Покупка Si-9.20 и продажа RTS-9.20 - это хедж от падения GOLD ETF

По золоту — долгосрочный растущий тренд с 09 2018г.,
Сейчас золото бьется около уровня $1 800.

При коррекции на рынках (так было в 1 половине марта 2020г.),
доллар может укрепиться и это риск коррекции Gold ETF в USD.
За коррекцию: 1. рейтинг Байдена на 12% выше, чем у Трампа (Байден — за повышение налогов), 2. Рост Covid в США, 3. Перегретость рынка (P/E S&P500 более 30), 4. Снижение темпа роста денежной массы от ФРС. 5. Отчетность за 2 квартал на этой неделе.
За продолжение роста: 1. растущий тренд сложно сломать, 2. надежды на ФРС, 3. принятие очередного пакета помощи малоимущим, роста пособий и выкуп мусорных облигаций (проект на $1,3 трлн рассматривается в конгрессе).

Если движуха этой недели — действительно начало коррекции, то
Покупка Si-9.20 и продажа RTS-9.20 — это хедж от падения GOLD ETF в USD.
Правильнее это назвать не хеджем (потому что позиции разные), а стратегией.
Стратегия прибыльна при ослаблении рубля, при коррекции на рынках и при инфляционных ожиданиях.

Плечо = последняя цена / ГО. По Si-9.20 около 15, по RTS-9.20 около 5.
Зная величину плеча, каждый может выбрать удобную для него пропорцию.

Сначала рекомендации, потом расчет % доходности, выпуски нумерую

https://t.me/s/OlegTrading АДРЕС В ТЕЛЕГРАМ @OlegTrading

https://m.youtube.com/c/путешествияитрейдингсОлегомДубинским

Желаю Вам Здоровья и Успеха.

С уважением, Олег.

золото доллар - рубль хеджирование

https://t.me/OlegDTrading

Олег Дубинский

Москва

1072

91 648

с 12 мая 2020

14 Комментариев

Андрей К
14 июля 2020, 12:57
Покупка Si-9.20 и продажа RTS-9.20 — это хедж от падения GOLD ETF в USD.
прикольненько. Я даже термос с кофе в сторону отставил, чтобы перечитать =)
+2
- Олег Дубинский
  14 июля 2020, 13:00
  Андрей К, для прибыльности такой стратегии, выжно ослабление рубля.
  0
  - Андрей К
    14 июля 2020, 13:02
    Олег Дубинский, а какие пропорции si-9.20 к rts-9.20
    и одновременно какая пропорция корзины si_rts к fxgd?
    0
    - Олег Дубинский
      14 июля 2020, 13:09
      Андрей К, это правильнее назвать стратегией или идеей. Не совсем хедж, т.к. инструменты разные.
      0
Олег Дубинский
14 июля 2020, 13:07
Андрей,
плечо = последняя цена / ГО.
По Si-9.20 около 15, по RTS-9.20 около 5.
Зная величину плеча, каждый может выбрать удобную для него пропорцию.
0
paranormalbear
14 июля 2020, 14:19
Лонг СИ + РТС и шорт ММВБ — вот это хэдж или я плохо учился в школе?
0
- Олег Дубинский
  14 июля 2020, 14:41
  paranormalduck, в марте 2020г. я был в золоте и в долларах оно падало, РТС падал сильнее ММВБ. В лонге по РТС с одновременным шортом ММВБ не вижу смысла. Правильно это назвать не хеджем, а стратегией, которая прибыльна на коррекции рынка (лонг Si и шорт RTS-9.20) и на инфляционных ожиданиях (GOLD ETF). При коррекции, может быть укрепление доллара и падение РТС. В портфеле с 08 июня GOLD ETF. Поэтому написал такую мысль.
  0
Eridanoy
14 июля 2020, 20:23
Может проще фьючерс купить у него уже цена в долларах?
0
- Олег Дубинский
  17 июля 2020, 10:48
  Eridanoy, да, логично. Фьюч логичнее, чем ETF.
  0
bohemian rhapsody
14 июля 2020, 20:48
Покупка Si-9.20 и продажа RTS-9.20 — это хедж от падения GOLD ETF = бред сивой кобылы
0
- Олег Дубинский
  17 июля 2020, 10:53
  bohemian rhapsody, красивое уравнение, остроумно! При инфляционных ожиданиях, растет золото. При дефляционных ожиданиях, растет доллар. Поэтому RTS-9.20 из епочки исключаем. И оставляем только GOLD (инфляционный сценарий)+ покупка Si 9-20 (дефляционный сценарий). При ослаблении рубля, такая пара выгодна.
  +1
  - bohemian rhapsody
    17 июля 2020, 11:12
    Олег Дубинский, золото живет своей жизнью, рубль — своей, торговля этой парой бесперспективна.
    
    Даже пара сбер-сбер преф непредсказуема, хотя базовый актив Сбер одинаковый. Проверено на многолетней торговле.
    
    0
    - Олег Дубинский
      17 июля 2020, 12:45
      bohemian rhapsody, по префам (особенно Сургут НГ) в последние годы при пессимизме префы идут лучше обычки, при оптимизме префы идут хуже обычки. Поэтому при формировании портфеля не беру префы. Хотя в 2008г. было не так: преф Сбера упал больше обычки Сбера (Сбер около 14р., Сбер преф. около 7р.).
      0
bohemian rhapsody
14 июля 2020, 21:03
Си/РТС — пара сама по себе непредсказуема, как любая арбитражная пара, к тому же инструменты в паре не имеют фундаментальной связи. А еще туда третью золотую ногу приделать — до такого даже в полку поручика Ржевского не додумались ;)
0