23 июня 2020, 13:42

динамический дельтахедж-2

Перед вами слепая стратегия для трейдеров со средними познаниями в теханализе. Видно же было, что пара растет? Купили евро через коллы, в количестве 250 штук и продали 129000 евро через фьючерс (но через форекс выгоднее). Пара буквально выросла лишь на 5 пунктов, а мы уже заработали 108 долларов на капитал в 5000 долларов. И это за 40 минут, при общем понимании рынка, независимо, растем, стоим на месте, или падает пара. Все что мы делали- просто покупали пару, если дельта падала, и продавали пару, если дельта росла. Один раз в 8 минут в среднем.

&list=PLC1-T8QPDnKKbu_pKlWfSfQm2MSnMn5wP

дельтахедж

Антон Антонов

Москва

1 187

с 25 мая 2017

22 Комментария

Активный Инвестор
23 июня 2020, 14:01
для трейдеров со средними познаниями в теханализе
знаете сколько уже таких со «средними познаниями» вынесли на этой стратегии?
0
- Антон Антонов
  23 июня 2020, 14:03
  Активный Инвестор, значит, их познания были ниже среднего… льстили себе
  0
  - Активный Инвестор
    23 июня 2020, 14:16
    Антон Антонов,
    значит, их познания были ниже среднего… льстили себе
    а про свои вы как думаете...? Они много выше тех, которые на покупке волы регулярно сливают депозиты?
    0
    - Антон Антонов
      23 июня 2020, 14:28
      Активный Инвестор, я могу со стопами делать 40% годовых на линейном рынке, но это с нервами… это мне гарантирует что на ддх я спокойно буду делать 50% без нервов
      0
      - Активный Инвестор
        23 июня 2020, 14:38
        Антон Антонов,
        это мне гарантирует что на ддх я спокойно буду делать 50% без нервов
        ну таких дилетантов полно на опционах… Вперед, на наши танки...
        0
        Антон Антонов
        23 июня 2020, 15:02
        Активный Инвестор,
        На сленге это позиция называется “хз”. Потому, что вы расписались в том, что не знаете, куда пойдет цена. Тем временем, эта позиция дает оглушительный результат. Ведь 551 доллар за два часа. Это к депозиту аж 11% за такой короткий срок. Но, нельзя промолчать о том, что, если была волатильность также быстро сдулась, то и убыток был бы такой же… и пришлось бы бы радоваться, если к середине сентября вы вышли бы в ноль, постоянно уравнивая дельту.
        
        0
Антон Антонов
23 июня 2020, 14:08
Из-за того, что волатильность выросла с 8.18% до 8.28%- у нас выросла прибыль на ровном месте. Пара на старте была на 1.1307, а сейчас на 1.1308, по фьючерсу, но прибыль выросла с 0.01 до 0.06%. В пунктах- это 881! И как я уже отмечал ранее- все, что нужно для этой стратегии- это 5000 долларов на одну попытку и умение на графике Н1 или Н4 увидеть долгосрочный тренд. Но и обратный риск- упади вол на 0.1%, то и убыток был бы нефиксированный, то тоже на 881 пункта. Но упорным тяжелым рутинным трудом его можно было бы обнулить. Хотите зарабатывать на всех фазах, кроме мелкого флэта? Это для вас.

0
Кучумов Алмаз
23 июня 2020, 14:25
норм. но тетта и вегга сожрет позицию… и комиссия. зачем колы брать и продавать фьючи, можно было меньше купить путы и фьючами выравнить…
0
- Антон Антонов
  23 июня 2020, 14:26
  Кучумов Алмаз, чтобы тетта не жрала и нужны средние познания в теханализе, чтобы видеть, как широко ходит вол. А колла берем потому, что вероятность роста выше вероятности падения
  0
Антон Антонов
23 июня 2020, 14:25
Из-за того, что волатильность выросла с 8.18% до 8.28%- у нас выросла прибыль на ровном месте. Пара на старте была на 1.1307, а сейчас на 1.1308, по фьючерсу, но прибыль выросла с 0.01 до 0.06%. В пунктах- это 881! И как я уже отмечал ранее- все, что нужно для этой стратегии- это 5000 долларов на одну попытку и умение на графике Н1 или Н4 увидеть долгосрочный тренд. Но и обратный риск- упади вол на 0.1%, то и убыток был бы нефиксированный, то тоже на 881 доллара. Но упорным тяжелым рутинным трудом его можно было бы обнулить. Хотите зарабатывать на всех фазах, кроме мелкого флэта? Это для вас.

