентября 2020, 12:00
        bocha, У вас тоже в таблице квика Текущие торги ГО не показывается, и вам приходится гадать о его величине или пытаться рассчитать на глазок?
        0
        bocha
        15 сентября 2020, 12:31
        О'Грин, по-видимому величина ГО критически важна при вашем стиле торговли, отсюда и повышенное внимание к сиюминутным цифрам.
        
        Я одновременно торгую несколько инструментов, необходимый для торговли запас денег на счете оцениваю, не опираясь на ГО. Точнее, оценка необходимого запаса через текущее ГО — только одна из трех мной применяемых, и не является ведущей.
        0
        О'Грин
        15 сентября 2020, 12:37
        bocha,
        Я одновременно торгую несколько инструментов, необходимый для торговли запас денег на счете оцениваю, не опираясь на ГО. Точнее, оценка необходимого запаса через текущее ГО — только одна из трех мной применяемых, и не является ведущей.
        И для меня не является ведущей. Но это не значит, что мне бы понравились манипуляции с ГО на 50% моим брокером — я бы с таким быстро распрощался.
        А вообще перечитайте мой пост, с которого и началались поучения Дмитрия — там я совсем не о торговле, а лишь о запрашиваемой автором статистике по ГО. А конкретно — что у разных брокеров статистика по ГО может быть разной.
        0
      - О'Грин
        15 сентября 2020, 11:54
        Дмитрий Овчинников,
        коллеги, как вы торгуете то в вашей «нефтяной ветке», если не способны разобраться
        Дмитрий, как вы торгуете, если не можете разобраться в том, что я вам написал?
        Ещё раз русским по белому и на пальцпх:
        В один и тот же момент в таблице Текущие торги фортс Квика у одного брокера значение ГО продавца=6000, ГО покупателя=6100. У другого брокера ГО продавца=6300, ГО покупателя=8000.
        Значение ГО на сайте биржи при этом 6050.
        При выставлении лимитки и покупке/продаже контракта именно такие суммы и блокируются.
        Таких брокеров — один-два, у других пяти-шести из нашей ветки ГО соответствует биржевому.
        Через несколько часов, после клиринга, брокер с аномальным ГО приводит его к в нормальное для остальных брокеров значение.
        
        Если лично вы такого не видели — это не значит, что такого не было и быть не может.
        Если вы клиент такого брокера и вас устраивает, что брокер задирает вам ГО — да на здоровье, можете любыми формулами его оправдывать и платить ему лишние деньги.
        меня устраивает мой брокер, который за годы моей торговли ни разу не провёл такой манипуляции.
        0
      - О'Грин
        15 сентября 2020, 11:58
        Дмитрий Овчинников,
        Если цена подходит к верхнему лимиту, то на покупку будет необходимо ГО*1.5. Именно об этом вы и говорите, упоминая рост ГО «в сторону тренда», что для вас странно.
        Там до планки было ещё, как до Эвереста ползком.
        Как рассчитать ГО продажи/покупки в текущей редакции по формуле я не знаю, а скорее всего это и вовсе невозможно.
        Не знаете — но что-то пытаетесь доказать, притом совсем не то, о чём я здесь писал.
        В огороде бузина… ©
        0