TSLab или делать граали не так уж и сложно :)

Второй день ковыряюсь с программой TSLab, все так просто, что аж сложно. Так как не являюсь программистом, то не всегда понимаю логики обработки того, что собрал блоками. 

В общем в двух словах о моем опыте.
Так как ранеьше свои идеи проверял вручную, что не позволяло быстро находить ошибки, а еще часто бросалось на середине и конечно никогда не подвергалось проверке на временном периоде от 3-х лет и больше, то первые впечатления были как уребенка —  радость.

До этого я знакомился с более мощными и на мой субъективный взгляд сложными платформами как AmiBroker, Welth-Lab (пару часов)… Метасток, вроде что-то еще. Как правило знакомство кончалось на этапе «ну наконец я смог залить историю котировок» :).

В этот раз этот этап прошел гладко, может уже руку набил :).

Основное приемущество TSLab лично для меня — это простота, русскоязычность… эээ… пока все.

Но простота не может быть без последствий. Помню в AmiBroker пытался создать подобие стратегии для фьюча, так там столько настроек, что кажется все учтено.

Первое что привело меня в замешательство при работе с TSLab, так это отсутствие у российского продукта понимания российских инструментов. Главным образом прибыль для фьючерса можно считать только в пунктах, что не страшно для фьючерсов с шагом цены 1 и ценой шага 1. Но фьюч на индекс РТС имеет более сложную стоимость, плюс еще доллоравая составляющая…
В общем для меня была основная проблема понять как так прикинуть минимальный дипазит и его рос/падение в рублях, необходимый для обеспечения маржинальных требований (по нашему ГО).

Еще в предложенных блоках и настройках не обнаружил как можно ограничить % использования свободных средств. Да и вообще по части управления деньгами ничего не обнаружил… Странно для программы предназначеной для разработки и управленя торговыми роботами.

Возможно это можно сделать на C#, но как я писал ранее, для меня это всего лишь буква с решеткой.
 
Жду пока Паха протестирует мою идею, т.к. не смотря на простату TSLab своим изысканиям я доверять не готов :).

Кстати, об изысканиях, те кто может подсказать что я делаю не так:



Разьве могут быть такие просадки, больше 100%?? И какие значения приемлемы для фактора восстановления системы и профит фактора?



В сделках есть нулевые, т.е. сигнал видимо был, но сделка не совершалась, я так понимаю что это может быть из-за нехватки маржи, но в моменте когда нулевые сделки уже есть накопленная прибыль, по идее должно хватать на открытие нескольких контрактов, не говоря уже хотябы об одном.  Вчем причина? Не могу понять. Конечно возможно это ошибка в самом составлении блоков, но вдруг есть и другие мнения. Вообще с учетом маржи в TSLab туго, можно только играть размером плеча, что не всегда отражает именно требуемый результат.

Ну вот так проходит мое знакомство с примитивом программирования :)