0
GoGo
23 июня 2020, 14:41
Вы волатильность для расчетов какую берете?
0
- Антон Антонов
  23 июня 2020, 15:02
  GoGo, чикагскую
  0
Rostislav Kudryashov
23 июня 2020, 14:55
Если вместе с опционами торговать не фьючерс, а другой базовый актив, по которому нет непрерывного начисления вариационки, то никакая «дельта-нейтральность» не спасёт от маржин-кола, если рынок пошёл против позиции в опционах.
А вместе со фьючерсами придётся заблокировать под ГО — омертвить — такие деньги, которые вместе с комиссией не компенсирует никакой выигрыш.
0
- Антон Антонов
  23 июня 2020, 15:03
  Rostislav Kudryashov, 5000 баксов хватит, чтобы занейтралить 250 центральных коллов
  0
  - Rostislav Kudryashov
    23 июня 2020, 15:12
    Антон Антонов, любая сумма денег на счёте всегда имеет дельту = 0.
    Никакая денежная сумма на счёте не может привести к дельта-нейтральности позицию в опционах или фьючерсах.
    0
Антон Антонов
23 июня 2020, 17:10
Сравнивал с волатильностью на Чикагской бирже. Там тоже, в среднем, вол потолстел на 0.25%. На таком и обогащаются те, кто умеет оседлать вола. А это в десять раз легче, чем управиться с медведем или совладать с быком. Учитывая, что мы открывались днем с большим объемом и маленьким капиталом- можно наш внутридневной динамический дельтахедж закрыть с отличной прибылью в 0.11% с такого большого объема. Это 192 доллара. На капитал в 3000 долларов. Согласитесь, что зарабатывать в обе стороны и на флэте- гораздо проще, чем гадать, евро или доллар.

0
Savin
23 июня 2020, 22:47
Эту стратегию до вас уже все попробовали, еще в каменном опционном веке, неужели такая вера в то что избранный фортуной? Ну не работают такие примитивы.
0
- Антон Антонов
  23 июня 2020, 22:52
  Всечернейший, потому, что стратегия не для новичков, аа для тех, кто может при 100 сделках со стопами выйти в ноль. А рна счет слиться — могу ответить так- тут я вам наглядно показал, как можно за день нарубить 192 бакса на депо в 3000 баксов
  0
  - Savin
    23 июня 2020, 22:56
    Антон Антонов, кидайте монетку орел или решка, что вас убьет быстрее — волатильность или издержки. За день то нарубили да, вы за год попробуйте в + остаться с этой филькой.
    0
    - Антон Антонов
      24 июня 2020, 10:26
      Всечернейший, ддх- это как агрессивная шахматная стратегия… надо уже быть гроссмейстером, чтобы хорошо торговать тут… а вот стоповая торговля- это как покер на высоком классе… какой бы хороший покерист ни был- высок риск пролететь
      
      0
      - Savin
        24 июня 2020, 10:55
        Антон Антонов, ну вы же сами не торгуете, просто нада на смартлабе про дельтахедж писать, понимаю. Мне вот в поверпоинт нада статистику екселя загнать и презентацию в субботу куче обезьян показать и заметьте занимаюсь в свой выходной день этим, хотя мог бы обдолбаться и обнюхаться коксом и валяться пьяный в болоте.
        0
        Антон Антонов
        24 июня 2020, 11:35
        Всечернейший, если бы г-н Мартынов делился доходами с рекламы, то я с вами бы подискутировал тут на эту тему...
        
        0