Как захеджировать опцион глубоко в деньгах опционом?

Вопрос практикам и знатокам бывалым.
Допустим брент на 35 колл в деньгах и сейчас 42$ цена.
Я покупаю путт равный ему 35 в равных количествах минус один в путте.Итого мне один фьючерс Лонг.
7$ этот страйк,700*6,8=4900 рублей на один опцион(1шт.), пути там 0,25 допустим 165 рублей всего хеджирует те дорогие коллы от 35 на 42 в семь $.
Перед экспирацией пишут сообщения с биржи экспирируются опционы глубоко и в деньгах.
Путт ещо не в деньгах!
Что получится?
Или мне придётся купить путы в деньгах с минусом стоимости этих путов.
2,2$ или 220х6,8*(кол-во)=1400*() теряют, потери на не ликвидности.
Слабость опционов наших.