Ку, коротышки, вынырну на секунду. Мотивационное из истории для тех, кто пойдёт на ЛЧИ-2020. Может заведётесь и порвёте всех разом своей доходностью.
2002 год. Ещё лихие 90-е.
Начнем, как водится, с приятного. Наш конкурс вызвал необыкновенный ажиотаж. 122 человека согласились рискнуть своими $1,5 тыс., чтобы попробовать выиграть BMW. Как мы уже говорили, победил Аркадий Рачков из Москвы под псевдонимом Напористый. За три месяца конкурса он увеличил стоимость своего пакета более чем втрое — на 207%, что соответствует доходности 860% годовых. Чтобы добиться этого, Напористый заключил 942 сделки, то есть в среднем он совершал около 15 сделок в день. Как и было обещано, победитель получил автомобиль BMW.
В интервью нашему корреспонденту Напористый отметил, что активно работает на рынке с 1995 года. Чем занимался до кризиса, господин Рачков сказать отказался.Напористый заявил, что всегда с пренебрежением относился к адептам как технического, так и фундаментального анализа. Более того, он даже не читает касающихся рынка новостей — если они, конечно, не попадут случайно ему на глаза: считает, что это не нужно, а все необходимые сведения уже содержатся в динамике котировок и объемах торгов. В общем, налицо не раз описанный в американской литературе «телетайпный гений»...
https://www.kommersant.ru/doc/356925
Чувствуется дыхание напористых, но уходящих 90-х. БМВ, кризис, пакет вместо портфеля, телетапный гений, чем занимался — не говорит. Но две сотни процентов сделал, зафиксируем это. Поехали дальше.
2003 год. Скальперы и фьючерсы.
Конкурс запускают на РТС. На первом месте Александр Фирсов (harlamov) с 504%, на втором — многим известный Андрей Беритц (mumitroll) с результатом 332% и с тогдашним опытом торговли чуть более года. Заметим, это ещё до-RI-Si-шная эпоха, и торгует он фьючерсом на Раису Анатольевну. Напористый Рачков торговал скорее всего раей, а Беритц уже фьючерсом на неё.
В призах от биржи нет БМВ да и биржа другая, но спонсоры по тем временам милые и душевные, спросить бы Фирсова, как он слетал на острова, если вообще слетал:
1 приз — 15-ти дневное круизное путешествие на двоих по бассейну Карибского моря и денежная сумма, эквивалентная не менее 5000 долларов США на карманные расходы
2 приз — Денежный приз на сумму эквивалентную 7000 долларов США
3 приз — Денежный приз на сумму эквивалентную 5000 долларов США
Отметим, что в первые годы победители зарабатывают сотни процентов, но по тем временам это не вставляет, и за ради понтов обе биржи в своих релизах переводят доходность конкурса в годовые, мол не 504% у него там к начальной сумме, а 2585% годовых. Никаких акцентов по сумме, номинациям и прочему — битва процентов в чистом виде. Тем более 80 человек в конкурсе, чего там мудрить-то зазря.
2006 год. Алго или не алго и 10 концов.
Резкий переход в новый мир тысяч процентов. Побеждает Андрей Ковиненок (noxer) с 1000+%, тут же начинается бурление говн за частоту сделок, за спрятавшихся роботов, торгующих против людей и тому подобное. Бурление пока слабое, алгоритмы только едва показались, хер чего докажешь да и надо ли это.
2007 год. Скальперы отвечают.
Побеждает Илья Шабров (nachprod), у него 2000+%. Доходность нарастает. На 4-ом месте открытый робот (ака открытый гей) с соответствующей приставкой к имени. Это я к тому, что некоторые алго уже не прячутся.
2008 год. Ева или не Ева и Майтрейд.
Побеждает Светлана Ковиненок (eva) с 6000+%, за которую видимо торговал муж Андрей Ковиненок (noxer), за которого видимо торговал алгоритм Андрея Ковиненка. Дело мутное, ну и шут с ним, так как рядом восходит звезда — Майтрейд — обаятельный ставропольский рубаха-парень, настрелявший на депозит у отца или у кого-то ещё, и с шутками-прибаутками в своём ЖЖ красиво сделавший руками 3000+%.
2009 год. Скальперы против Роботов. 1:0.
