Игры с волой

Как мне объяснили (тут и тут), биржа считает черт знает как волатильность, поэтому не стоит на это обращать внимания; а вот было неприятно, когда утром денег забрали, днем денег дали и потом опять денег забрали. И раньше я всегда ориентировался на цифири в Quik, а теперь в смятении, и даже нет уверенности, что в OptionWorkshop, который тестирую уже пару дней, считает правильно, т.к. отображал такую же ахинею.

опционы

Max Skinner

Санкт-Петербург

1 642

с 30 марта 2018

39 Комментариев

Savin
10 июня 2020, 23:27
Если не правильно считает то не заработаешь. А чтоб узнать как правильно это на семинар нада идти и книги покупать, у тебя просто не остается выбора).
+1
- Ен
  10 июня 2020, 23:35
  Всечернейший, Всемудров чтоли? похож
  +1
- Max Skinner
  10 июня 2020, 23:38
  Всечернейший, не понимаю, им сложно посчитать простую вещь? От того, что я на семинар схожу и книгу почитаю, считаться правильно не будет, нужен софт для этого.
  0
  - Savin
    10 июня 2020, 23:43
    Max Skinner, они не должны ничего, ты уже взрослый мальчик раз торгуешь опционы. Твой счет должен быть готов к 9 кругам ада и реинкарнации.
    +1
    - Max Skinner
      10 июня 2020, 23:46
      Всечернейший, тема не раскрыта. Покажите мне торговца опционами, который считает на бумажке самостоятельно по всем страйкам. Нету таких?
      0
      - Savin
        10 июня 2020, 23:48
        Max Skinner, а что именно ты так хочешь посчитать?
        +1
        Max Skinner
        10 июня 2020, 23:55
        Всечернейший, меня интересует волатильность опционов, как видно из топика; и не понятно, откуда у биржи вышли такие цифры, когда цены на опционы не сдвинулись за день, а на других сериях такой аномалии не наблюдалось.
        
        Ну, и ставлю под сомнение вообще правильность расчета волатильности от биржи (те цифры, что квик транслирует). От того, что их будет считать не софт от компании А, а софт от компании Б ничего особо не должно меняться, если есть некоторая модель, по которой это всё считается. Поэтому и говорю — если программистам в компании Б удалось правильно закодировать, то программистам в компании А почему-то это не удалось.
        
        Если есть софт, который делает это правильно, то зачем мне писать свой софт для этих нужд, т.е. пойти на семинар или почитать книгу, чтобы узнать формулу, которую программисты запишут в коде?
        +1
        Ен
        11 июня 2020, 00:01
        Max Skinner, это бесполезно, не вытянишь с них этот ответ)) я пробывал)))
        +1
        Savin
        11 июня 2020, 00:17
        Ен, ну мб там реально глюкануло. Почему «я» на этом глюке не сделал миллион? вот как вопрос «себе» нада ставить).
        +1
        Max Skinner
        11 июня 2020, 00:20
        Всечернейший, на этом глюке нельзя было сделать денег, т.к. это был глюк, цены не изменялись.
        +1
        Ен
        11 июня 2020, 00:25
        Max Skinner, я ж говорил, не вытянишь, херню какую то всегда отвечают, так всегда между прочим, какое то колдовство
        +1
        Max Skinner
        11 июня 2020, 00:55
        Ен, это точно.
        0
        Savin
        11 июня 2020, 00:26
        Max Skinner, если у тебя демо счет то глюки случаются. Если реал, куплен контракт и такое произошло, то
        1- можно подождать, глюки должны устранять.
        2- можно посчитать по блеку теор цену самому и пульнуть в стакан.
        Оторви уже глаза от графиков и цифр, ты торгуешь в стакане с опонентами. Предложи свою цену.
        +1
        Max Skinner
        11 июня 2020, 00:38
        Всечернейший, дерьмо вопрос, не?
        0
        Max Skinner
        11 июня 2020, 00:46
        Всечернейший, возвращаемся к исходному :)
        
        1. Как узнать что это глюк? Только по факту, когда либо изменится обратно, либо когда я совершу сделку и потерплю мгновенный убыток, выставив в пустом стакане покупку по цене на 20-30%% дороже, чем должно.
        
        2. Получается, что для любой сделки нужно сидеть и считать, чтобы быть уверенным, нет ли ошибки в трансляции этих данных? Вы так разве поступаете? Уверен, что нет, у вас есть софт, который это считает.
        0
        Savin
        11 июня 2020, 00:11
        Max Skinner, Подавай в суд на биржу, щас это модно).
        +1
        Max Skinner
        11 июня 2020, 00:20
        Всечернейший, не по адресу.
        0
        3Qu
        11 июня 2020, 00:23
        Max Skinner, нам важно как считает биржа. Это имеет значение.
        Остальные расчеты, будь они трижды правильны, значения не имеют. Наплевать, и забыть.
        +1
        Max Skinner
        11 июня 2020, 00:32
        3Qu, пока это не двигает цены в стаканах, как считает биржа — не так важно, просто до сего момента я считал, что расчет биржи как-то (примерно) соотносится с текущей ситуацией.
        
