Голая МАшка

Делюсь бэктестом голой МАшки.

Беру миллион пятиминутных свечей ришки, сишки, брента и сбера. Накладываю простую МАшку. Получаю до боли известную картину:

Если MAшка идет вверх, открываю лонг на открытии каждой свечи.
Если MAшка идет вниз, открываю шорт на открытии каждой свечи.
Закрываю сделку на закрытии каждой свечи.
Простой и заманчивый (для новичков) алгоритм.

Бектест перебирает период MAшки от 3 до 500 и складывает все сделки (их чуть меньше миллиона). Естественно, по каждому фьючу выбираю самый прибыльный вариант.

Результаты этого простого упражнения выглядят примерно так:

Денег нет.

Любой желающий может повторить расчеты и поделиться мнением, почему голая МАшка не дает профит))

скользящая средняя бэктестинг фьючерсы

stobks

GOLD

Москва

1465

117 695

с 8 мая 2020

18 Комментариев

Алексей
26 августа 2020, 00:21
А она должна давать?
Может тейк ввести, или с отклонения возврат к средней
0
Мальчик buybuy
26 августа 2020, 00:32
Стоп.

А как понять, что МАшка идет вверх или вниз? Если посмотреть на график МА под увеличительным стеклом, то он окажется весь в зазубринах (МА, как классический фильтр высоких частот, подавила ВЧ, но не убрала их).
Считать МАшку от МАшки? И сколько раз так?

С уважением
0
Volahub
26 августа 2020, 00:50
Патаму шта не привязана к «фазам рынка».
+1
4kk
26 августа 2020, 01:59
Вторую сигму отклонения от машки в противоход торговать и все.
0

Читайте на SMART-LAB:

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...

Mozgovik

09.01.2026

Эффект последней сделки: почему трейдеры переоценивают недавние успехи и поражения

В трейдинге одна из самых коварных ловушек — эффект последней сделки (Recency Effect). Наш мозг склонен придавать непропорциональное значение последним событиям. Для трейдера это...

Tickmill

09.01.2026

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 9 января 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , Смартлаб , Вконтакте , Сайт

Иволга Капитал

09.01.2026

Стратегия 2026. Часть I: извлекаем правильные уроки из ошибок 2025

Those who cannot remember the past are condemned to repeat it - © George Santayana, 1905 В начале 2026 года у нас на руках стратегии 13 российских брокеров. Никто из них не начинает...