26 июня 2020, 13:36
Управление риском в контр-трендовой ТС
Трендовая система исходит из продолжения текущего движения.
Контр-трендовая система исходит из прекращения текущего движения.
В трендовой ТС тэйки длинные и плавающие, а управление риском осуществляется через стоп — потому что движение будет продолжаться.
В контр-трендовой ТС тэйки короткие, а стопы запрещены — потому что движение скоро всё равно завершится.
Но тогда посредством чего происходит управление риском в контр-трендовой ТС?
Сeм, кажется, это как-то связано с кейсом Инарктики… :)
G A, А вопрос какой был?
Стописят 150-180
Андрей Аперов, спасибо, будем иметь ввиду.
Сергей 35, по этой логике, будет как в 2008-м? Страшная осень, затем никакой «2009-й», а затем бодрое долгое многолетнее восстановление. Держим наготове кэш!
genubat, чего нас обижаешь?
Я тоже давно призываю дать 24-часовой ультиматум Лондону — кто за 24 часа не успеет покинуть остров, извените
Причем послать ультиматум запечатанным пакетом по Поч...
Озон фармацевтика, конечно когда сложится вдвое)
Озон фармацевтика, ракета до 40, а потом пойдёт сползание до 20
Liketravel,
Kinder Morgan (нефтегаз, газопроводы) — Прибыль 9 мес 2024г: $2,026 млрд (+8% г/г).
Дивы кв $0,2875. Реестр 31.10.2024 года
стоп в контртренде все равно короче тейка, поэтому даже при половине успешных сделок МО положительное. И главный прикол тут в гораздо большем числе сделок, чем в трендовой страте
какой то набор стереотипов)))
вот квадратиками выделил. это трендовая или контр-трендовая сделка?) Как вы считаете? Нефть Wti если что
TutProstoAdres, вообще, предпочёл бы увидеть весь график, знать ТФ и инструмент.
Здесь на графике начало входа в позу — нормальный контртренд, преобразившийся в задуманный шортовый тренд, а уж выход и переворот — по ситуации график/объём.
1. Контр-тренд нельзя торговать одной системой, в отличии от тренда. У вас должны быть десятки, а лучше сотни систем с различными параметрами и очень желательно на различных, а лучше нескоррелированных, инструментах. Капитал распределяется по системам в зависимости от расчетных соотношений прибыли к риску, частоты срабатывания, времени работы системы и пр.
2. Выход по времени, как уже написал Евгений выше.
делайте сами синтетику и торгуйте ее ;)
TutProstoAdres, обсуждали это здесь:
smart-lab.ru/blog/588085.php
smart-lab.ru/blog/588265.php
если честно, меня слабая коррелированность синтетик волнует менее других их параметров. А так то да, тяжело составить слово СЧАСТЬЕ из букв Ж, О, П, А.
А при ошибочном входе против продолжившегося тренда стоп — в голове, палец на кнопке, а расположение стопа — например, в половину профита за прошлый месяц. Подходит?
Рабочая трендовая ТС:
1) Стоп обычно короткий, а тейк — длинный.
2) Приносит большой доход на больших горизонтах и работает десятилетиями, но в моменте (вплоть до года и более) имеет неизбежные серьёзные просадки.
3) Люди в целом (и я особенно) страдают от длительных просадок, теряют веру в своё занятие, так что торговать только трендовые ТС в реальности не получается.
Рабочая контртрендовая ТС:
1) Стоп обычно большой, а тейк — маленький.
2) Приносит комфортный доход в коротких горизонтах, но может быть убыточна в целом (хороший вариант когда около нуля).
3) Задача контртрендовой стратегии не доход, а компенсировать просадки эквити, стабилизировать такие показатели портфеля стратегий как волатьность (Сортино и т.п).
4) Если инвестор имеет в наличии стальные яйца, то контртрендовая ТС ему может быть и не нужна. Ну или нужна для увеличения общего плеча.
Варианты контроля риска без стопа:
1) Опционная конструкция (стоп либо оплачивается сразу, либо поминутно).
2) Парный трейдинг + минимальная загрузка депозита… И всё равно здесь должен быть сценарий отмены, где ликвидируются все позиции, стоп-торги и всё такое. Так что стоп по синтетику есть как не крути.
3) Торговля в стиле один депозит — один стоп (общий капитал дробится на множество попыток). Это бывает очень даже эффективно, но суть не меняет. Стоп остаётся.
4) Облигации + покупка дальних путов на все купоны. Здесь реально нет стопа.
...
Вариант когда недо-трейдер-недо-инвестор покупает на свои, упирается в бумаге до опупения пока не будет профита, а потом кроет 10-30% и считает, что это прибыльный трейдинг — я не рассматриваю, если паре чудиков повезло, это не показатель эффективности такой деятельности.
Единственный способ трейдить профитно годами вообще без стопа — быть ФРС =)
Антон Денисков (Fry), вот как можно осознанно пойти на большой стоп и маленький тэйк? Ведь это, по сути:
1. Большой риск ради малой прибыли.
2. Большое время в просадках.
Я давно когда-то по глупости шёл на это, но имел в виду главное преимущество: отсутствие необходимости рассчитывать направление движения цены. Для новичков это очень важное преимущество КТ.
Торгую исключительно контр тренд — полет отличный. Это сложное занятие на самом деле, но очень доходное, на свои, без стопов отлично получается.
Как управлять риском:
Основной параметр всего один: какой процент свободного капитала в деньгах/бумагах заряжаем в сделку исходя из роста\падения цены на 1% к примеру.
Тогда вариант один — управление риском происходит размером открываемой позиции. Готовы к риску 5% на сделку, открываете позицию размером 5% от капитала.
)))) проще сразу деньги в окошко выкинуть
Контренд в боковике имеет смысл торговать, границы диапазона понятны, оптимально после спайка заходить, 1 к 2 минимум риск на сделку
а все остальное, особенно торговля без стопов, пара дней хорошей волы и собираешь деньги на новый счет.
контртренд в плюс на дистанции торговать сложно — торгую годами. Основная идея — нужно выбрать риск таким чтобы не приходилось фиксировать убытки в большом диапазоне движения цены, больше чем ближайшие экстремумы. Но чем меньше риск — тем меньше доходность. Нужно искать оптимум — я делаю это на глаз, пришло с опытом. Я торгую таким ботом сразу десятки активов на нескольких площадках.
а вот пример простейшей контрендовой системы на битке. Держим 50%\50% в битках\деньгах, при расхождении баланса производим ребалансировку. Очень простой алго, но и не слишком доходный, так сказать базовый грааль)
Робот Бендер, ну, можно переформулировать так:
«В контр-трендовых ТС предполагается, что вероятность движения в выбранную сторону за приемлемое время (для каждого торговца — своё) не ниже 0.5».