Побеждает скальпер Сергей из Челябинска (dettier) с 7870%, и там же где-то скальпер Дмитрий Полин (Ipatiy Karenin) с 2000+%, но снизу уже вовсю подпирают железяки со своими алгоритмами.
2010 год. Скальперы против Роботов. 1:1.
У роботов восходит своя звезда — robot_Panda с 8000+%, чуть больше, чем в предыдущем году у dettier-a, но самое главное, что роботов этих уже тьма тьмущая и они в строчках всё выше скальперов, а Сара Коннор в ответ никого не родила.
2011 год. Железный рекорд.
Побеждает robot_PRADA с рекордными до сих пор 11400+%. Верхняя планка задана. Справедливости ради, официальным победителем были юнаты с роботом Григория Фишмана (бывш. cofite), т.к. биржа решила что в тот год доходность в деньгах важнее процентов, но нас рекламой и галимым продакт плейсментом не купить, какие в жопу юнаты, главный на том конкурсе — PRADA.
2012, 2013 годы. Индейцев загоняют в резервацию.
Алгоритмы (SECRET, aspirant, TestV1.1, cofite etc) по-прежнему на коне с тысячами процентов, но постепенно HFT выталкивают из общей номинации (с дорогим призом) в отдельную нишу.
2014 год. Человеческие истории.
Высокочастотников загнали в резервацию и появились люди, за которыми стало интересно наблюдать или ругать их, кому как нравится: Tatarin, Bull, Smeshinka (RIP) и им подобные. Определилась самая трогающая попсовая лчи-триада — 1) человек торгует руками 2) у него большой доход в процентах и 3) большой доход в деньгах. Доходность помножилась на деньги. Прям как у Bull-a с его 4500% и 57 млн. И всё это на фоне трагедии Васиного депозита.
Дальше доходность на ЛЧИ колеблется и постепенно снижается.
2015 год
870% — человек, 1644% — алгоритм
2016 год
1132% — человек, алгоритмы жирные упс, ушли. В активных тоже человек (kaa) с 870%. Там же на втором месте покончивший с собой 1M_Dollars с 334%.
2017 год
204% — человек, 250% — робот, 204% — миллионер.
2018 год
1057% — человек? Наверное, роботы-то на ЛЧИ умерли.
2019 год
310% — человек? Скорей всего, роботы всё там же — на кладбище.
Что в сухом остатке? С точки зрения доходности ЛЧИ постепенно возвращается на уровень 2002 года, туда, где жил напористый Аркадий Рачков из Москвы с его 200%. После скальперов десятилетней давности и Булла никто даже не замахивается на рекорд проклятущей железки, а ведь там всего ничего — 11500% будет достаточно. Запланировать в екселе каждый день по 10% и строго следовать этому плану. Делов-то. ;-)
Удачи всем! Красна битва храбрыми воинами! ;-)
-----------------
В 2003 году РТС (через спонсоров, но это не важно) платила на круг победителям 25'000 долларов призовых. Спустя 17 лет Мосбиржа, поднимающая чистыми за год ~270 млн долларов и проводящая знаковый индустриальный конкурс уже не для восьмидесяти, а для тысяч участников, платит на круг победителям 40'000 долларов — 0.015% от своей дохи. В разы меньше комиссии за сам конкурс. Стыдобушка и позорище! Про брокеров, богатеющих на ЛЧИ, вообще молчу с их предоплаченным подарочным сертификатом на сумму 3990 рублей за любую услугу в салонах Chop-Chop. Жадные скупые неумные пройдохи, совершенно не умеющие в эстетику и маркетинг.
Кто хочет этого же плюсуйте!
Что лишь ещё нагляднее подчеркивает его разовую случайность
Выходит, это и есть единственный стоящий трейдер. Из массы банальных всплесков дисперсии.
И если это так, то почему ники роботов столь разные? Ведь разрабу было бы куда выгоднее для саморекламы, если бы ник был как раз один.
Он бы и доказал НЕслучайность его результата и заодно отсутствие подтасовки(когда, возможно, регаются сразу масса их — авось кто-то из них и поднимется до призёров).
По поводу подтасовки. У него ХФТ-бот, тысячи сделок в день. Основной инструмент — фьюч на индекс РТС. Я было дело, разбирал его торговлю когда то давно. Попробуйте подтасовать что нибудь тысячами сделок на фьюче РТС.
