Anton Shabunin личный блог

27 июля 2020, 13:04

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 24.07.20

Статистика по секторам:

uptrend 7
downtrend 0
sideways 26

Кроме избранных отраслей (золотодобыча, строительство) сетапы в лонг в этом overextended ралли на неделе не срабатывают. Пробуксовка, обусловленная продажей в силу Насдак-гигакапов, рельсы на многих графиках секторов (см Софт) — фиксация прибыли всю неделю сопровождалась микроротацией в очередную порцию отстающих отраслей (банки, нефть и смежные отрасли). Несмотря на кажущуюся силу этого ралли, которую рисуют на Насдаке, в массах такого энтузиазма не наблюдается — выше 200МА закрепилось 22% акций но 31% индекса, ожидается откат к средней и поддержка там.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 24.07.20

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-07-24 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2020-07-24 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4886)			% от sp500
Длительный аптренд	311	78%	243	0%	0	6%	4%	0%	7%
Откат в аптренде	266	71%	191	0%	0	5%	3%	0%	5%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	722	53%	388	0%	0	14%	7%	0%	24%
Пробой растущей 50МА	6	66%	4	16%	1	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	3	33%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	60	55%	33	0%	0	1%	0%	0%	0%
Недавний пробой падающей 50МА	9	44%	4	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	65	44%	29	0%	0	1%	0%	0%	1%
Слом падающей 50МА	17	29%	5	0%	0	0%	0%	0%	1%
Недавний слом растущей 50МА	62	54%	34	0%	0	1%	0%	0%	0%
Недавний слом падающей 50МА	13	38%	5	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	133	20%	27	4%	6	2%	0%	0%	0%
Отскок вниз от 50МА	56	55%	31	0%	0	1%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	268	13%	36	0%	0	5%	0%	0%	9%
Консолидация под 200МА	571	1%	9	12%	69	11%	0%	1%	12%
Отскок вниз от 200МА	111	3%	4	23%	26	2%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	584	13%	79	11%	70	11%	1%	1%	10%
^^^^ above 200MA	180	22%	41	0%	1	3%	0%	0%	3%
Консолидация на дне	759	1%	9	53%	405	15%	0%	8%	6%
Подскок со дна	186	0%	1	46%	87	3%	0%	1%	2%
Длительный даунтренд	684	0%	2	47%	324	13%	0%	6%	12%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (311 акций) 24.07.2020

12.2%	38	63%	из	60 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	7	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
9.0%	28	4%		573			16	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	10	8%		125	ЛИДИР.		23	Медицина-изделия
2.6%	8	22%		35	НАРОЖД.		69	Горная добыча-руда
2.3%	7	10%		64			10	Интернет-контент
1.9%	6	31%		19	ЛИДИР.		27	Розница/опт-строительные изделия
1.9%	6	28%		21	НАРОЖД.		51	Телеком-инфраструктура
1.9%	6	30%		20	ЛИДИР.		20	Розница/опт-автомобили
1.9%	6	8%		73	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
1.6%	5	27%		18	ЛИДИР.		17	Досуг-изделия
1.6%	5	29%		17	ЛИДИР.		2	Энергия-солнечная
1.6%	5	2%		173	ЗАМЕДЛ.		112	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.6%	5	16%		30			75	Электроника-разные изделия
1.6%	5	25%		20			70	Строительство-жилое/коммерческое
1.6%	5	15%		33			4	Розница-интернет

46.6%	145		из	311 акций показано

Откат в аптренде (266 акций) 24.07.2020

26.7%	71	12%	из	573 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	10	8%		125	ЛИДИР.		23	Медицина-изделия
3.4%	9	29%		31	ЛИДИР.		24	Энергия альтернативная
3.4%	9	14%		64			10	Интернет-контент
2.6%	7	9%		73	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
2.6%	7	6%		106			50	Финансы-пустые чеки
2.3%	6	19%		31	ЛИДИР.		14	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.3%	6	18%		32	ЛИДИР.		18	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.9%	5	29%		17			38	Интернет-сетевые решения
1.9%	5	15%		33			35	Электроника-полупроводниковое оборудование

50.8%	135		из	266 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (722 акций) 24.07.2020

8.9%	64	60%	из	106 акций в		отрасли с рангом	50	Финансы-пустые чеки
7.6%	55	9%		573			16	Медицина-биомед/биотехнологии
2.6%	19	26%		73	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
2.2%	16	50%		32	ЛИДИР.		18	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.2%	16	25%		64			10	Интернет-контент
2.2%	16	12%		125	ЛИДИР.		23	Медицина-изделия
2.1%	15	31%		47	ЛИДИР.		40	Финансовые услуги-особые
1.8%	13	20%		65	ЗАМЕДЛ.		92	Финансы-управление инвестициями
1.8%	13	7%		173	ЗАМЕДЛ.		112	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

31.4%	227		из	722 акций показано

Пробой растущей 50МА (6 акций) 24.07.2020

50.0%	3	0%	из	573 акций в	отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии

50.0%	3		из	6 акций показано

Пробой падающей 50МА (3 акций) 24.07.2020


0.0%	0		из	3 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (60 акций) 24.07.2020

13.3%	8	1%	из	573 акций в	отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
5.0%	3	4%		65		187	Нефть и газ-разведка и добыча в США

18.3%	11		из	60 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (9 акций) 24.07.2020


0.0%	0		из	9 акций показано

Слом растущей 50МА (65 акций) 24.07.2020

38.5%	25	4%	из	573 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
7.7%	5	6%		73	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
6.2%	4	3%		125	ЛИДИР.		23	Медицина-изделия
4.6%	3	4%		65	ЗАМЕДЛ.		92	Финансы-управление инвестициями

56.9%	37		из	65 акций показано

Слом падающей 50МА (17 акций) 24.07.2020

23.5%	4	0%	из	573 акций в	отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии

23.5%	4		из	17 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (62 акций) 24.07.2020

40.3%	25	4%	из	573 акций в	отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
8.1%	5	4%		106		50	Финансы-пустые чеки
4.8%	3	4%		64		10	Интернет-контент
4.8%	3	8%		36		29	ПО-спец-корпоративное

58.1%	36		из	62 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (13 акций) 24.07.2020

46.2%	6	1%	из	573 акций в	отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии

46.2%	6		из	13 акций показано

Консолидация под 50МА (133 акций) 24.07.2020

28.6%	38	6%	из	573 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	6	4%		125	ЛИДИР.		23	Медицина-изделия
4.5%	6	8%		73	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
3.0%	4	3%		106			50	Финансы-пустые чеки

40.6%	54		из	133 акций показано

Отскок вниз от 50МА (56 акций) 24.07.2020

51.8%	29	5%	из	573 акций в	отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
5.4%	3	8%		36		29	ПО-спец-корпоративное

57.1%	32		из	56 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (268 акций) 24.07.2020

7.8%	21	3%	из	573 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	12	11%		106			50	Финансы-пустые чеки
3.4%	9	5%		173	ЗАМЕДЛ.		112	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.0%	8	32%		25			0
2.2%	6	14%		41			90	Машиностроение-промышленное общее
1.9%	5	18%		27	НАРОЖД.		110	Металлообработка
1.9%	5	29%		17			98	Контейнеры/упаковка
1.9%	5	7%		65	ЗАМЕДЛ.		92	Финансы-управление инвестициями
1.9%	5	16%		30	НАРОЖД.		109	Автомобили-грузовики сборщики
1.9%	5	7%		69	НАРОЖД.		119	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	5	19%		26	НАРОЖД.		62	Электроустановки/оборудование

32.1%	86		из	268 акций показано

Консолидация под 200МА (571 акций) 24.07.2020

4.4%	25	14%	из	173 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	112	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.9%	22	31%		69	НАРОЖД.		119	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.2%	18	47%		38			166	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.8%	16	17%		93			182	Банки-северо-восток
2.3%	13	18%		71			174	Банки-запад/юго-запад
2.3%	13	31%		41			90	Машиностроение-промышленное общее
2.1%	12	9%		125	ЛИДИР.		23	Медицина-изделия
2.1%	12	2%		573			16	Медицина-биомед/биотехнологии
1.9%	11	16%		65	ЗАМЕДЛ.		92	Финансы-управление инвестициями
1.9%	11	24%		45	НАРОЖД.		68	Химикаты-особые
1.8%	10	26%		38			59	Строительство-различные изделия

28.5%	163		из	571 акций показано

Отскок вниз от 200МА (111 акций) 24.07.2020

9.0%	10	1%	из	573 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	5	4%		125	ЛИДИР.		23	Медицина-изделия
4.5%	5	2%		173	ЗАМЕДЛ.		112	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.6%	4	6%		64			10	Интернет-контент

21.6%	24		из	111 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (584 акций) 24.07.2020

7.5%	44	7%	из	573 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	26	36%		71			174	Банки-запад/юго-запад
3.9%	23	30%		75			181	Банки-юго-восток
3.4%	20	21%		93			182	Банки-северо-восток
2.9%	17	13%		125	ЛИДИР.		23	Медицина-изделия
2.7%	16	44%		36			185	Нефть и газ-полевые услуги
2.6%	15	23%		65			187	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.9%	11	18%		60			165	Банки-средний-запад
1.7%	10	45%		22	ОТСТ.		183	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
1.7%	10	21%		47			52	Розница-рестораны

32.9%	192		из	584 акций показано

Консолидация на дне (759 акций) 24.07.2020

11.7%	89	15%	из	573 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
5.5%	42	24%		173	ЗАМЕДЛ.		112	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.6%	35	37%		93			182	Банки-северо-восток
3.6%	27	36%		75			181	Банки-юго-восток
3.6%	27	42%		63	ОТСТ.		190	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.6%	27	45%		60			165	Банки-средний-запад
3.4%	26	46%		56	ОТСТ.		184	Финансы-сбербанки
2.1%	16	22%		71			174	Банки-запад/юго-запад
1.8%	14	21%		65			187	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.7%	13	28%		46	НАРОЖД.		96	Девелоперы недвижимости
1.7%	13	10%		125	ЛИДИР.		23	Медицина-изделия

