Гость
Вход на сайт
Max Skinner
Max Skinner личный блог
10 июня 2020, 15:06

Вола

Вола

Что за аномалия до обеда была на июльских опциона на Ri?
волатильность опционы
12 Комментариев
  • ch5oh
    ch5oh
    10 июня 2020, 16:41
    «Не читайте советских газет».
    • Max Skinner
      Max Skinner
      10 июня 2020, 17:39
      ch5oh, каким образом это объясняет эту аномалию?
      • ch5oh
        ch5oh
        10 июня 2020, 17:58

        Max Skinner, «биржевую волатильность» придумывает забагованный алгоритм с нестабильным поведением. Он может поставить улыбку на треть выше рынка, может поставить на треть ниже. До клиринга никаких проблем в этом нет. И даже если в момент клиринга «биржевая улыбка» нарисована помадой во время тяжелого запоя — в этом тоже нет особой беды. Ну, спишут лишнуюю вармаржу с кого-то. На следующий день вернут.

         

        Никто из разумных опционщиков на неё не смотрит.

        +2
        • Max Skinner
          Max Skinner
          10 июня 2020, 18:01
          ch5oh, спасибо, я, значит, еще не разумный опционщик :) 
        • Max Skinner
          Max Skinner
          10 июня 2020, 18:02
          ch5oh, может быть, еще подскажите, а где же смотреть правильную? 
          • Константин
            Константин
            10 июня 2020, 18:40
            Max Skinner, У каждого опционщика должна быть своя собственная улыбка волатильности)
            +1
            • Max Skinner
              Max Skinner
              10 июня 2020, 20:58
              Дон Опцион, подскажите, какой софт вы используете?
          • ch5oh
            ch5oh
            10 июня 2020, 19:26

            Max Skinner, сам рисую свою улыбку.
            В TSLab имеется необходимый функционал.

             

            RIU0 smile 16Jul

            Хотя биржа немного получше сейчас проходит, но всё равно выше асков на путах.
            Тонкая голубая линия.

            +1
            • Max Skinner
              Max Skinner
              10 июня 2020, 22:22
              ch5oh, а не знаете, в OptionWorkshop нормально с этим делом?
              • ch5oh
                ch5oh
                10 июня 2020, 22:52
                Max Skinner, =) считаю, что ужасно.
                Но в нашем деле никому нельзя верить на слово.
                Пробуйте, сравнивайте.
                +1
  • sozday
    sozday
    10 июня 2020, 17:08

    21:00 USD Экономические прогнозы FOMC
    21:00 USD Заявление FOMC
    21:00 USD Решение по процентной ставке ФРС 0,25% 0,25%
    21:30 USD Пресс-конференция FOMC

    • Max Skinner
      Max Skinner
      10 июня 2020, 17:39
      sozday, каким образом это объясняет эту аномалию?
Читайте на SMART-LAB:
Фото
«Озон Фармацевтика» поздравляет с наступающим Новым годом!
Дорогие партнёры, инвесторы, коллеги! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! Этот праздник — время подведения итогов и построения новых планов. Это момент, когда мы...
Фото
Озон Фармацевтика
30.12.2025
Займер поздравляет с Новым годом 🍊
Дорогие друзья,  Поздравляем вас с наступающим Новым годом!🎄 Уходящий год был для нас, как и для многих, непростым: нам пришлось работать в условиях высокой ключевой ставки и растущего...
Фото
МФК "Займер"
30.12.2025
Как рождается золото. Россыпи
Кучное выщелачивание, работа золотоизвлекательных фабрик — это способы добычи рудного золота. Однако промышленным способом пока еще отрабатываются россыпи. Россыпные месторождения в...
Фото
ПАО СЕЛИГДАР
29.12.2025

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Доллар рубльКУК голодранец
11:34
Банк Х*ры собачьи скупает матрасы у населения по 70 руб мечты сбываются.
Вигвам на берегу Гудзон-рекиБочаров Михаил
11:22
ФСБ получила право открывать свои следственные изоляторы Свои следственные изоляторы уже были у ФСБ, их передали Минюсту в 1996 году для обеспечения прав человека после вступления России в Совет ...
ГазпромAlex666
10:59
Дмитрий, МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Мир на Украине может быть достигнут в ближайшие недели, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с другими европейскими лидерами, Канадой ...
Посторонним В.Alchemist01
10:54
any_to_real, Вспомнил твой вопрос по поводу недовольства поиском Яндекса «А что там такого искали»
WildberriesАВиС - Сам себе корпорация
10:50
Почему я не пользуюсь Озоном, ВБ и доставкой Самокат Я тут вчера отрефлексировал и, вероятно, смогу назвать рациональную причину почему я не пользуюсь Озоном, ВБ и доставкой Самокат (вот ни разу в жиз...
OZON | ОЗОНАВиС - Сам себе корпорация
10:50
Почему я не пользуюсь Озоном, ВБ и доставкой Самокат Я тут вчера отрефлексировал и, вероятно, смогу назвать рациональную причину почему я не пользуюсь Озоном, ВБ и доставкой Самокат (вот ни разу в жиз...
МТСmaster1
10:48
Операторы связи будут повышать тарифы, а спрос на проводной интернет продолжит расти — таким аналитики телеком-рынка видят 2026 год. Операторы связи будут повышать тарифы, а спрос на проводно...
Налогообложение на рынке ценных бумагОля "Hare"... (заяц)...
10:47
НДС повысили до 22%. Как менялась ставка налога в России... Здравствуйте!)… (Сонная ЗаяЦЪ приветствует вас стоя под елкой обозревая новогодние подарки!.. ЗаяЦЪ скоро убегает на работу, собирать шишки ...
ГК АзотОлег Петров
10:17
«Азот» вышел на долговой рынок Группа «Азот» провела эмиссию облигаций, планируя за счет них получить 500 млн рублей, но реально собрала 1 млрд рублей. Срок действия облигаций – 5 лет, каждый месяц до...
золотоСтратегия пассивного инвестора
10:15
Алгоритм принятия инвестиционного решения на примере ЗОЛОТА Делюсь с Вами алгоритмом принятия инвестиционного решения на основе расчета: 1. CAGR (Оценка Доходности активы с учетом роста те...
Старый дизайн
Старый
дизайн