Средний мозг совершенно не приспособлен для трейдинга

Рынок полон неопределенности, а правильный трейдинг — это умелая работа с шансами.
Чтобы хорошо торговать не имея четкой торговой системы, надо иметь прекрасное чувство математического ожидания (МО) ваших результатов. Пусть этот термин вас не пугает, МО — это всего лишь средний результат всех ваших сделок. Чтобы оценить мат.ожидание, вы должны осознавать примерную вероятность того, что ваша сделка будет прибыльной или убыточной.

И с этим начинаются самые большие проблемы. Когда дело доходит до оценки шансов, наш мозг нас люто обманывает. Даже опытные трейдеры (как и опытные спецы по теории вероятностей), скорее всего будут переоценивать шансы прибыльных сделок и недооценивать шансы убыточных. Мозг просто не умеет этого делать! С этой задачей гораздо лучше справляются компьютерные алгоритмы, но не мозг.

Алготрейдеры, которые тестируют все гипотезы на истории, прекрасно знают, что при равных величинах прибыли и рисков, заполучить даже минимальное преимущество по шансам(например 52% на 48% в пользу прибыли) — задача вообще нетривиальная.

А как поступает интуитивный трейдер? Не дай бог уровень хоть раз сработает. Купил от уровня и заработал. Теперь он будет помнить этот единственный раз, и будет обречен сильно переоценивать вероятность прибыльной сделки, каждый следующий раз, когда цена будет подходить к уровню.

Проблема в памяти. Именно ПАМЯТЬ о каких-то событиях приводит к существенному сдвигу при оценке вероятностей. То, о чем вы помните лучше всего, наиболее яркие и запоминающиеся образы будут иметь больший вес вероятности в вашей голове, чем события, которые вам скучны и не интересны.

Если одному трейдеру, который станцевал с бубном, посчастливилось заработать много денег, он рискует до конца своей жизни танцевать с бубном у монитора, пока не спустит все своё состояние взад. Он будет торговать, потому что помнит свой мощный успех, при этом совершенно забивая на оценку шансов, на риски. Оценка математического ожидания торговли у такого трейдера будет совершенно неадекватной. Отсюда будет слишком сильное опирание на старый метод, переоценка шансов прибыльной сделки, и как следствие неадекватный риск в каждой сделке.

Вот так-то, братиш.

трейдинг психология трейдинга

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

7206

777 395

с 21 сентября 2010

64 Комментария

Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
27 июля 2020, 10:27
+1
hestra
27 июля 2020, 10:30
Братиш, как-то все притянуто. Я понимаю, что это какая-то новая секретная разработка, но слишком умозрительно. Плюсик за труды поставил.
0
- Тимофей Мартынов
  27 июля 2020, 10:33
  hestra, твой мозг тебя обманул.
  Это было предсказуемо
  +1
  - waldhaber
    27 июля 2020, 11:09
    Тимофей Мартынов, про память надо добавить, что она на самом деле не статичная и со временем искажается для оправдания и логики в существующих на тот момент убеждений. Воспоминания, по большей части, — иллюзия. Я бы её кстати поставил на первое место факторов искажающих рациональной оценке шансов… Потому что человек интуитивно не считает, а именно «вспоминает».
    +2
    - Antishort
      27 июля 2020, 13:13
      waldhaber, Ну, если пойти до конца, то иллюзия не только воспоминания, но и реальность в текущий момент времени, т.к. никакой «объективной» реальности не существует, она всегда лишь конструкт нашего разума, сознания и эмоций.
      +2
      - waldhaber
        27 июля 2020, 13:31
        Antishort, восприятие реальности всё же легче ставить под сомнение, нежели воспоминания. Включить критическое мышление в текущем моменте не то же самое, что начать разбирать воспоминания, которые уже «зацементированны» в целостность собственного «я»…
        +1
        Antishort
        27 июля 2020, 13:38
        waldhaber, Да вот х.з., есть ли вообще эта реальность. Может быть я или вы это всего лишь «зародыш» будущего Больцмановского мозга, способного создавать собственные Вселенные, а всё вокруг — лишь иллюзия для роста и осознания себя.
        
        Все эти трампы, путины, трейдинг и смарт-лабы лишь «галлюцинация, вызванная недостатком алкоголя в крови» © У. Черчилль.
        +1
        waldhaber
        27 июля 2020, 13:43
        Antishort, с алкоголем в крови проблем не вижу(не сейчас).
        Но правила игры всегда можно проверить. И если они существуют, то неважно какая вселенная вокруг, настоящая или вымышленная.
        0
        бред пит
        27 июля 2020, 19:57
        waldhaber, реальность и воспоминания это одно и тоже. Реальность без наслоения воспоминаний проходит мимо незамеченной. Так что нет никакой реальности, кроме воспоминания, что она есть
        +1
        waldhaber
        27 июля 2020, 20:17
        бред пит, нет никго ближе к реальности, чем ребёнок пробующий что-то новое в своей жизни, без каких либо воспоминаний естественно.
        +1
        бред пит
        27 июля 2020, 20:25
        waldhaber, говорят, что у ребенка нет «своей жизни». Поначалу он не воспринимает себя как «Я». Для него все едино: он, мама… Часто ребенок путает склонения. Ему говорят: «Хочешь пить?», он отвечает: «Хочешь»
        0
        бред пит
        27 июля 2020, 20:33
        waldhaber, что касается: «нет никого ближе к реальности, чем ребёнок», «Может быть я или вы это всего лишь «зародыш» будущего Больцмановского мозга», «Включить критическое мышление в текущем моменте»,...
        
        Представьте белый лист бумаги, покрасим левую половину в серый цвет. Серый это прошлое, белый — будущее. А где текущий момент? Его нет! Не успел он появиться, как сразу стал воспоминанием. Поэтому нет и реальности. А раз нет реальности, значит и вспоминать не о чем, то есть нет прошлого. Что уж говорить о каком то будущем. Ему вообще не откуда взяться
        
        0
        waldhaber
        27 июля 2020, 20:53
        бред пит, как воспринимать реальность — дело сугубо личное. И я бы не хотел ничего никому навязывать и чтобы кто-то что-то навязывал мне(хотя готов услышать). Дело в другом, если мы рассматриваем восприятие с прагматичной стороны, а именно этот вопрос нам «надо» решить в целях познания трейдинга. То нужен именно какой-то научный подход, нужны чёткие границы, а не расплывчатая философия. И в этом плане, ну лично я… считаю память, условно, вторичной.
        Хотя я отдаю себе отчёт, что мы можем иметь ввиду разные понятия… вопрос всё же сложный и его сложно обсуждать в силу большого влияния субъективности понимания определений.
        Проще сказать, мы слишком углубились в демагогию)
        +1
        бред пит
        27 июля 2020, 21:03
        waldhaber, я не навязываю, боже упаси. Просто темой этой живо интересуюсь, ну заодно и прикалываюсь)
        Насчет прагматического подхода… это понятно, надо, как же иначе. Вон в свое время решили: пусть все крутится вокруг солнца, ибо уж очень сложные формулы получались, если продолжать считать, что все крутится по куполу земли. А как поменяли, все стало зашибись, первое время по крайней мере. Так что научный подход рулит. Жить то надо на что то
        +1
        waldhaber
        27 июля 2020, 21:27
        бред пит, он(подход) не безгрешен, но система координат нужна… даже для того чтобы выходить за её пределы;)
        0
        Диванный аналитик-практик
        28 июля 2020, 09:16
        бред пит, покрасим левую половину в серый цвет. Серый это прошлое, белый — будущее. А где текущий момент? Его нет!
        А ещё добавим «Эффект наблюдателя» из квантовой физики, где милллионы трейдеров глядя на график не моргая, вносят свой вклад в процесс.
        0
- Носорог
  27 июля 2020, 21:51
  hestra, почему вы так считаете? Я вот согласен на все 100%. На самой заре моего трейдерства я на все депо (на все 20 тыс руб :) купил опционные лоторейки в апреле 2016 на индекс ртс. Продавали их тогда по 20 ке за штуку. Через пару дней они стояли по 10. Решив спасти хотя бы половину депо я продал их. А через 2 дня случился апрельский обвал и мои лоторейки скупали по 3000.
  
  Следующие 3 дня я бился башкой об стену (условно, но было реально обидно), а потом 3 года я как зомбированный туземец пытался повторить свой танец с бубном, но железная птица упорно не прилетала и не скидывала мне гуманитарную помощь. И тогда я проклял Бога Опционов, обиделся (читай — очнулся) и ушёл в алго трейдинг, где если не влезать руками и не заниматься переоптимизацией ТС можно быть значительно более защищённым от самообмана. Да и самочувствие в разы лучше. Вот сегодня к примеру у меня просадка пятнарик. И это даже выходит за рамки привычного коридора (обычно убыточные дни находятся в пределах нескольких тысяч). Так вот, даже не смотря на то что половина сегодняшних потерь это моя ночная ошибка — перепутал окно RDP с окном ноута и закрыл окно боевого робота (а у меня для него все никак не дописанная функция восстановления «памяти набранных позиций» в случае перезагрузки), — так вот у меня АБСОЛЮТНО НИКАКИХ эмоций по факту убыточного дня. Я все равно считаю, что деньги проиграл робот, вот он пусть и отыгрывает. И я знаю, что он это сделает. А свою жизненную энергию я потрачу на написание очередной ТС. Кстати, вот и отчёт по её оптимизации на истории комп наконец то сформировал (6,5 часов). Ах, если бы вы только слышали какими словами я раньше себя ругал, когда налудоманил на пятнарик. :)
  
  В общем, я с Тимофеем полностью согласен. И обращаюсь ко всем новичкам, ищущим как я некогда информацию как научиться торговать. Распечатайте пост Тимофея и повесьте себе на стенку рядом с компом. Поверьте, по информационной ценности это заменит с десяток умных книг по трейдингу.
  0
  - Носорог
    27 июля 2020, 21:56
    Носорог, чуток набрехал — в апреле 2018 я таки выиграл на опционах примерно 200 т. р. за 1 день. Но за 3 года я все равно проиграл в разы больше.
    +1
    - hestra
      27 июля 2020, 22:23
      Носорог, Мозг не может обманывать, если он настроен правильно. И с человеческим мозгом не сравнится никакой алготрейдинг и прочие роботы. Поэтому если Тимофей или кто-то еще хочет научится успешно торговать, то сначала нужно отработать свою психологию, четко действовать по своей стратегии, а не заниматься наукообразным мышлением. Что такое чувство математического ожидания? Да это очередная хрень собачья, не имеющая к торговле никакого отношения. В трейдинге не должно быть вообще никаких ожиданий. Ты открываешь позицию по количеству переменных, которые голосуют «за», если вдруг все сыпется — закрываешь. Но если все правильно рассчитал — то есть шанс получить прибыль. Если ты правильно взвешиваешь риски и тщательно просчитываешь точку входу, то проиграть в более чем 50% случаев просто невозможно. Если ты все равно проигрываешь, значит ты что-то делаешь неправильно ДО входа в позицию, или ты излишне дергаешься. Вопрос не в мозге среднего трейдера (странное определение тоже), вопрос в выдержке, уверенности и гибкости. Да, и как раз новичков подобные наукообразные идеи как раз будут уводить не в то русло.
      0
      - Geist
        28 июля 2020, 00:01
        hestra,
        
        Мозг не может обманывать, если он настроен правильно.
        
        Твой мозг обманывает тебя постоянно, что бы ты не думал по этому поводу ;)
        
        Не переживай, мой меня тоже ;)
        +1
        hestra
        28 июля 2020, 08:39
        Geist, Вопрос не в том, кто кого обманывает, а кто кого контролирует. Мозг не отвечает за реализацию вероятностей и не предсказывает будущее, поэтому это ложный след, здесь нет ни рациональной идеи ни денег. Вопрос прибыльности сделок лежит совершенно в другой плоскости. И я не особо переживаю, что кто-то этого не понимает, если вы об этом.
        0
        Geist
        28 июля 2020, 11:15
        hestra, не предсказывает будущее, но влияет на принимаемые трейдером решения самым непосредственным образом через эмоциональный фон (если говорить про ручной трейдинг) и защитные механизмы психики. Контролировать это влияние невозможно, потому что оно на бессознательном уровне, можно только распознавать и пытаться научиться «сопротивляться». И денежные результаты напрямую связаны с этим взаимодействием, так на мой взгляд.
        0
        hestra
        28 июля 2020, 11:46
        Geist, Вот это и есть ответ на вопрос, все абсолютно правильно. Только есть мнение, что невозможно, а есть такое, что возможно. Психоаналитики копаются в бессознательном, и грамотным специалистам удается починить человеческую прошивку, которая постоянно дает сбой. Скажу просто: бессознательное можно перепрограммировать, надо поменять кое-какие настройки, которые нам ложно были заложены с детства нашим окружением. Это очень-очень непростой путь, но встать на него нужно обязательно, если собираешься чего-то достичь. Это можно сделать самостоятельно, если быть до конца честным перед собой. Опять же повторюсь, это требует очень серьезных усилий, поэтому кажется, что переделать себя невозможно. Возможно. Самое сложное в процессе — это переход от теории к практике, когда руки тянутся делать не то, на что ты настраивался, на этом этапе нужно приложить серьезные усилия и закрепить новые правильные привычки. Нужно уйти от рациональности (где мозг обманывает, да) к простым правильным рефлексам — тогда и результат будет удивительный. Для начала правила лучше написать и держать перед глазами, и следовать только им, будут сбои, но в конечном итоге процесс будет поставлен под контроль. А если будешь продолжать строить теории в процессе торговли, то прогресса не будет, эмоции и ненужная рациональность сожрут. Человек сильнее любого алгоритма, если он научится контролировать свою психику, то ему станут доступны неограниченные возможности, и я уверен, что любой может к ним прийти, если очень захочет.
        0
maximysis
27 июля 2020, 10:30
Мы все умрём
0
SferaMan
27 июля 2020, 10:32
1. Хорошо знать математику.
2. Позубрить теорию вероятностей и мат.статистику.
3. Поднабраться опыту.
4. Быть в курсе событий.
5. Быть оптимистом.
6. Верить в то, что технический прогресс и технологии роботизации в строительстве и 3д-печати домов принесет пользу людям, и вкладывать в это, даже если кажется, что с этим «все совсем плохо».

0
- Тимофей Мартынов
  27 июля 2020, 10:33
  PSFM, знать статистику и теорвер недостаточно.
  Надо чтобы мозг был приспособлен к работе с шансами
  +5
  - SferaMan
    27 июля 2020, 10:42
    Тимофей Мартынов, тут не поспоришь.
    Хотя тупо бывают и удачливые блондинки. Видел и такое — везет и везет, хоть лопни.
    
    Ну да ладно, пару постов и я ушел «плясать с бубном». )) По другому поводу. Открою секрет — это связано со сверкой часов(!). Потому что побеждает тот, чья команда сверила часы. А кто не сверил часы — у того и в делах рассинхрон))) говорю загадками, да) но зато это правда))
    
    0
  - SW
    27 июля 2020, 10:45
    Тимофей Мартынов, Не обходим (не знаю как правильней сказать) чтоб вся страта была в том числе
    надо иметь прекрасное чувство математического ожидания (МО) ваших результатов
    визуализировалась в голове как некий конструктор который вы видите со всех сторон и изнутри. Как правило это приходит с опытом.:)
    +1
  - waldhaber
    27 июля 2020, 11:14
    Тимофей Мартынов, таких людей единицы на миллион. Если тренировать как инвазивный навык, то — большая стрессовая нагрузка… Правда если чел научится не воспринимать результаты эмоционально — будет намного легче.
    0
iireg
27 июля 2020, 10:36
Тимофей старательно хоронит свой сайт) Уже далеко не первая публикация о том, что трейдинг это сложно, что все сольются, что даже временно успешные трейдеры уходят из области
Кто на сайте то останется, если все послушаются и пойдут на завод?)
0
- Antishort
  27 июля 2020, 10:38
  iireg, Переквалифицирует в сайт анонимных завязавших трейдоголиков.
  0
- chizhan
  27 июля 2020, 10:42
  iireg, сакральная сущность тут в том, что практически каждый считает себя умнее среднего мозга. А значит никуда он не пойдет, а будет упорно торчать на бирже и на сайте в частности.
  +3
- бред пит
  27 июля 2020, 20:00
  iireg, точно, скоро Тимофей напишет, что слился, закрывает сайт и уходит
  0
kasic
27 июля 2020, 10:39
братишка, а как тебе такая фраза «в среднем средний мозг ест голубцы»
+1
Игрь
27 июля 2020, 10:40
Чтобы торговать, нужна уверенность.
Чем меньше мозг, тем уверенней человек.
+1
chizhan
27 июля 2020, 10:40
Про средний мозг это само собой разумеющийся вывод.

Аксиома трейдинга звучит так: в среднем люди теряют деньги на бирже.

+1
ака Tуземец
27 июля 2020, 10:40
да, мозг надо удалить как аппендицит, а алгоритмы писать жопой.
+1
1
27 июля 2020, 10:41
почему тогда говорят больших денег не заработать, если нет удачи
0
StockChart.ru
27 июля 2020, 10:43
Ты не знаешь и не понимаешь что такое интуиция. Для тебя это равно танцам с бубном. Но это вообще не так. Я занимался стрельбой и у нас было упражнение — попасть в цель с _закрытыми глазами_. У меня был случай, когда четко ощущал что попаду и была серия 8 попаданий из 10. И как ты это собрался объяснить матожиданием, расчетом, умом? Это чистый навык. Как и трейдинг. Бывает просто __знаешь__ что будет движение, и самое сложное — это доверится интуиции. А то что ты описываешь — это не интуиция, а хаотичные сделки
+3
- monte_carlo
  27 июля 2020, 18:41
  StockChart.ru, всё так. Интуиция никогда не врёт. Проблема в том, что ее легко спутать с эмоциональным порывом. А как отделять одно от другого априори — хз.
  +2
- Igr
  28 июля 2020, 08:15
  StockChart.ru, ну вот когда сможешь попасть 80 из 100 при том не по одной и той же цели в одном и том же месте, вот тогда и поговорим)
  0
  - StockChart.ru
    28 июля 2020, 10:57
    Igr, похоже вы не знакомы не только с интуицией но и логикой? Если будет стабильно это будет уже не интуиция
    0
Marsovich
27 июля 2020, 10:43
На судостроительный завод Санкт-Петербурга требуются
sankt-peterburg.trud.com/jobs/sudostroitelnyj_zavod/
Между сменами можно и заявки выставлять)))
+1
- SferaMan
  27 июля 2020, 10:48
  Marsovich, думаю, что помимо домов и корабли тоже могут вполне удачно печатать роботы при помощи 3д-печати.
  
  Рынок конечно полон неопределенности. Но зато совершенно определенно, что людям нужны дома и еда. Волосы на голове также людям необходимо стричь. Плавать на кораблях люди также будут. Это я к чему? Есть и определенная стабильность событий, которые не изменятся в ближайшие столетия.
  
  Технологический прогресс в физической реальности (например, роботизация 3д-печати домов) также имеет стабильную тенденцию на развитие.
  0
  - КУКЛ
    27 июля 2020, 10:54
    PSFM, а ты бы поплыл на корабле, напечатанном на принтере? Или скажем, на самолёте с детьми полетел? который на принтере напечатан?
    +1
    - SferaMan
      27 июля 2020, 10:57
      Уоррен Баффет, конечно!
      Заметь, ведь все современные автомобили сейчас напечатаны и собраны роботами. Люди только мелкие доделки делают.
      
      Со сферой строительства малоэтажек будет тоже, что и с автомобилями. Это неизбежно! А значит можно использовать на пользу людям.
      
      Рынок может и не стабилен. Но тенденции развития отдельных отраслей — стабильны.
      0
      - КУКЛ
        27 июля 2020, 11:24
        PSFM, РОБОТЫ САМИ ПО СЕБЕ НЕ РАБОТАЮТ, ЗА НИМИ ДЕСЯТКИ, ЕСЛИ НЕ СОТНИ ЛЮДЕЙ СЛЕДЯТ И ИХ РЕМОНТИРУЮТ
        +1
        SferaMan
        27 июля 2020, 11:49
        Уоррен Баффет, да брось.
        
        Сколько людей ремонтируют сейчас твой принтер?
        Максимум, 1 человек, 1 раз в год. А может и этого нет.
        
        А сколько людей раньше ремонтировало оборудование в типографии размером с дом, чтобы распечатать эти же несколько листов? В разы больше.
        
        Чувствуешь разницу? Она в технологиях.
        
        Конечно и раньше были люди типа тебя, которые говорили, что ездить на паровозе никогда не будут, потому что это «дьявольское создание, источающее дым».
        +1
А. Г.
27 июля 2020, 10:50
Да все гораздо сложнее. Даже многие неглупые люди путают матожидание и выборочное среднее, а отдельные «экземпляры» думают, что матожидание — это ожидание того, что «покроют» матом
+7
Дмитрий Вебсмит
27 июля 2020, 10:54
Предупрежден, значит вооружен. Тренируйте мозг на демо до получения стабильного результата. Очень невелик шанс, что вы добьетесь положительного результата. По крайней мере останетесь при своих.
Сказка о том, что демо и реал все равно, что резиновая баба для дибилов.
+2
mrsergzav
27 июля 2020, 10:55
Чтоб память не мешала оценке вероятностей её надо чистить). Самый простой способ — отойди от монитора после сделки на некоторое время (у каждого индивидуально)… Поверь — память станет чище) оценка вероятностей улучшится…
+1
Валентин Елисеев
27 июля 2020, 10:57
Нужен тест, типа Айкью, только для инвестора забацать…
0
VohL6eel ta0aiSho
27 июля 2020, 11:11
Другой памяти у людей нет, а каждый раз пересчитывать что-то это надо или каждый раз алгоритм пересчёта переоценивать и пересчитывать.
Если хорошо все показатели вызубрил, то и изменение стратегии будет уже на интуитивном уровне, а если набегами то уже нет.
По хорошему, надо работать брокером, только для того, чтобы начать быстро принимать решения, а чтобы они были верными — надо ещё и инсайдом владеть.
Кстати, в одном банке как-то работал, так там разброс стратегий тоже довольно большой. От рассчётливых риск-менеджеров, ловящих лосей, до тёртых инсайдеров, торгующих помалу, но стабильно в плюс.
0
Андрей
27 июля 2020, 11:17
И что, вайлдберриз не проведёт (на)ИПО?? Всяко лучше, чем киви тот же
0
Fly -half
27 июля 2020, 11:40
Примеры экспирация WTI (apri20-2020) и перенос экспирации WTI (may20) на мосбиржи с 20 мая на 30 апреля 2020 знание математики, мат ожидания, геометрии оно же ТА не ставит математиков выше танцующих с бубнами. Может быть в других инструментах к примеру ГМК или Газпром математика и геометрия лучше танцующих с бубнами, но в нефти точно нет.
0
Азат Туктаров
27 июля 2020, 13:23
Завязывать тебе надо с шортами, и с плечами до кучи.
0
Иван Файртрейдов
27 июля 2020, 13:56
Люди изначально соревновались в скорости с машинами, потом скорость счета с компьютерами, потом в шахматы и другие игры, сейчас трейдинг, не теште себя надеждами
0
Sergey Kulik
27 июля 2020, 14:30
почему все пишут «мозг», подразумевая умственную деятельность (функцию «ума») как будто это одно и то же?
+1
Логарифм Интегралыч
27 июля 2020, 15:09
тема про то как здешние

знают только вероятности около 50%

хотя…? знают ли?
0
SferaMan
27 июля 2020, 19:34
Ну вот, я же помню про буказоиды!

А значит,
Тест памяти пройден.

0
Да пребудет с нами удача!
27 июля 2020, 19:44
И чей алгоритм лучше — блогера на смартлаб или небольшой компании Гольдман, которые сакс?
По моему очевидно. Значит наш удел — завод, не так ли? ;)
0
ezomm
28 июля 2020, 02:30
Для игры на деньги надо уметь считать… карты… свечки… силу паттерна… силу актива… силу контрагента… свою силу… так в чем сила? брат? сила в тренировке и подготовке.Мораль -ищем тренера.
0