07 мая 2011, 13:12
"То, чего так долго ждали большевики - свершилось!" - рынок таки развернулся
Всем привет!
Всю прошедшую неделю падали. Было много сигналов как на продажу, так и на покупку, особенно в четверг (например, появление объема при достижении /es уровня контракта — я расценил как «останавливающий объем»):
Правда, уже подзабылось, что еще совсем недавно был целый месяц снижения, причем на больших объемах. А вот отрастал рынок уже на гораздо меньших:
На 4-х часовом графике видны зоны распределения, которые начали формироваться еще в январе:
После них, для того, чтобы ввести в заблуждение большинство трейдеров, рынок был просто обязан повыситься.
Что, собственно говоря, мы и наблюдали в период с 18 апреля по 02 мая. Объемы этого восходящего движения были невысоки:
Прошедшая неделя сформировала паттерн «медвежье поглощение» (недельный график). Причем объем выше, чем у предыдущих баров:
На графике NASDAQ и RUSSEL 2000 «медвежье» поглощение выглядит гораздо выразительнее:
Внутридневная активность также свидетельствует о преобладании крупных продаж на протяжении прошедшей недели (график h2):
Кластерный график понедельника (02 мая) подтверждает преобладание продаж:
Вторника (хотя здесь заметны попытки к покупкам):
Активность среды не дает шанса покупателям, хотя и здесь заметны «безумцы»:
И окончательно расставляет по своим местам торговая активность четверга. Продавцы «льют» по полной:
После чего значение фьючерса /es отмечает уровень объема недели и продолжает снижение:
Кстати, этот уровень соответствовал значению в 1355 по SPX — зона в которой были наименьшие выплаты по Call/Put контрактам:
Обратите внимение, что это произошло в районе 19,00 по МСК — именно в это время фиксируется значение индекса, по которому затем идут расчеты по опционным позициям.
А что говорят нам старшие товарищи?!
Отчеты COT — у крупных спекулянтов преобладают короткие позиции.
У мелких — длинные:
На валютах, правда, это более выражено:
Евро:
Канадский доллар:
Daily Bulleten CME — наблюдается сокращение позиций по /es:
и по евро:
Вывод по данным отчетам — трейдеры закрывают свои длинные позиции. Был бы сильный сигнал к «шорту» если бы еще открывались короткие.
Возможно, что эта фаза еще впереди.
Итак, для меня картина выглядит медвежьей как в среднесрочном, так и краткосрочном плане.
Цели по /es на следующую неделю — достижение уровня в 1305 пунктов с текущих, возврат к уровню контракта (1327,5), дальнейшее снижение к уровню 1274 пункта.
По фРТС видятся уровни в 175,000, затем 162,500.
И какие-то совсем «страшные» значения по /CL — 87,5$, затем 75$. По /GC — 1375$, /SI — 28$.
P.S.
Скоро праздник.
С Днем победы в Великой Отечественной Войне!
Якут Якутяшка, ДА
Признавайтесь, у кого 30000 акций за не дорого по 250?
Дюша Метелкин, в заповедях сказано — НЕ УБИЙ.
не лги, не воруй, не создавай кумира.
кто заповеди нарушает — тот служит антихристу.
Марэк, Странно, за 9мес. 23 прибыль 2,2млрд., а за год 1,039млрд. Куда они дели 1,2 млрд.р.?
командор, Открытый позицей крайне мало, чтобы как то консолидировать цену у этих значений. Вообще мои наблюдения показывают, что в целом всем пофигу на открытые позиции по опционам если только там ...
Михаил Шварц,
Да, Иркут более популярный, объемы больше
7 мая появилась новость, ускорят испытание двигателей ПД-8, ОАК занимается авиадвигателями, но никто про эту новость пока еще не слыш...
genubat, медицина должна быть бесплатной! Так что по докторам долгосрочно и по карме вопросы, конечно.
А с повышением обязательств тут дело-то какое — 2036 оно для указов, а для персональной реал...
