GOLD
GOLD личный блог
26 августа 2020, 00:13

Голая МАшка

Делюсь бэктестом голой МАшки.

Беру миллион пятиминутных свечей ришки, сишки, брента и сбера. Накладываю простую МАшку. Получаю до боли известную картину:

Голая МАшка
Если MAшка идет вверх, открываю лонг на открытии каждой свечи.
Если MAшка идет вниз, открываю шорт на открытии каждой свечи.
Закрываю сделку на закрытии каждой свечи.
Простой и заманчивый (для новичков) алгоритм.

Бектест перебирает период MAшки от 3 до 500 и складывает все сделки (их чуть меньше миллиона). Естественно, по каждому фьючу выбираю самый прибыльный вариант. 

Результаты этого простого упражнения выглядят примерно так:

Голая МАшка

Денег нет.

Любой желающий может повторить расчеты и поделиться мнением, почему голая МАшка не дает профит))
18 Комментариев
  • Алексей
    26 августа 2020, 00:21
    А она должна давать?
    Может тейк ввести, или с отклонения возврат к средней
  • Мальчик buybuy
    26 августа 2020, 00:32
    Стоп.

    А как понять, что МАшка идет вверх или вниз? Если посмотреть на график МА под увеличительным стеклом, то он окажется весь в зазубринах (МА, как классический фильтр высоких частот, подавила ВЧ, но не убрала их).
    Считать МАшку от МАшки? И сколько раз так?

    С уважением
  • Volahub
    26 августа 2020, 00:50
    Патаму шта не привязана к «фазам рынка».
      • Volahub
        26 августа 2020, 01:27
        $100, ну бычья, медвежья, импульс, коррекция и т п
  • 4kk
    26 августа 2020, 01:59
    Вторую сигму отклонения от машки в противоход торговать и все. 
    • ezomm
      26 августа 2020, 03:22
      4kk, не 2я сигма, а 2й угол  ПП рулит. Жарим в него!!!
  • а что там на запястье, период машки или подпись художника?
  • ezomm
    26 августа 2020, 03:28
     Про машку правду только Билл написал. Правильная машка фильтрует не только шумы, но и  реакции толпы на новости.Оптимально красный аллигатор ref(mov(C,8,S),-5)
  • Я ушёл.
    26 августа 2020, 05:02
    а прибыли нет — потому что вы постоянно в рынке))
  • Кэп Трейд
    26 августа 2020, 06:45
    Могли хоть триллион свечей смотреть, если не понимаете. Сделайте настройку машки путем сокращения периодов




  • Кэп Трейд
    26 августа 2020, 06:46
     И не одного убытка
  • Кэп Трейд
    26 августа 2020, 06:48
    а если еще голову включить и добавить дополнительные сигналы других видов закономерностей, то будете в профите
  • Кэп Трейд
    26 августа 2020, 06:51
     так что поставил бы я Вам минус, но не могу
  • Кэп Трейд
    26 августа 2020, 07:03

    Это на паре доллар-рубль. Практически на любом ликвидном инструменте работает.
  • Кэп Трейд
    26 августа 2020, 07:04
     черная — верху, покупаем
    черная — в низу, продаем.
    Всё! Просто и сердито.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн