27 июня 2012, 23:04
Покупка Call опциона ARNA
Акции ARNA выросли после перерыва в торгах на 25% на новости, что диетические пилюли под названием Лоркасерин были одобрены FDA.
Я намерена купить колл опцион июль со страйком 9 за 2.40. Цель + .30. Стоп -.20. Срок позиции до конца сессии. Если цель не будет достигнута, то позиция закрывается как есть до 24.00 мск.
График за 6 месяцев.
Вот график сегодня:
Цены на опционы:
Выделен страйк 9
Сейчас колл 9 стоит 2.35. Ставлю ордер на покупку. Позиция открыта. Поехали!) Стоп-лимит 2.15
Дополнение на закрытие сделки спустя 40 минут после открытия позиции
И так, вот график на закрытие позиции:
Вот закрытие позиции по опциону при активе 11.43 опцион колл 9 купленный за 2.35 продан за 2.67 с +.32
На затраченные 2.35 пункта позиция принесла 0.32, что составляет 12%
Оценка сделки: хорошо.
Specialmente per XaMeJIeoH
Я намерена купить колл опцион июль со страйком 9 за 2.40. Цель + .30. Стоп -.20. Срок позиции до конца сессии. Если цель не будет достигнута, то позиция закрывается как есть до 24.00 мск.
График за 6 месяцев.
Вот график сегодня:
Цены на опционы:
Выделен страйк 9
Сейчас колл 9 стоит 2.35. Ставлю ордер на покупку. Позиция открыта. Поехали!) Стоп-лимит 2.15
Дополнение на закрытие сделки спустя 40 минут после открытия позиции
И так, вот график на закрытие позиции:
Вот закрытие позиции по опциону при активе 11.43 опцион колл 9 купленный за 2.35 продан за 2.67 с +.32
На затраченные 2.35 пункта позиция принесла 0.32, что составляет 12%
Оценка сделки: хорошо.
Specialmente per XaMeJIeoH
Закрываю шорт на моське, пока не потянуло
There is no future, почистил.
Инвестор, Всё верно, но от такого чинуши не дождёшься.
22:51
С 22-30 данные
Не очень покупают.
Товарищи волновики и специалисты по волновой теории, какая из разметок волн 1 — 5 сделана правильно, согласно теории волн Эллиотта?
1Lev111, 13-го уже можно — как дивидендный гэп увидите, так и можно!
Update. Стоп! У нас же собрание не состоялось — на конец мая переехало, и отсечка — тогда же.
Так что, на даты внимания ...
Reuters: ОПЕК +, вероятно, продлит сокращение добычи 1 июня.
May 6, 20244:00 AM GMT+3Updated 19 hours ago
Саудовская Аравия и её партнёры по ОПЕК+, скорее всего, оставят уровень добычи нефти...
Я думаю тут все очевидно, крышка шортам от 190
Иноагент, Поясните плиз мысль для отсталой части класса:)
2. Почему просто не взять БА? (риск/профит лучше)
Конечно выгоднее купить за 2.35 опцион и сделать 0.32 (+13%), чем купить сам актив. Цена изменилась с 10.98, когда я купила колл опцион до 11.43 (+0.45). Это дало бы только 4%. Это дешевый актив, а на дорогом это еще выгоднее.
Покупка акции имеет меньше риск и меньше профит.
Сколько она составила?
Это соотношение не имеет значения для того, каков был размер позиции: 1 контракт — 235$ (+ 32$), 10 контрактов — 2 350 (+320$)$, 100 контрактов — 23 500$ (+3 200$)
Расчет сделан, естественно, без комиссии.
какая маржин была у этой сделки за один контракт?
При каких условиях мне это будет выгодно? Только при условии, что за 9 долларов я их уже купить не смогу — только дороже. Чем дороже будет цена акции, тем выгоднее будет мой опцион. Его цена будет расти. 20 июля в 24.00 мск. стоимость колл опциона будет равна разнице между текущей ценой акции ARNA минус страйк 9 долларов. У покупателя есть два пути: либо продать опцион до 24.00 мск., либо купить акции по 9 долларов. Этот выбор зависит от целей владельца опциона. Моей целью была спекуляция.
по последнему трейду стака июль 9 колл стоит около 2.67
действиельно, при покупке данного опциона маржин не берется
а при продаже продаже будет от 517$ в зависимости от брокера
К чему эта тема?
Имхо, корректнее при расчете наценки учитывать Цена + Margin +[комиссия и сборы].
Именно эта сумма наиболее полно отражает величину отвлеченых для сделки средств.
Стандартное плечо на внутридневных стоках 4. В вашем конкретном случае было 5-е плечо. Не вижу никакого преимущества с т.з. «экономии ВР».
Плюс спред на опционе, который я видел вчера — 5-7 (грубо) центов, тоже требует правильной постановки лимитников (вход-выход на импульсах БА), что ведёт, по сути, к довольно точному прогнозировванию траектории БА…
Учитывая всё вышесказанное, по мне, так лучше для внутридневной торговли использовать БА…
Сейчас подключу вас в скайп).
