Профессиональный инвестиционный калькулятор на Python

Продолжаю сидеть на самоизоляции и учусь программировать на Python. Написал полноценный калькулятор для сравнения двух любых активов.

Считает такие показатели как:

✅ Ожидаемая доходность
✅ Волатильность
✅ Коэффициент Шарпа для каждого актива
✅ Корреляцию
✅ Бету
✅ Альфу
✅ Долю волатильности исследуемого актива в базовом (удобно для сравнения с индексными фондами или индексами, если их брать в качестве базового актива)
✅ Коэффициент Трейнора
✅ Альфу Дженсена



Можно задать период на котором необходимо произвести расчеты. Строить графики для сравнения.

Калькулятор удобен для оценки эффективности инвестиций в различные фонды, спекулятивные и/или алгоритмические стратегии, сравнения отдельных акций с индексами и между собой.

При этом удалось реализовать расчет не только классическим способом, но и с использованием весового фактора (когда последним значениям присваивается больший вес по сравнению с более ранними). Я писал про расчет волатильности по методике JPMORGAN.

Модернизированный калькулятор позволяет просмотреть динамику всех указанных показателей с учетом скользящего окна.


По пути пришлось порешать немало интересных программерских задач.Научится пользоваться Numpy, Pandas, Matplotlib, грузить данные из файлов и их обрабатывать, а также некоторыми другими функциями.

Сейчас есть задача сформировать свою базу данных, чтобы не выгружать их из текстовых файлов. Давно я к этому шел, и пришло время эту задачу порешать.