27 июля 2020, 10:21
Средний мозг совершенно не приспособлен для трейдинга
Рынок полон неопределенности, а правильный трейдинг — это умелая работа с шансами.
Чтобы хорошо торговать не имея четкой торговой системы, надо иметь прекрасное чувство математического ожидания (МО) ваших результатов. Пусть этот термин вас не пугает, МО — это всего лишь средний результат всех ваших сделок. Чтобы оценить мат.ожидание, вы должны осознавать примерную вероятность того, что ваша сделка будет прибыльной или убыточной.
И с этим начинаются самые большие проблемы. Когда дело доходит до оценки шансов, наш мозг нас люто обманывает. Даже опытные трейдеры (как и опытные спецы по теории вероятностей), скорее всего будут переоценивать шансы прибыльных сделок и недооценивать шансы убыточных. Мозг просто не умеет этого делать! С этой задачей гораздо лучше справляются компьютерные алгоритмы, но не мозг.
Алготрейдеры, которые тестируют все гипотезы на истории, прекрасно знают, что при равных величинах прибыли и рисков, заполучить даже минимальное преимущество по шансам(например 52% на 48% в пользу прибыли) — задача вообще нетривиальная.
А как поступает интуитивный трейдер? Не дай бог уровень хоть раз сработает. Купил от уровня и заработал. Теперь он будет помнить этот единственный раз, и будет обречен сильно переоценивать вероятность прибыльной сделки, каждый следующий раз, когда цена будет подходить к уровню.
Проблема в памяти. Именно ПАМЯТЬ о каких-то событиях приводит к существенному сдвигу при оценке вероятностей. То, о чем вы помните лучше всего, наиболее яркие и запоминающиеся образы будут иметь больший вес вероятности в вашей голове, чем события, которые вам скучны и не интересны.
Если одному трейдеру, который станцевал с бубном, посчастливилось заработать много денег, он рискует до конца своей жизни танцевать с бубном у монитора, пока не спустит все своё состояние взад. Он будет торговать, потому что помнит свой мощный успех, при этом совершенно забивая на оценку шансов, на риски. Оценка математического ожидания торговли у такого трейдера будет совершенно неадекватной. Отсюда будет слишком сильное опирание на старый метод, переоценка шансов прибыльной сделки, и как следствие неадекватный риск в каждой сделке.
Вот так-то, братиш.
Чтобы хорошо торговать не имея четкой торговой системы, надо иметь прекрасное чувство математического ожидания (МО) ваших результатов. Пусть этот термин вас не пугает, МО — это всего лишь средний результат всех ваших сделок. Чтобы оценить мат.ожидание, вы должны осознавать примерную вероятность того, что ваша сделка будет прибыльной или убыточной.
И с этим начинаются самые большие проблемы. Когда дело доходит до оценки шансов, наш мозг нас люто обманывает. Даже опытные трейдеры (как и опытные спецы по теории вероятностей), скорее всего будут переоценивать шансы прибыльных сделок и недооценивать шансы убыточных. Мозг просто не умеет этого делать! С этой задачей гораздо лучше справляются компьютерные алгоритмы, но не мозг.
Алготрейдеры, которые тестируют все гипотезы на истории, прекрасно знают, что при равных величинах прибыли и рисков, заполучить даже минимальное преимущество по шансам(например 52% на 48% в пользу прибыли) — задача вообще нетривиальная.
А как поступает интуитивный трейдер? Не дай бог уровень хоть раз сработает. Купил от уровня и заработал. Теперь он будет помнить этот единственный раз, и будет обречен сильно переоценивать вероятность прибыльной сделки, каждый следующий раз, когда цена будет подходить к уровню.
Проблема в памяти. Именно ПАМЯТЬ о каких-то событиях приводит к существенному сдвигу при оценке вероятностей. То, о чем вы помните лучше всего, наиболее яркие и запоминающиеся образы будут иметь больший вес вероятности в вашей голове, чем события, которые вам скучны и не интересны.
