У кого-то есть стабильно зарабатывающая формализованная Алго-ТС по лонгу брента (шарп > 1 за последние 10 и 5 лет)?
Я его торгую только вниз и на лонгах ничего путного не нашел. Стоит там копать вообще?
Движения вниз у него очень удобные для откусывания.
Такое восхождение какое нефть начала в 99-м и до 2008-го я думаю ещё долго не будет. Ибо пока цены были в космосе вложились в новые технологии и стали добывать нефть ранее недоступную для рынка. Допускаю что запасы сланцев кончатся в США но эти технологии расползутся по планете и поддержат добычу .
Просто посмотреть график нефти за лет так сто двадцать и всё видно будет.
Таково моё субъективное мнение. Но я не шорчу.
Азат Туктаров, спасибо за мнение. Вы такскать геополитически и фундаментально смотрите. Я вообще понятия не имею что куда пойдёт (но есть предчувствие долгого ралли из-за огромного QE под корону со стороны феда). Чисто импульсы торгую, вот как раз импульсы вверх довольно рваные в нефти обычно, к сожалению
krolix, у меня на нефти неплохо возврат к среднему торгуют боты. но это долгие . те что на лонге торгуют в плюс это пробитие хаёв локальных разной длинны, но с фильтрами привязанными к эквити. касательно шарпа то вообще на него не смотрю, довольствуюсь профит фактором и рекавери.
Vladimir Soloviev, спасибо. Что-то помнится, Горчаков что ли писал, что если вы может улучшить ТС, анализируя свою эквити по ней и эквити не является случайным блужданием, то это оверфит. Но рад, что у вас получается. Пробои хаёв-то работают, весь вопрос в том, насколько устойчиво)
krolix, ну это вечные философские вопросы по сути про оверфитинг. для меня не каждую систему можно улучшать по эквити. фактически я там играю т.н. value factor. то есть то что хорошо перформило будет хуже перформить ( я про системы, а не про тикеры ) и наоборот. и задача сосбственно фильтрами понять когда этот момент в системке наступил)
Пацанчики на вечерней сессии упорствуют. Откупают бумажку, ну почему бы и нет, упертых (уверовавших) ещё много, можно с ними конечно тоже поиграть, а потом опрокинуть. Давайте пацанчики, набирайте пус...
Просто посмотреть график нефти за лет так сто двадцать и всё видно будет.
Таково моё субъективное мнение. Но я не шорчу.