алго - протестил разный сайзинг позиций

В 2020 перешёл на тслаб 2.0, в котором наконец реализовано плавное изменение размера позиции без костылей. В связи с чем более плотно потестил разные варианты и в итоге всё оставил как есть, самый простой вариант. Но в последнее время мне кажется что я туповат и что-то упустил, так что пишу чтобы разобраться.

1. Вариант с изменением сайзинга в зависимости от цены, например если нефть упала на 10% то логично изменить размер позиции на 10%. 
В принципе использовать можно, особенно если большие плечи и там где инструменты в разы скачут, но у меня такого нет, а нефть скачет раз в 5 лет так что мало данных для норм выводов. Никакой подгонки тут нет, но и профита тут нет.

2. Вариант с изменением сайзинга в зависимости от волы. Вот вроде многие так делают, но я не заметил преимуществ, хз почему.  Для некоторых систем есть небольшой профит, но минус в том что это даёт ещё одну степень подгонки и подгонкой чего-то другого также можно увидеть виртуальный профит.

3. Сайзинг позиций по MFE — Maximum Favorable Excursion/ MAE
Идея в том чтобы быть больше в позиции в моменты где выше mfe и сокращать там где ниже чтобы освободившиеся средства отдать другим системам. Был очень позитивно настроен на этот метод, специально написал макрос в эксель чтобы посчитать mfe всех ботов. Но видимо где-то ошибся в расчётах. Тслаб не умеет показывать графики mfe\mae что довольно странно, так как почти во всём другом софте они есть, а было бы интересно глянуть их и сравнить со своими.
Получилась такая картинка для всех ботов без учёта комиссии. По оси Х время удержания, по У прибыль. Лонг-шорт цветным отдельно и верхняя линия это их сумма.
По картинке видно что теоретически профит максимален около входа и далее постепенно падает, что вполне логично.


Но блин, видимо я недооценил комиссию\проскальзывание, и когда уже протестил в тслабе постепенное закрытие позиции со временем то не обнаружил почти никакого улучшения на десятке разных ботов. Фиаско.

4. Сайзинг в зависимости от итоговой позиции всех ботов.
Тоже многого ждал от этого способа, и даже уже зафигачил его в тслабе и торговал им, но в итоге оказалось что я накосячил в расчётах и пользы от него около нуля, в районе погрешности. Изначально была чуть другая картинка и выводы, но тут выкладываю финальную.

Сверху сильные шорты, в центре нулевая позиция, внизу сильные лонги. Столбики:
1. Суммарная прибыль в зависимости от количества ботов которые одновременно в позиции.
2. Сколько раз такая позиция была по сравнению с другими.
3. Прибыльность на один контракт поделить на 2 столбик.
4. Прибыльность на один контракт суммарная.



Интересным моментом является то что когда все боты сильно в позициях то эффективность\прибыльность таких ситуаций большая и казалось бы выгодно быть сильно в позициях (см столбик 3). Но количество таких случаев по сравнению с тем когда боты мало в позициях заметно меньше (см столбик 2) и получается что вклад в прибыль случаев когда позиции небольшие примерно такой-же (см последний столбик) и если увеличить им сайз то то на то и выходит.

5. Что-то ещё немного тоже тестил, уже не помню, но тоже не зашло.
А вообще хочется динамический сайзинг, может кто подскажет норм вариант?