15-летний избил в СИЗО Никиту Журавеля, был сразу награжден званием Герой Чечни и назначен на должность начальника службы безопасности главы республики, в 15 годам получил 7 орденов и медалей и нескол...
Metzger, а где прецессионный анализ Тютькина?
Якут Якутяшка, разбей пасхальное яичко.
предположу, что в сентябре-октябре будем 1000 по S&P 500 тестировать
на недельках не поглощение, до него не дотянули…
непонимаю зачем постфакт притягивать обьяснения на графике к тому что уже случилось.
задним числом все пророки.
всем интересно ТОЛЬКО-что будет во вторник-шорт или лонг-как откроемся и будут ли грецией полоскать мозги.
есть ли покупцы среди крупных фондов прямо по текущим ценам.
есть ли знакомы обладающие данной инфой наконец.
и какие новости будут выходить во вторник
а гадания на сиплом интересны всем только с точки зрения того что у них будет в понедельник.
Рынок формируется не здесь и сейчас, а на протяжении некоторого периода времени.
«Не зная прошлого — нет будущего»
Какую прогу используешь? (первые скрины)
по COT есть нюансы. у тебя видимо по большому SP цифры?
так как emini ситуация совершенно противоположная — имеем crowded short. ВСЕ в лонге против шорта ритейла:
<a href=«img863.imageshack.us/img863/9369/95680456.png>
по e-mini мне крайне не нравятся отчеты, последние пол-года, наверное. Сейчас еще не сделать вывод, правильно ли я делаю, что не очень-то на e-mini обращаю внимание… через пол-годика увижу
большим мало торгуют, там вообще не очень-то понятно, что такое non-reportables.
))
s43.radikal.ru/i102/1105/19/c219862c877a.jpg
четко видно — ритейл в глубоком шорте против организаций и large traders. организации на этой неделе действительно немножко лонга подсократили (видимо как раз выше 1360 — было видно, что там шортокрыл был, но не очень большой, основной шорт мелкие все еще тянут).
а вообще не нравится мне периодически эта отчетность…
сам повернусь от продаж если уровни снесем.
вчерашний день — явное вытеснение:
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s56.radikal.ru/i152/1105/16/83a643e2e36b.jpg[/IMG][/URL]
предполагал что за тот объем который ты оценил как «останавливающий» еще будет драка… выше 1352-1353 им уже явно больно, поэтому сделали попытку )
для меня это пока ничего не значит, ну подрались, принципиально ничего нового не произошло.
само снижение было на новости про грецию, которая оказалась уткой. поэтому не считаю вчерашний день решающим. думаю следующая неделя расставит все точки )
Для понимания экономической обстановки надо, конечно, знать, но только факты. А весь этот словесный блуд… ну его в ж...!
неудобно же
посмотрим )
вот:
stockcharts.com/h-sc/ui?s=JNK&p=D&b=5&g=0&id=p26871176838
возможно, что нереферентно. свои игры у людей.
с понедельника открывай!
___________________________________________________________
А РТС дал сигнал на шорт. Т.е. мои фильтры говорят «НИКАКИХ ЛОНГОВ БОЛЬШЕ»!!!
____________________________________________________________
если и будет ещё отскок, то не большой и не надолго ))
мы у начала повторения 2008го.
Автору +++!!! хороший текст.
Да, давно к этому шло. Быстро не закончится. В районе 1000 надо будет осмотреться из окопа )
особо то губу не раскатывал бы пока что
JPM вот прогноз по нефти повысил, пишут июль-сентябрь брент 150…
www.businessweek.com/news/2011-05-07/jpmorgan-raises-oil-price-forecasts-citing-supply-constraint.html?
Ведь человеку, боле-менее разбирающемуся в экономике, а их в JPM предположительно должно быть большинство, понятно, что при таких ценах на нефть мировая экономика встанет.
в 2012 я тоже жду роста и обновления текущих максимумов.
А сейчас — извольте, еще не скопилось столько лишних денег, чтобы сложить их в карманчик с названием фондовый рынок.