Если одному трейдеру, который станцевал с бубном, посчастливилось заработать много денег, он рискует до конца своей жизни танцевать с бубном у монитора, пока не спустит все своё состояние взад. Он будет торговать, потому что помнит свой мощный успех, при этом совершенно забивая на оценку шансов, на риски. Оценка математического ожидания торговли у такого трейдера будет совершенно неадекватной. Отсюда будет слишком сильное опирание на старый метод, переоценка шансов прибыльной сделки, и как следствие неадекватный риск в каждой сделке.
Вот так-то, братиш.
Ramil Zamilov, если бы знал фз внимательно и досконально я бы у вас не спрашивал и здесь бы меня не было.
Вот вы видимо знаете, поэтому у вас и спрашиваю. А если вы знаете поделитесь пожалуйста, ...
Работяга, но «родитель» все же хорош тем, что там, кроме Европлана, — еще и страховая компания ВСК, тоже приносящая кучу кэша.
L51, помимо впн есть еще браузерные расширения, дурилки dpi, скачивальщики роликов, сервисы по просмотру ютуб контента через себя. Если лично вам лень полчаса посвятить самообразованию и охота жало...
Группа миноритариев SOLIDCORE в Telegram
t.me/poly_solidcore
Никто и не пристает, но
Кто как обзывается, тот так и называется
«Прямая линия» © Владимир Владимирович
Если интересно)
igorwolf, уже говорят(Мартынов)- торгуется в «Атоне» на внебирже — вроде по 2500 вчера была.
— А вы присматриваетесь?
— Еще к нерасторгованрой?
— Денех на дивы — вроде 150 ярдов и обещают ...
«Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU — Пробы морской воды, отобранные на пляжах Анапы, соответствуют санитарным требованиям, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.»
Эт...
Пермэнергосбыт — Дивы 9 мес 2024г: 20 руб/ао, ап. Реестр 11.01.2025 год
Марэк, растем не смотря ни на что.😉
Это было предсказуемо
Все эти трампы, путины, трейдинг и смарт-лабы лишь «галлюцинация, вызванная недостатком алкоголя в крови» © У. Черчилль.
Но правила игры всегда можно проверить. И если они существуют, то неважно какая вселенная вокруг, настоящая или вымышленная.
Представьте белый лист бумаги, покрасим левую половину в серый цвет. Серый это прошлое, белый — будущее. А где текущий момент? Его нет! Не успел он появиться, как сразу стал воспоминанием. Поэтому нет и реальности. А раз нет реальности, значит и вспоминать не о чем, то есть нет прошлого. Что уж говорить о каком то будущем. Ему вообще не откуда взяться
бред пит, как воспринимать реальность — дело сугубо личное. И я бы не хотел ничего никому навязывать и чтобы кто-то что-то навязывал мне(хотя готов услышать). Дело в другом, если мы рассматриваем восприятие с прагматичной стороны, а именно этот вопрос нам «надо» решить в целях познания трейдинга. То нужен именно какой-то научный подход, нужны чёткие границы, а не расплывчатая философия. И в этом плане, ну лично я… считаю память, условно, вторичной.
Хотя я отдаю себе отчёт, что мы можем иметь ввиду разные понятия… вопрос всё же сложный и его сложно обсуждать в силу большого влияния субъективности понимания определений.