Вот это мне больше всего понравилось. Так лампово
Сейчас таких уже не делают.
За 5 лет загнанные на ЛЧИ лохопеты дружно просрали 229 млн.руб… которые кто-то получил… и тихо поржал.
Отрезвляет?))
Принимая во внимание краткосрочную специфику конкурса, было бы интересно отделить одних от других
Помнится IB тоже предупреждает при начале торгов CFD, что «около 70% участников торгов проигрывают деньги».
Таким образом, если придерживаться официальной статистики, то количество проигрывающих на бирже держится в рамках 60-70%. Что, в общем, можно вполне сравнить с бизнесом в реальном секторе.
90 из 100 зарабатывают меньше банковского вклада или сливают
9 из оставшихся 10 зарабатывают на уровне банковского вклада
и только 1 зарабатывает больше вклада
как-то так)
Тот факт, что больше ставки зарабатывает не более 1-2% выглядит правдоподобным. Но в страшилки, что 90-95% сливают в ноль я не верю. Скорее счет сливающих в ноль тоже идёт на проценты от общего числа и более всего вероятно, это люди использующие «длинные» финансовые штанги плечи.
про 90% сливаторов... © Reshpekt Fund Russia
Про «95% трейдеров сливает» © MadQuant
О чём я и пишу, что если выбрать адекватный инструмент, не перебирать с рисками, позаботиться о низких издержках, то слиться вероятность далеко не 95% и основной причиной слива будут либо конские комиссии, либо плечи. Не факт, что удастся заработать больше ставки ЦБ, но никакого АДА в торговле с разумным плечом и комиссиями на бирже НЕТ.
Antishort, о каких инструментах речь? приведите пару-тройку примеров, плиз
Да, это ловушка, которую недооценивают многие трейдеры. А для активной торговли — это ж вообще один из краеугольных камней. При этом заботиться об издержках всё сложней, поскольку многие биржи проявляют склонность к повышению комиссий.
Согласен, маржинальная торговля — быстрейший путь к потере денег.
P.S. тут в комментах обсуждается абстрактный «слив», но до сих пор не прозвучало четкого определения. Вот, скажем, фиксацию 20% остатков от депозита можно засчитывать за слив?
у брокера есть статистика.
(он вам ее не даст).
~~
Все клиенты в сумме проигрывают по 1-2% в месяц на ммвб.
(не на фьючерасах, и с учетом облигационных портфелей).
Без учета стоимости денег.
Пока я не увидел ни одной фактуры, доказывающей «слив 99,5%» трейдеров. Одни слова и мнения.
99.5% не выигрывают рынок выше своих издержек.
тойесть их плюс ниже чем цена денег и прочее.
они не обязаны сливаться в 0.
Они просто откладывают в акциях и облигациях.
Понимая что получают меньше цены денег.
Но СОХРАНЯЯ свой капитал на случай когда он понадобится.
Математика очень простая.
Основана на лчи.
1/3 выигрывает в 3 месяца.
1/81 выигрывает все 4 квартала подряд.
При этом в лчи нет издержек.
1) стоимости брокерского обслуживания;
2) цены денег.
Плюс лчи смещена в сторону доходности.
Туда идут пиарится люди.
И средний опыт и успешность там больше.
Туда идут люди уверенные что сделают + на три месяца публично.
Это как правило те у кого год в плюсе.
А это уже отбор
Совсем не случайная выборка.
Занятная у вас математика. Тогда сколько выигрывает за 44 квартала? Это не вероятности, которые нужно перемножать а статистическая выборка результатов. Такой деградации достоверной выборки как вы написали не бывает.
44 квартала ПОДРЯД нисколько.
Но не обязательно подряд чтобы быть суммарно в плюсе.
А математика нормальная, отрезвляющая.
Конечно, правильно считать каждый инн отдельно.
И если этот инн сделал 4 квартала в плюс.
То его вероятность сделать 5 квартал в плюс уже выше чем 1/3.
Нужно считать траектории.
Но грубою оценку такая математика дает.
И кроме того, я два раза участвовал в лчи и оба раза в плюс.
Немного знаю математику и сам конкурс)
Такая выборка есть у биржи по ИНН.
И у брокеров по своим клиентам.
Потому что они налоговые агенты для физ лиц.
И ОБЯЗАНЫ иметь эту статистику.