        Я не ММ, мне пипсы не словить, если мои цифры будут отличаться чуть от других. Но когда идет разница в 20-30%, то это становится принципиальным.
        0
        3Qu
        11 июня 2020, 00:40
        Max Skinner, и что с этих расчетов вы поимете? Цены в стаканах измените?
        Абсолютно без разницы относительно чего мерять. Было бы что мерять.©
        +1
        Max Skinner
        11 июня 2020, 00:42
        3Qu, смотрите, пустой стакан, теор. цена 5000, вы выставляете на покупку по 5000, а через несколько минут теор. цена 3000.
        0
        3Qu
        11 июня 2020, 00:51
        Max Skinner, вы такой возможности не допускаете?
        Я опционами торгую по ценам, которые меня устраивают. И тогда, когда это реально.
        +1
        Max Skinner
        11 июня 2020, 00:53
        3Qu, что является мерилом для вас, что какая-то цена вас устроит?
        0
        3Qu
        11 июня 2020, 01:00
        Max Skinner, модель в Екселе. И стараюсь купить не по стакану, а дешевле. Ну, и продать… соответственно, дороже.
        +1
        Max Skinner
        11 июня 2020, 01:03
        3Qu, ну, т.е. у вас есть некоторая теор. цена, построенная в вашем софте по вашей формуле. Я для этих целей использовал теор. цену от биржи, т.к. считал ее нормальной, для покупки дешевле теор.цены, выставив бид в стакане.
        0
        3Qu
        11 июня 2020, 01:05
        Max Skinner, это не моя формула, а БШ.) Она меня вполне устраивает, т.к. на дальних страйках мне делать нечего.
        +1
        Max Skinner
        11 июня 2020, 00:33
        3Qu, если бы цена на опционы сдвинулась как и теоретическая цена, тогда была бы проблема, но сейчас вижу больше проблему в том, что я мог купить опционы, посчитав, что они стоят намного дешевле теоретической цены.
        0
        3Qu
        11 июня 2020, 00:44
        Max Skinner, как это не странно, но у меня подобных проблем никогда не возникало.
        +1
        Max Skinner
        11 июня 2020, 00:50
        3Qu, у меня тоже не было проблем, за исключением сегодня, что меня и удивило, откуда они посчитали так данные, не просто так же с потолка они их взяли?
        0
        3Qu
        11 июня 2020, 00:57
        Max Skinner, у них это автоматом считается. Стало быть что-то изменилось.
        Вы на 18.06 играете? По мне, так они уже не оч интересны для позиционной игры. А в следующих ещё ликвидность не пришла.
        +1
        Max Skinner
        11 июня 2020, 01:04
        3Qu, нет, на июль перешел, еле залез.
        +1
        3Qu
        11 июня 2020, 01:20
        Max Skinner, если не видели, то вот мой софт -
        smart-lab.ru/blog/622137.php
        +1
        Max Skinner
        11 июня 2020, 01:23
        3Qu, а я думал, что вы тру-с++-программист :)
        0
        3Qu
        11 июня 2020, 01:30
        Max Skinner, можешь С++ — можешь на чем угодно. Все языки примерно одинаковы.
        0
        eagledwarf
        11 июня 2020, 00:26
        Max Skinner, так ить… это… волатильность же бывает разная…
        Вас какая интересует?
        
        Есть ожидаемая, она же прогнозируемая (обычно на на основе исторической волатильности и алгоритма типа «ноухау»)
        
        Есть историческая, это та которая реально была по факту.
        
        А есть рыночная текущая, которая потом становится исторической и может ну совсем никак не совпадать с ожидаемой в моменте :)))
        +1
        Max Skinner
        11 июня 2020, 00:36
        eagledwarf, меня IV интересует.
        0
        eagledwarf
        11 июня 2020, 00:55
        Max Skinner, тогда любые глюки биржи объясняются этим самым «ноухау». Биржа считает так как умеет, закладывая какие-то свои неведомые нам риски.
        Поэтому они в праве не раскрывать механизм расчета ожидаемой волы, иначе их вздрючит любой математик, который найдет хотя бы маленькую закономерную неэффективность этого алгоритма.
        
        Если эти скачки напрягают, заложите на спонтанные колебания некоторый процент, а ориентируетесь на среднее значение. (что собственно и нарисовано на Вашей картинке). По большому счету никто не знает как «правильно» вычислять будущее :)
        +1
GoGo
11 июня 2020, 09:02
Для получения реальной картины по позиции ориентируйтесь на цену в стакане по которой вы можете закрыть позицию прямо сейчас. Для центральных и около центральных страйков для расчетов можно использовать мидмаркет цену.
+1