Проще сказать, мы слишком углубились в демагогию)
Насчет прагматического подхода… это понятно, надо, как же иначе. Вон в свое время решили: пусть все крутится вокруг солнца, ибо уж очень сложные формулы получались, если продолжать считать, что все крутится по куполу земли. А как поменяли, все стало зашибись, первое время по крайней мере. Так что научный подход рулит. Жить то надо на что то
Следующие 3 дня я бился башкой об стену (условно, но было реально обидно), а потом 3 года я как зомбированный туземец пытался повторить свой танец с бубном, но железная птица упорно не прилетала и не скидывала мне гуманитарную помощь. И тогда я проклял Бога Опционов, обиделся (читай — очнулся) и ушёл в алго трейдинг, где если не влезать руками и не заниматься переоптимизацией ТС можно быть значительно более защищённым от самообмана. Да и самочувствие в разы лучше. Вот сегодня к примеру у меня просадка пятнарик. И это даже выходит за рамки привычного коридора (обычно убыточные дни находятся в пределах нескольких тысяч). Так вот, даже не смотря на то что половина сегодняшних потерь это моя ночная ошибка — перепутал окно RDP с окном ноута и закрыл окно боевого робота (а у меня для него все никак не дописанная функция восстановления «памяти набранных позиций» в случае перезагрузки), — так вот у меня АБСОЛЮТНО НИКАКИХ эмоций по факту убыточного дня. Я все равно считаю, что деньги проиграл робот, вот он пусть и отыгрывает. И я знаю, что он это сделает. А свою жизненную энергию я потрачу на написание очередной ТС. Кстати, вот и отчёт по её оптимизации на истории комп наконец то сформировал (6,5 часов). Ах, если бы вы только слышали какими словами я раньше себя ругал, когда налудоманил на пятнарик. :)
В общем, я с Тимофеем полностью согласен. И обращаюсь ко всем новичкам, ищущим как я некогда информацию как научиться торговать. Распечатайте пост Тимофея и повесьте себе на стенку рядом с компом. Поверьте, по информационной ценности это заменит с десяток умных книг по трейдингу.
Твой мозг обманывает тебя постоянно, что бы ты не думал по этому поводу ;)
Не переживай, мой меня тоже ;)
2. Позубрить теорию вероятностей и мат.статистику.
3. Поднабраться опыту.
4. Быть в курсе событий.
5. Быть оптимистом.
6. Верить в то, что технический прогресс и технологии роботизации в строительстве и 3д-печати домов принесет пользу людям, и вкладывать в это, даже если кажется, что с этим «все совсем плохо».
Надо чтобы мозг был приспособлен к работе с шансами
Хотя тупо бывают и удачливые блондинки. Видел и такое — везет и везет, хоть лопни.
Ну да ладно, пару постов и я ушел «плясать с бубном».
Кто на сайте то останется, если все послушаются и пойдут на завод?)
Чем меньше мозг, тем уверенней человек.
Аксиома трейдинга звучит так: в среднем люди теряют деньги на бирже.
sankt-peterburg.trud.com/jobs/sudostroitelnyj_zavod/
Между сменами можно и заявки выставлять)))
Рынок конечно полон неопределенности. Но зато совершенно определенно, что людям нужны дома и еда. Волосы на голове также людям необходимо стричь. Плавать на кораблях люди также будут. Это я к чему? Есть и определенная стабильность событий, которые не изменятся в ближайшие столетия.
Технологический прогресс в физической реальности (например, роботизация 3д-печати домов) также имеет стабильную тенденцию на развитие.
Заметь, ведь все современные автомобили сейчас напечатаны и собраны роботами. Люди только мелкие доделки делают.
Со сферой строительства малоэтажек будет тоже, что и с автомобилями. Это неизбежно! А значит можно использовать на пользу людям.
Рынок может и не стабилен. Но тенденции развития отдельных отраслей — стабильны.
Сколько людей ремонтируют сейчас твой принтер?
Максимум, 1 человек, 1 раз в год. А может и этого нет.
А сколько людей раньше ремонтировало оборудование в типографии размером с дом, чтобы распечатать эти же несколько листов? В разы больше.
Чувствуешь разницу? Она в технологиях.
Конечно и раньше были люди типа тебя, которые говорили, что ездить на паровозе никогда не будут, потому что это «дьявольское создание, источающее дым».
Сказка о том, что демо и реал все равно, что резиновая баба для дибилов.
Если хорошо все показатели вызубрил, то и изменение стратегии будет уже на интуитивном уровне, а если набегами то уже нет.
По хорошему, надо работать брокером, только для того, чтобы начать быстро принимать решения, а чтобы они были верными — надо ещё и инсайдом владеть.
Кстати, в одном банке как-то работал, так там разброс стратегий тоже довольно большой. От рассчётливых риск-менеджеров, ловящих лосей, до тёртых инсайдеров, торгующих помалу, но стабильно в плюс.
знают только вероятности около 50%
хотя…? знают ли?
А значит,
Тест памяти пройден.
По моему очевидно. Значит наш удел — завод, не так ли? ;)