43.3%	329		из	759 акций показано

Подскок со дна (186 акций) 24.07.2020

10.2%	19	3%	из	573 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
9.7%	18	27%		65			187	Нефть и газ-разведка и добыча в США
5.9%	11	23%		47			52	Розница-рестораны
4.8%	9	12%		71			174	Банки-запад/юго-запад
3.8%	7	7%		93			182	Банки-северо-восток
3.8%	7	24%		29	ОТСТ.		193	Нефть и газ-переработка/продажа
3.2%	6	10%		60			165	Банки-средний-запад
3.2%	6	9%		63	ОТСТ.		190	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.7%	5	4%		125	ЛИДИР.		23	Медицина-изделия
2.2%	4	36%		11			196	Нефть и газ-бурение
2.2%	4	11%		36			185	Нефть и газ-полевые услуги
2.2%	4	16%		24	ЗАМЕДЛ.		121	Досуг-игорный бизнес/оборудование

53.8%	100		из	186 акций показано

Длительный даунтренд (684 акций) 24.07.2020

12.3%	84	14%	из	573 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
8.2%	56	32%		173	ЗАМЕДЛ.		112	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.6%	18	14%		125	ЛИДИР.		23	Медицина-изделия
2.0%	14	38%		36	ЗАМЕДЛ.		157	Досуг-услуги
1.9%	13	29%		44	ОТСТ.		164	Аэрокосмос/оборона
1.9%	13	13%		93			182	Банки-северо-восток
1.9%	13	18%		69	НАРОЖД.		119	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.6%	11	14%		75			181	Банки-юго-восток
1.6%	11	31%		35	ЗАМЕДЛ.		108	Розница-одежда/обувь/аксессуары

34.1%	233		из	684 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (1169 акций) 24.07.2020

6.9%	81	76%	из	106 акций в		отрасли с рангом	50	Финансы-пустые чеки
6.1%	71	12%		573			16	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	39	65%		60	ЛИДИР.		7	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.8%	33	26%		125	ЛИДИР.		23	Медицина-изделия
2.4%	28	16%		173	ЗАМЕДЛ.		112	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.1%	25	34%		73	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
1.7%	20	62%		32	ЛИДИР.		18	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.6%	19	67%		28			82	Продукты-консервы
1.5%	17	26%		64			10	Интернет-контент
1.5%	17	26%		65	ЗАМЕДЛ.		92	Финансы-управление инвестициями
1.4%	16	64%		25			0
1.4%	16	48%		33			35	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.3%	15	31%		47	ЛИДИР.		40	Финансовые услуги-особые
1.3%	15	36%		41	ЗАМЕДЛ.		83	Компьютеры-техобслуживание
1.3%	15	33%		45	НАРОЖД.		68	Химикаты-особые
1.3%	15	36%		41			90	Машиностроение-промышленное общее
1.3%	15	48%		31	ЛИДИР.		24	Энергия альтернативная
1.2%	14	46%		30			22	ПО-защита информации
1.2%	14	20%		69	НАРОЖД.		119	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.2%	14	46%		30			66	Электроника-полупроводники производители
1.2%	14	22%		61			31	Медицина-системы/оборудование
1.2%	14	45%		31	ЛИДИР.		14	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.2%	14	42%		33			4	Розница-интернет
1.1%	13	34%		38			59	Строительство-различные изделия
1.1%	13	41%		31	ЗАМЕДЛ.		77	Косметика и личная гигиена
1.1%	13	72%		18	ЛИДИР.		26	Транспорт-грузовой
1.1%	13	37%		35	НАРОЖД.		69	Горная добыча-руда
1.0%	12	66%		18	ЛИДИР.		17	Досуг-изделия

51.8%	605		из	1169 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-07-20 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
2020-07-21 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
2020-07-22 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
2020-07-23 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 1
2020-07-24 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.78	i 1.58	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	6.37%	7.14%
pullingback	5.44%	5.56%
lostmomentum	14.78%	24.80%	U 27.94%	38.29%	1.37 uptrend balance
breakabove50up	0.12%	0.00%
breakabove50dn	0.06%	0.00%
wentabove50up	1.23%	0.79%
wentabove50dn	0.18%	0.20%
breakbelow50up	1.33%	1.39%
breakbelow50dn	0.35%	1.19%
wentbelow50up	1.27%	0.40%
wentbelow50dn	0.27%	0.00%
consbelow50	2.72%	0.79%
bouncebelow50	1.15%	0.40%
bounceabove200	5.49%	9.52%
consbelow200	11.69%	12.90%		***
bouncebelow200	2.27%	1.98%
bounceabove50	11.95%	10.71%	***
bottoming	15.53%	6.75%	D 35.61%	24.21%	0.68 downtrend balance
bottombounce	3.81%	2.78%
trendbelow50	14.00%	12.70%