Давайте торговать без стопа.

Мы продолжали торговать российский рынок наинвесторские деньги.

   Спустя некоторое время торговли и серии очень ощутимых стопов, от нашего «Главного» пришла идея: — “А зачем вы тут стопитесь? Ничего же не поменялось на рынке! Да и общий вектор движения цены остался прежним.  Можно же здесь просто докупиться, а когда цена пойдет в нашем направлении, мы эти лишние лоты скинем, и, получается, останемся сидеть дальними лотами.”  — «Хм...» — подумали мы – «В целом, прикольная идея. Но не сильно ли это рискованно? А когда цена пойдет без откатов и будет разрывать наш счет, как себя вести?»

   На эти вопросы был дан однозначный ответ — “Не нужно волноваться — это трейдинг! Риск всегда есть. А вот такие разносы, которых вы боитесь, случаются крайне редко. Когда это будет, мы сразу это поймем, и выйдем в ноль”. На этом и порешали, начали торговать без стопов…

   Начав совершать сделки без стопа, появилось очень много работы по анализу своей торговли. Причиной этому было то, что мы стали чаще открывать позиции.  И это не странно, ведь когда ты убираешь вероятность получения стопа, отменяя их, то и психологически это как-то легче, страхи уходят. -“Если что, то вытяну эту позицию в ноль.” — говорили мы себе. Торговля фьючерсами приобрела новые краски. Но с новыми входящими данными от нашей торговли начали появляться и новые вопросы.

   Дело в том, что из-за того, что мы привыкли торговать дейтрейдинг на младшем ТФ, самой первой проблемой, требующей срочного решения было то, что мы моментально загружали весь депозит и не оставляли себе шансов для добора позиции, который, на секундочку, был основной концепцией этой тактики торговли.

  Обычно ситуация развивалась по двум направлениям:

1й сценарий. — Мы открываем позицию. Цена идет в нашу сторону. Закрываем сделку на наших тейках;




2й. — Мы открываем позицию. Цена идет против нас. Мы добираемся и ждем, когда цена пойдет до нашего тейк-профита.

   Но на практике получилось чуть по-другому. Как только активировался второй сценарий и нам необходимо было добирать позицию, у нас уже не было денег для совершения дополнительных манипуляций, потому что мы, все что могли, уже добрали. Как следствие, малейшее движение против нас сразу провоцировало “дядю Колю” стучаться к нам на почту, и вручать письма “счастья” от брокера. И тут, либо доносить денег, либо крыть часть позиции. Выбирали последнее, но при сильном скачке цены это все равно не спасало наш счет.

   Ок, есть проблема, давайте ее решать. Оргонизовали собрание и начали составлять новые правила в наш торговый алгоритм. Стали определять уровни добора и вводить строжайшее правило по покупкам и ТФ, на котором мы добираем позицию. Потратив на это пару недель, затем протестировав на истории, мы приступили к торговле по новым правилам. С этого момента, новые «заповеди» нам запрещают отрывать позицию больше, чем на 30% по счету. Докупка должна быть только одна, и то, только для того, чтобы ее скинуть на тесте первого входа, либо, что еще эффективнее, на гарантированных тейках. Если ты кроешь свою добранную позицию на тесте первого входа, получается, ты покрыл нижнюю в ноль, а сидишь верхним (нижним) входом. В целом, все логично получается.  Мы как бы купили (продали) по лучшей цене.

   Думаю, вы уже задались вопросом, — «А что делать, если цена идет в минус, без отката?».  Да, этим вопросом мы задавались каждый раз, когда торговали историю и нас всех рынок подкидывал вверх и бил лицом об асфальт, не давая ни малейшего шанса вырулить наши позиции. На этот случай и был наш остаток счета в виде 40% — так называемая “подушка безопасности”. Что получается? — когда мы открываем сделку (напомню, открываем только на 30% от счета) и цена идет против нас, на определенном уровне мы добираем еще одну порцию актива, еще на 30%, которые должны скинуть при первой же возможности. А вот если рынок идет дальше против нас, то мы докупаем еще один пакет на 30%.Правила при использовании “подушки безопасности” были суровы — если вдруг ею пришлось воспользоваться, трейдер был обязан покрыть всю позицию на своей средней в ноль.

— «Ну что ж, со всем разобрались!» — подумали мы. Оставалось только торговать и оттачивать все это на практике. Торговля шла идеально. Да, порой нам давало вторую позицию, но это было не страшно. Иногда и третью, но и это было решаемо, т.к. инструменты FORTS регулярно возвращались на наши средние, и, почти всегда нам удавалось крыть минусовые позиции в ноль. Но, к сожалению, слово “почти” порой имеет очень сильный вес в истории. Так случалось и у нас. Тот процент движений, который сильно шел против нас и не давал скинуть ни вторую ни третью позицию все же случался. Это было крайне болезненно для наших счетов. Для некоторых трейдеров компании болезненно и психологически, после чего они не могли продолжать торговлю и «замирали» с надеждой, что вот-вот рынок откатит и даст им выйти в ноль, теряя при этом невероятные проценты денег.

   Когда мы только начинали торговать без стопа, то думали, что те сделки, которые могли безоткатно двигаться и опустошать наш счет, будут вовремя определяться и мы будем миновать участь 90% трейдеров, которые встречались с Маржин колом. На практике же выходило так, что мы практически 100% времени были в позициях. В некоторых сделках сидели неделями! А если рынок прям очень сильно шел против нас, ролирование позиции могло занять месяцы.

   Такое долгое нахождение в убыточной позиции убивало всякую логику занятия трейдингом, потому что заработка в таких сделках практически нет. Все, чем ты занят в этих сделках — это вытаскиванием своей позиции в ноль, а когда вытащил, то хочется отдохнуть, но нельзя — нужно деньги зарабатывать. Для того, чтобы процесс постепенного таянья счета не растягивался на месяцы, было принято решение обязательного покрытия позиции при достижении -20% по счету. Этой цифре было логическое объяснение — среднестатистический трейдер в офисе зарабатывает 15-20% в месяц. А у нас было так, то ты не должен рисковать больше месячного заработка, иначе ты просто неинтересен компании. Есть правило, давайте его выполнять! Получилось ли придерживаться этого правила? Давайте об этом в следующей части.