Везение, угадайка с ценой? Конечно! Но оно основано на знании поведения публики на таких «выстрелах». Просмотрите поведение этих пилюлечных акций на одобрении FDA. Они приблизительно одинаково себя ведут после того, как торги по ним возобновляют: гэп, тейкпрофит, стабилизация «ни туда-ни сюда» и чаще надежда на завтра в закупок, чем желание сбросить привлекательный кусок. Скорее всего, сегодня она еще порастет. Но мне уже безразлично.
Я выбрала наиболее типичный сценарий. И не ошиблась. Но могла бы ошибиться. Ошибка тоже означала бы с моей стороны понимание процесса. И легла бы в основу дальнейшего понимания. Вот это важнее всего.
Сегодня, возможно, повторю публичное исполнение алгоритма.
Рынок — это вообще не математика, рынок это стихия — я всегда полностью согласна в этом с Соросом))). Без чувства рынка там можно работать статистически. Для этого нужен алгоритмический регламент и дисциплина для его исполнения.
Парадокс состоит в том, что для получения прибыли часто даже не нужно угадать верное направление рынка. Я себе этот факт уже доказала.
1. Убегающий расширяющийся спред (примерно то, что бы было при ситуации, если ARNA пошла ниже 10,8), в который вы вынуждены были бы бить по биду. Что ОЧЕНЬ сильно ухудшает риск/ревордз.
2. Момент входа. В опционе, чтобы войти по биду, вы вынуждены входить когда идёт нисходящий импульс по БА. В акции же можно войти по аску когда этот импульс уже ЗАГЛОХ! Т.е. в качественно иной ситуации. И в этой иной смысловой ситуации стоп будет гораздо меньше чем 25 центов (примерный пересчёт вашего стопа в опционе в 0,2 на амплитуду БА).
Посему мне просто непонятно — «зачем». Зачем использовать опцики ВО ВНУТРИДНЕВНОЙ торговле, тем более приблежённой к скальпингу?
1. Лимит идет по цене Last. Никто же не мешает мне установить нужный мне лимит, чтобы убытки были меньше! Риск убытков ограничивает трейдер. Спрэд просто следует учитывать.
2.Практически на таких высоколиквидных активах работа идет почти как на акциях. Это как на качающиеся качели запрыгнуть))). Я входила на моменте, когда участники рынка не знали, когда начнется скупка акций перед закрытием. Вот эти две-три коротких свечки (я взяла на третьей — пока писала еще пост)) как раз лучший момент входа. Я готова была открыть по 2.40, но увидела желание кого-то взять прибыль по акциям, цена ушла вниз до 10.95 после колебаний возле 11.03-08, тогда я ставлю лимит 2.35 при том, что цена опционов колеблется в готовности еще и на 2.33 уйти. Тогда я нажмаю «исполнить ордер» по лимит-ордеру 2.35, и через мгновение дело сделано.
Я вставлю сейчас для вас в топик внизу котировки на колл опцион июль 9 на настоящий момент, то есть сейчас, когда рынок опционов спит. Когда рынок не спит, то плотность цен максимальная. Мой брокер работает добросовестно. У меня нет ни единого повода упрекнуть его в том, что не действовал в моих интересах когда-либо. Поэтому я и говорю, что если я расчитываю закрыть позицию по умеренно-разумной цене, то скорее всего мне это удастся.
В следующий раз при оформлении я просто включу все которовки на опцион на момент покупки и продажи.
Ответ на ваше «зачем» предельно прост — заработать!)
можно рассуждать и по другому вы купили акции, я купил опцион годичный(эквивалентные позиции по объему) акции выросли на 10 %, прибыли по опциону больше чем по акциям, акции снизились на 10 %, убыток по опционам меньше чем по акциям
А тогда какой мотив если не деньги, известность, привлечение капитала? Просто поделиться успехами, форма общения?
Я для себя это определяю как искушение «бесом тщеславия»)- чисто человеческую слабость.
Потом, это своего рода долг. Когда-то мне довелось общаться на американском форуме с трейдерами, которые легко делились идеями и открываемыми позициями. Очень доброжелательная атмосфера. Эта атмосфера не свойственна российским форумам. Тут если информация людям не нравится, то плевать на объективность: они говорящего подозревают в «разводе», а реальный «развод» зашишают. Такова реальность. Я привыкла принимать реальность, если я не могу ее изменить.
Моя писанина никак не вредит тем, кто зарабатывает на обучении. Я показваю возможность, но учить я не смогу. Я не умею вразумлять непонимающих тут у меня тепрения не хватит))). А если написанное мной окажется полезням для понимающих и думающих, то это очень хорошо! Рынок трейдерам дает ровно столько, сколько трейдеры могут взять! Если не дает, значит трейдер профнепригоден.
У нас люди могли бы сделать объединение, клуб трейдеров, кооператив, чтобы зарабатывать коллективно. Консолидация капитала позволяет зарабатывать больше на 1 доллар, если сумма 400-500 тысяч долларов, чем если это малые счета по 3-5 тысяч. Но это из разряда фантастики))).