23 июля 2020, 15:35

Пробуем предсказывать будущее

Видео показывает как в режиме реальных торгов на МБ работает математическое прогнозирование цен на примере нескольких фьючерсов. До начала интервала мат. модель рассчитывает прогнозные значения максимальной и минимальной цен на интервале, а также направление движения цены (вверх/вниз). После окончания интервала сравниваются значения прогноза H и L с фактическими их величинами.
Предыдущее видео получилось с плохим качеством звука — было плохо слышно. В этом я исправил проблемы со звуком и для более четкого понимания цифр использовал увеличение части экрана (экранную лупу), чтобы цифры было четко видно.
В продолжение дискуссий на сайте о том, что можно или нет прогнозировать цену, и о полезности математики в трейдинге.

торги МБ математическое моделирование

Владимиров Владимир

Красноярск

114

1 264

с 21 ноября 2018

8 Комментариев

VladMih
23 июля 2020, 15:52
И без экранной лупы нормально видно.
А вот с микрофоном поработать надо было бы...
Или с настройками записи.
Или говорить более четко, не «под нос». Голос как из погреба.
0
- Владимиров Владимир
  23 июля 2020, 16:38
  VladMih, С микрофоном надо поразбираться, согласен. Это я записывал на встроенный микрофон ноутбука, поэтому гул и шумы. А с отдельным микрофоном почему то звук совсем тихий, не понял что не так...
  0
ezomm
23 июля 2020, 16:04
Если видишь 1ю и 2ю волны, то 3ю можно прогнозировать.У 3й волны 2 цели большая и малая.Малая если 3я=1я… большая если 3я=2*1я… те удвоенная 1я… В коррекциях а-в-с это работает хуже, тк меньше объема, и С часто равна А волне. Прогнозировать время тоже можно тк синусы возникают в спокойное время торговли… без сильных новостей. Иногда экстремумы цены возникают тоже по правилам ВА.Читаем книгу Патрик Микула -5 новых техник Эндрюса.
0
- Владимиров Владимир
  23 июля 2020, 17:29
  ezomm, В данном случае не рассматриваю никаких волн. Прямой расчет. Только в случае сильных импульсов одно из прогнозных значений (H либо L) более значительно отклоняется от факта. Эту нелинейность побороть пока до конца не смог.
  0
  - ezomm
    23 июля 2020, 17:57
    Владимиров Владимир, размах свечи — функция объема. средний размах = mov(H-L,20,S). Тело свечи — хранилище большого объема и оно меньше размаха.В тенях малый объем. То же самое с размахами волн Эла. Набор позы идет в 1й и 2й волнах.Раздача объема в 4й и 5й волнах.Поэтому объем наибольший в середине 3й волны.Относительно этой середины график симметричен(2,3 цикла вокруг импульса) тк накопление и распределение цикличны.
    +1
    - Владимиров Владимир
      23 июля 2020, 18:53
      ezomm, ОК, спасибо за совет. Подумаю, как это можно у меня в расчете использовать.
      0
Иван Иванов
23 июля 2020, 16:31
и какова доходность всего этого?
0
- Владимиров Владимир
  23 июля 2020, 16:46
  Иван Иванов, Доходность всего этого — тема отдельной песни. ))))
  Прибыль, понятно, берется из разницы цен. Чтобы ее взять, вам надо вход и выход, а также направление позиции. Что собственно, я попытался показать. Но руками на коротких интервалах работать нереально — не успеваешь банально, нужен робот. На более длинных — уже можно руками.
  0