А вот сделать 60/40 с P/L 1,5 это уже искусство и гарантирует богатство при наличии какого-никакого стартового капитала и достаточно ликвидности алгоритма. ИМХО 99,5% это пугало для неофитов… Среди лудоманов вообще 100% сольётся.
Скорее всего.
Вы использовали только цену.
А не ордерлог.
В цене последней сделки агрегированной.
Нет информации с каким объемом можно зайти.
Потому что при попытке реально зайти хотя-бы объемом свечи.
свеча изменится.
Как и несколько следующих свечей.
И откуда у вас «сольются в 0».
Я лишь говорил что не окупят цену денег.
Тойесть ниже ставки рефинансирования окажется доходность.
Это совсем не слится в 0.
торговал 2 лчи в плюс, давно.
не торговал nyse.
немного теории.
показываю что выборка лчи не случайная.
а смещенная в сторону выигрывающих.
Показываю Вам сплав теории и практики.
Заметим, что тогую в плюс, конечно с очень плохой эквити и очень плохими параметрами.
Но в плюс.
Годами.
В том числе роботами.
а смещенная в сторону выигрывающих.»
Откуда это следует, никак не пойму?
В любом случае, другой достоверной выборки у нас нет. Все прочие проценты это просто чьё-то мнение.
Выборки есть.
Но они под НДА.
Биржа продает продукты типа позиции 100 самых больших счетов..
И прочее подобное.
Но сам факт покупки тоже под нда.
А еще в фиде сделок есть поле ид клиентов.
но так вот раньше! у некотрых брокеров это поле было не пустым для клиентского квика.
Думаю что сейчас это поле пустое тоже не для всех.
На финише длиной дистанции (5-10 лет) почти все хомяки (частные трейдеры) появляются с коричневыми пятнами на штанах… или вовсе без штанов))
И не забывайте, что речь идет о СОПОСТАВЛЕНИИ херни, которой занимаются хомяки и безрисковой доходности банковского вклада, не требующей никаких трудозатрат (которые, кстати, можно употребить для получения иного дохода)
По поводу безрисковой доходности (кстати, не безрисковой, а менее рискованной, потому что сегодня АСВ гарантирует какие-то выплаты, а в случае п… ца может уже и не справиться) — согласен, что, возможно, банковский депозит для не профессионального трейдера это лучшая альтернатива, но здесь же принято ОРАТЬ, что 99,5% сольются, представляя биржу прям АДСКИМ местом. Я лишь скромно замечаю, что сольются лудоманы и плечевики, для остальных это не такое уж простое занятие, если хоть немного дружить с головой.
Может просто, разочаровываются и уходят в другие финансовые инструменты?
Скорее как раз достоверная совокупность, отражающая весь спектр участников рынка от прожжённых маркет-мейкеров и опционщиков, до желторотиков, ставящих all-in.
а специальный фильтр.
в этом фильтре достоверно есть роботы и люди которые побеждают.
и должны победить.
в случайной выборке 31000 счетов.
они бы в таком объеме не были представлены.
Опять же там надо еще вычленять, сливные условные 95% — это не просто новички, они еще плечи юзают. Без плечей сливаться можно долго.
О Форексе вообще в приличном обществе лучше не поминать, т.к. это обменный пункт для банков и «кухня» для физиков, а не биржа никакая.
Пока никакой фактуры про то, что 95% сливает нет. То, что они НЕ ОБГОНЯЮТ депозит или индекс — с этим согласен, Баффет ещё с этим спором хедж-фонды накуканил. То что 95% прям сливает — не видел такой официальной статистики, а значит пока что это просто чьё-то мнение.
Те кто делает выводы из этапа «первоначального накопления капитала», движутся дальше, а кто нет, сливают депозит или парочку и уходят с биржи вообще либо из трейдинга (в инвесторы).
По мне так, Смарт-лаб скорее социальная сеть. А для сети основная цель — по… ть. Собственно, цель — достигнута.
1)Мы имеем 30 000 (ну, условно) алгоритмов среди которых есть трендовые, контртрендовые, HFT, опционы, арбитраж, ступил и держи и все-все-все.
2) Имеем 14 миллионов сделок совокупности этих систем.
