Мысли о случайном поведении цены

Сегодня хочу порассуждать о том, случайно ли поведение цены и можно ли его предсказать?

Для начала скажу, что это сугубо мое мнение, которое возможно натолкнет вас на интересные мысли. Я не какой-то гуру, просто делюсь мыслями и хочу получить в ответ здравую реакцию согласия/не согласия со мной и полезные для всех нас комментарии :)

И так: недавно я начал познавать алготрейдинг, присоединился к разным чатам, пообщался с людьми, почитал умные книги и заметил одну закономерность. Достаточное количество алготрейдеров относятся к цене как к случайному процессу и строят роботов отталкиваясь от этого. В пример часто приводятся графики цены и случайно сгенерированные графики, а главный аргумент состоит в том, что они похожи (график похож на график действительно). Меня немного поразил и натолкнул на написание этого поста момент, когда один алготрейдер мне начал яро доказывать, что цена случайна.

Моя позиция по этому вопросу такая: случайных процессов не бывает. Все имеет причину и следствие. Процессы, которые кажутся случайными на деле имеют либо много элементов, которые оказывают на них влияние, что осложняет прогнозирование, либо мы просто не понимаем всех элементов и из-за этого думаем, что процесс случаен.

К вопросу про графики: функции в компьютере, которые одни трейдеры используют для построения якобы случайных графиков при доказательстве теории, что цена случайна, на деле не случайны. Можете почитать как они работают в интернете (статей уйма), есть множество алгоритмов, которые генерируют вам «случайные» числа разным образом.

Банальный пример с подбросом монетки, который часто используют в школах/университетах, что заведомо прививает нам неправильное мышление. Так вот подброс монетки не случайный процесс, он зависит от веса монетки, сопротивления воздуха, силы и угла подброса, от того, какая сторона монетки смотрит вверх и т.д. Уже давно есть роботы, которые оперируя этими величинами могут выбрасывать нужную сторону монетки, но многие люди до сих пор верят, что этот процесс случайный.

То же самое с ценой. Цена ни в коем случае не случайный процесс. Цену определяют ее участники, которые руководствуются определенными причинами при решении купить/продать, рынок — это некий большой коллективный разум (прочел в одной книге, и эта фраза очень понравилась). На изменение цены влияет очень много элементов поэтому нам кажется, что она случайна, но на деле все намного проще. Как уже я сказал выше, цену определяют участники торгов своими сделками, и кажется, что каждый участник — это и есть отдельный элемент, который влияет на цену. Но на деле все мы руководствуемся одной и той же информацией, мы росли в человеческом обществе и мыслим плюс-минус одинаково, и все причинно-следственные связи, которые мы формируем для принятия решения купить или продать, в итоге похожи. Эти «концентрации» наших мнений, которые трейдеры научились вычленять и становятся основной для множества стратегий, так что рынок не случаен, это просто большой набор причин, понимая и находя сосредоточения которых мы можем предсказать движение цены.

Также хочу добавить, что, по моему мнению, нельзя в чистом виде переносить на трейдинг все существующие методы статистического анализа, прогнозирования, стратегии по обыгрыванию казино (этот элемент любят многие алготрейдеры, с которыми я общался) итд. Нужно учитывать, что торговля — это не обычный бинарный процесс: угадал движение цены или не угадал. Мера оценки эта наша прибыль и риск, размеры которых мы можем контролировать, плюс нам не обязательно делать прогноз (входить в сделку), можно ждать подходящего момента. Если у вас есть интересные мысли по этой теме, с удовольствием почитаю их в комментариях :)