Конкретно по нефти, чтобы не слушать всяких там заграничных дезинформаторов, можно почитать что наши, «ядреные сибирские мужики» пишут: www.energystrategy.ru/index.htm
там и прогноз по нефти есть на много лет вперед…
а может так:
или так:
или вообще вот так:
Думаю, вопрос о сложности или легкости выходит за рамки форума.
Я только предлагаю задуматься: а что эти дядьки из другого мяса и костей, что ли? Или для них учебники особые пишут?
у меня Esed nod32 — молчит
а комп работает…
нод32 бесполезная штука
Думаю, на сл.неделе ниже будем.
Думаете, что это все затевалось, чтобы с хиханьки да хахоньки вернуться на 200.0. Думаю зальют отскок, внизу еще цели есть.
На 200,0 по фРТС? Вот не думаю…
Если по /es — то это уже после окончания «Второй Великой Депрессии», лет через 7-9, если она состоится, конечно.
А лучше обоснуйте.
Смысл надрываться, кричать громко… можно и голос сорвать…
А ведь люди, между прочим, чтобы стать Аналитиком, много лет в Университетах учатся, степени получают.
Вы часом не учитесь в Университете?
"… нет, я не волшебник и даже не учусь.." ©
есть множество различных методологий, научных и не очень, которые позволяют строить модели возможных Флуктуаций.
Моделей множество, как в одну сторону, так и в другую.
Изучив те или иные модели, построив соответствующие проекции, у меня вырабатываются определенные выводы.
Своим мнением на основании этих выводов я делюсь с людьми, им (мнением) интересующихся.
Давайте пойдем от обратного. А почему бы рынку не обновить хаи в 2012 году?
Ведь вся наша жизнь — Игра!
Что за трава такая?!
Главное деньги с рынка уносить регулярно.
Рынок не игра. Скорее тяжелая работа.
А вот к жизни может стоит иногда относится играючи?!
как тут сказал один товарищ в соседней ветке — на правильную критику не обижаются!
Чем отличается инвестор от спекулянта? Спекулянт покупает дешево, а продает дорого, а инвестор покупает дорого, а продать не может вообще ))))
1. сипи сходило на уровень текущего контракта 1327,5 — пока они выше — это коррекция и, соответственно, не падёж — формально нужно крыть шорт и искать лонга
2. локальная техника — ты на кластерах должен видеть сайзы на 1330-32 за 5.05 и то, что именно они вчера и держали, поэтому локально уже с 5.05 нужно быть в лонге со стопом 1330, тем более, что уже на 1352 привозили и можно было часть фиксануть и укрепить стоп
Поэтому, момент игровой, не так всё очевидно — я бы искал лонг щас
лонг впрочем тоже пока неочевиден )
но все же.
были сигналы на покупку, однако ж в общей массе продаж это капля в море. Тем более у нас слабость на заднем фоне.
А вот то, что после уровня контракта сразу же не пошли вверх — настораживает.
не согласен… в отчете СОТ есть 3 групи трейдеров (Комерсанты, Хеджеры и мелкие торговцы)… на скрине что ниже этого текста — хедреры и комерсанты, они стоят всегда в противоположых позициях… ничего странного…
крупные трейдеры,
организации (commercials). они же — хеджеры, т..к именно по этому признаку определяются
и non-reportables — обычно это ритейл, т. е. мелкие трейдеры
удивительная стабильность в их ошибках ))
пс. просто с СОТ знаком уже не первый год и интересно ваше новое для меня мнение…
в прошлом году как только они в лонг — рынок снижается…
как только они в шорт — рынок растет…
там поподробнее чуть расписано )
сейчас дам
что тут видно?
ВСЕ в нетто-шорте против институционалов. самое главное, что в шорте маржинальные фонды и ритейл. причем маржинальные фонды еще и увеличили шорт.
шорт большой. нетто-лонг тоже. ясно, что институционалы могут закрыть свой лонг только об их шортокрыл.
конечно, бывает, что и они проигрывают. но все-таки реже )
это совместный с опшнами
www.cftc.gov/dea/futures/financial_lf.htm
это только фучи
полетим ппц просто куда ) лоу года тогда снесем точно )