Может ли рынок измениться так, чтобы одновременно «насолить» всем этим системам? Я предполагаю, что нет и статистика останется плюс-минус такая и в долгосроке. Естественно, если мы говорим, что любой символический плюс это плюс. Я даже не сомневаюсь, что людей, которые смогут обгонять индекс на горизонте 5-10 лет в этой совокупности не более 1-2%…
А теперь умножте на год.
за пол года 1/9 за год 1/81...
Все 4 декады в плюсе 1/81
Так что 95% это скорее оптимистическая оценка.
98% или 99.5% будет точнее.
Я скорее склонен предполагать, что около 30% будет в небольшом плюсе, не выше уровня учетной ставки, из которых 1-2% будет в большом плюсе.
Это просто напросто следует из движения рынка, где основная вероятность 50/50 (минус комиссии). И если не использовать чрезмерные плечи, слиться в ноль достаточно проблематично.
Интуиция говорит что 50 на 50.
но это ошибка, тех, кто не умеет в математику.
1) комиссия;
2) спред;
3) объем — вам нальют ОЧЕНЬ много в ошибочный ордер и очень быстро.
но в правильном месте вы будете набирать свою позицию в конкурентной борьбе.
а тем более пытаться выйти из позиции.
В общем, истина где-то посередине. Я считаю, что в постах о сливающих обычно любят сгущать краски.
Вот вам выше математика.
Много математики.
Собственно так везде.
(ну кроме крипты и то временно)
Потому что роботы съели дейтрейдеров.
Ибо торговая система должна быть алгоритмизируема, а если она алгоритмизируема, то и автоматизируема. «Ручников» выносят — да. Потому что кроме неокортекса есть ещё и гиппокамп и хрен вы чего с ним сделаете. Самый лучший способ торговли — это её запрограммировать и лишь изредка наблюдать за поведением систем и эквити.
кучер стал водителем.
и перестал быть кучером.
потому что стал водителем.
человек тот-же.
ТРИ ГОДА!
😢
ты ж инвестор
твой лчи должен длится года три, а не три месяца)
Мой ЛЧИ уже длится 7 лет, в октябре подведу итоги 7 лет.
и будешь всё узнавать!!!
vk.com/shadrininvest?w=wall-146891829_28282
https://expert.ru/d-stroke/2010/23/gir-legenda-ochen-bolshih-deneg/
А вот реальное имя Гира, возможно и Аркадий Рачков, я уже точно не помню.
Но вот смартлабовский ли он Гном и писался ли на ленте финама — хз
Сначала 35% его стоимости начислили, а пот ещё 13% при продаже, с тех пот призы деньгами стали и ндфл отдельной строкой включали к сумме выплаты 😪
Я помню, как его купил никойл. В его требованиях было красное кресло и дартс, который он метал через головы коллег. Но ему там не понравилось… Мало свободы...
Ну и Миша Сухобок мне рассказывал, что мониторы ему приходилось разбитые менять. Но не раз в месяц, как ходили легенды. А вот клавы в труху он разносил 1 -2 в месяц регулярно...
Ну и да… Подгон в виде БМВ был от Открывашки, которой он настучал комиссии на несколько десятков таких машинок…
Да, это Аркаша Рачков (Гир)… Это был конкурс, который организовала Открывашка… Вполне допускаю, что Гир победил честно. Но тогда ходил слух, что БМВ — это подгон за годы совместной плодотворной работы. Точно знаю, что комис Гира был чуть ли не основным доходом Открывашки в середине 90-х
Но в данной сстатье никаких ошибок сходу не нашел. Вроде все так...
А что касается Гира, то допускаю, что это я напутал с ником. Просто в наших узких кругах никто не знал «Напористого», зато «Гир» был легендой и иначе получившего БМВ никто не называл. Даже на тусовках к нему обращались по нику.
Ну а как обращаться к трейдеру с биржи, если не по бейджу...? -)
Вот ты же тоже реагируешь на АГ.
У меня девочка знакомая с рынка училась с Гиром в одном классе. Кстати, она тусовалась еще на форуме РТСа… Так вот от неё и узнаю иногда сплетни про Аркадия...
Ценились бейджи с близким расположением букв на клавиатуре. Чтобы маклер мог быстрее забить их заявки в систему.
Может, будет Вам интересен подобный пост?
smart-lab.ru/blog/642226.php
так надо плату за вход на конкурс сделать $1500 как в 2002 и главный приз такой же
Эпоха легких денег с биржи прошла, так толком и не начавшись)
это про меня