динамический дельтахедж-3

Отсутствовал около двух часов по важным делам и поэтому, ради справедливости, надо по новой начинать нашу попытку заработать на всех фазах рынка. Нам без разницы, победит евро или доллар. Также, нас не беспокоит сильный флэт. Это нам принесет прибыль. Но, если волатильность упадет с 7.55% ниже, то придется несколько дней отрабатывать минус. Время было 12.50 мск- продал 100 фьючей по 1.1334 и купил 200 путов 1.135 по 184 пункт за каждый. Зачем гадать и играть в биржевой покер, если есть биржевые шахматы?

 

Прошло 6 минут или чуть больше. Цена фьючерса изменилась на 3.5 пункта. Цена выросла со стартовых 1.13345. Дельта изменилась на 2 единицы со стороны евро. То есть, бык стал сильнее и надо было уравнять его силу с медведем. Для этого и продали два фьючерса по 1.13375. Все просто. Зачем ломать голову, если можно просто заниматься миротворческой деятельностью по примирению евро и доллара и зарабатывать на этом? Нас устроит все- боковик, юг и север.

Продолжаем заниматься правильным трейдингом и расписаться, что мы не знаем планов куклы. После второй сделки, когда дельта у коллов стала 0.51 и нам пришлось выравнивать дельту через продажу 2 фьючерсов по 1.13345- пришла пора совершить оперативно третью сделку, ведь дельта вернулась снова к 0.5 и нам надо откупить 2 фьючерса по 1.13435. Вот так генерируется легкая прибыль. И прошло со старта около 15 минут. Просто умножаем дельту 0.5 на 200 коллов и получаем 100. Столько фьючей должно быть продано для равновесия.