Сомнения трендовика
Когда-то пробовал контртрендовую торговлю (в значении «ставка на прекращение текущего движения»). Закономерно разочаровался в ней и перешёл на трендовую торговлю (в значении «ставка на продолжение текущего движения»). Результаты, естественно, сразу улучшились.
И вот, для меня настало «время без трендов». Или, говоря иначе — все тренды теперь настолько короткие, что моя ТС не успевает их «увидеть-взять-выйти с прибылью».
Только ТС успевает заметить потенциальный тренд и развернуться под него — сразу следует откат. Результат — медленный распил. Это длится апрель-июнь 2020 г. и, соответственно, накопительным итогом привело к заметным потерям. Возможно, что такой рынок продлится ещё долго. А значит, можно потерять неприемлемо большую часть капитала.
Пока что склоняюсь к временной приостановке торговли. Альтернатива — снова временно стать контр-трендовиком. Но уже мышление перестроилось на трендовое, уже трудно будет таким заниматься.
Думаю, многие опытные трейдеры сталкивались с подобным когда-то, ибо рынок не всегда был трендовым.
Кто как решил данную задачу?
:)))…
И тогда можно восстановить торги. И снова начнётся тухляк.
А по мере восстановления трендовости и волатильности будет расти сила сигналов и торговая активность. Как-то так видится…
А если бултыхается рынок внутри одного тайм-фрейма, то ничего не добавляется.
п.с. или вовсе разворот как в сентябре прошлого года в рубле с 69 до 60
У чела вопрос был, что делаем, когда пилит?
Ну вот я и выразил своё мнение, что приостановка торгов — это не выход, а уменьшение лимитов должно быть встроено в ТС. И один из вариантов огласил.
Ну и плечи тоже «дышат» по формулам в зависимости от рабочего капитала, глубины просадки и инвестиционной цели.
Так что как раз выжидать не приходится. Ибо, если выжидать, то выжидалка не сработает когда надо, а, как раз наоборот, сломается тогда, когда не надо. Кода терпеж кончится. Так что лучше всегда быть в работе, а не в выжидании.
И да 0% — это тоже поза. Просто очень-очень маленькая. И не навсегда.
А вот точно что-то знать — совсем неприемлемо. Есть только некоторые вероятности, да и то прикинутые с некоторой вероятностью…
Вестников (Витковский), ну вот смотрите, допустим, Вы взяли некий тренд.
У Вас возникла «шапка прибыли», допустим +70% от точки начала.
И тут Вы попадаете в «пилу».
«Шапка прибыли» начинает таять, начинается просадка от вершины счёта.
И вот осталось +60%, +50%, +35%.
Если откатится с +70% до +15% или вообще снова в точку начала (0%) — это плановый риск для Вас или крушение корабля?
Нет, это не катастрофа. 45% была макс просадка в июне 2013 года. Сдюжил. Ну и чтобы проехать до 32% счёта это надо постараться, ибо уменьшение лимитов по мере просадки тоже есть. Вот по таким формулам для разных моих счетов:
Вестник тренда =((M41+S41)/2-F40*(F40*-(M41+S41)*10)) = 0,372
Вестник тренда ЛЧИ =(0,25-M40*(A40*-2,5)) = 0,256
Не автоследования =(S43-S40*(S40*-S43*10)) = 0,484
Нет смысла излагать, что там к чему привязано и почему, но итоговое равенство показывает максимально допустимую в данный момент просадку по каждому из счетов.
То есть глубже этой просадки счёт не уедет.
ищите на часовиках НЕкороткие тренды...
КороткИ на часовиках — ищите на 15-минутках...
И так — вплоть до минуток...
Ищите да обрящете...
Ну и — банальность — меняйте инструменты...
А так-то лето — да БЕCтрендовое тухлое чаще всего время...
Брент вот только пока (!!?) выручает...
Как-то так…
Робот Бендер, я пока опционами не решаюсь заняться на практике.
Только издали слегка заинтересованно посматриваю.
Видимо, решусь, когда лёгкая заинтересованность сменится сильной.
Я всегда рассчитываю на продолжение движения, но и не исключаю, что продолжения не случиться. В результате имеем много сделок с небольшими прибылью/убытком с суммарным плюсом, и время от времени движение становится «трендовым», в результате чего имеем сделку с большим плюсом.
В вашей классификациии, такая стратегия будет и контртрендовой и трендовой одновременно. Думаю, не надо противопоставлять стратегии и их классифицировать уж так явно.
3Qu, мне особенно важно найти решение проблемы с такими периодами «не того рынка», потому что я делаю капитализацию половины прибыли и вывод половины.
То есть обороты растут — и если вдруг в будущем попаду снова в такой же рынок, но уже с в 10-100 раз большим капиталом, то это будет уже нокаутирующий удар.
Я так это вижу.
Ты тестил свою систему? У тебя она обновила просадку по % или по времени?
Игорь Шепелев,
1. Не тестил. Это вариация классической трендовой ТС, зарабатывающая на сериях из 3+ свечей одного цвета, со стопами и высиживанием прибыли.
2. Просадка по времени очень долгая, да. По глубине пока не очень. Какая глубина просадки характерна для такой ТС — не знаю, ибо не тестил — но ранее такой долгой не было, потому что рынок последние пару лет точно не двигался такими метаниями туда-сюда накоротке целых 3 месяца подряд.
Меня больше волнует не длительность просадки и не глубина, а тенденция к её углублению — то есть просадка пробивает дно за дном, пусть и медленно.
Foudroyant, по времени несколько месяцев для трендовой стратегии это недолго)) Если не тестили, почему тогда не затестить то? И будет вам сразу много инфы, как страта себя вела раньше, какие максимальные просадки по % и по времени были.
Игорь Шепелев, может и недолго, но раньше такого не было. А если сейчас рынок надолго таким станет, то это приведёт к большим накопленным убыткам.
Тестить ещё надо научиться. И сделать это правильно, без упущения каких-то важных тонкостей. Но в целом Вы правы, конечно.
Foudroyant, так вы в слепую торгуете совершенно, у вас нет ориентира где стратегия выходит за рамки своей «нормальной работы». И вообще, когда на рынке распил, никакая трендовая стратегия не работает.
Почитайте обязательно - https://smart-lab.ru/blog/628835.php
Игорь Шепелев, «когда на рынке распил, никакая трендовая стратегия не работает» — согласен.
Весь вопрос в том, как долго это продлится и как защититься от этого, учитывая, что мы не знаем будущее.
Foudroyant, кто решит как это сделать, получит Грааль)
А вообще, раз у тебя уже торгует бот, какого х тесты не сделать?
На каком софте бот работает?
А именно контртренд — это другое. Это ловить откаты на росте. Тут результаты раза в три хуже по размеру, чем торгуя по тренду. И то, если всё верно сделал.
Движение цены — это суперпозиция возмущений различных масштабов, где длина волны пропорциональна амплитуде. Это следует из фрактального самоподобия графика. Этот факт объясняет и обосновывает неизбежное наличие трендов.
Вы используете усреднения при обработке стохастических временных рядов, типа мувингов, стохастиков и махастиков? Тогда ТС всегда будет отставать от тренда.
Наличие тренда уже известно в момент пробоя локального экстремума, в то время как скользящие средние всё еще далеко позади. Забудьте про общеизвестные индикаторы, если хотите торговать так. Найдите способ определять тренд с нулевым запаздыванием.
Измеряйте диапазоны, амплитуды колебаний, не усредняйте цену.