24 мая 2020, 19:55

Коэффициенты торговли

Всем привет, продолжаю тестировать свои торговые алгоритмы, и собственно вопрос опять к прогерам, тем, кто оценивает торговые стратегии по разного рода коэффициентам, в частности Шарпа и Сортино

вопрос: какие коэффициенты, их значение — являются приемлемыми для рассмотрения стратегии вообще как интересной?

коэффициенты

Тихая Гавань

Сочи

533

31 000

с 28 ноября 2013

27 Комментариев

Тихая Гавань
24 мая 2020, 20:10
tashik вы что то говорили про коэффициенты, продолжите свою мысль пожалуста, я так понял вы их используете и как следствие знаете приемлемые значения этих коэффициентов
0
Pin-T-Set
24 мая 2020, 20:15
Наверное, это индивидуально. Приемлема и единица, но кому-то это может и мало (особенно с учетом всяких проскальзываний).
0
tashik
24 мая 2020, 20:17
Если ищете денег в управление, то шарп нужен 2-3. Остальное там на нужный уровень само подтянется с таким Sharp Ratio. Коэффициент Шарпа — это отношение доходности к стандартному отклонению доходности. Как стандартное отклонение подсчитать, наверное, излишне объяснять. Он показывает насколько хорошо доходность компенсирует принимаемый стратегией риск.
0

Читайте на SMART-LAB:

#итогиsofl2025: ИТ-лидерство в финансовом секторе

Финансовый сектор — один из лидеров цифровизации в России. По данным ЦБ, Россия входит в топ-5 стран по общему количеству платежных транзакций и в топ-3 – по доле онлайн-платежей на человека среди...

Softline

30.12.2025

С наступающим!

Дорогие друзья! В уходящем году мы вместе добились значимых результатов: начали реализацию Стратегии ПАО «СТГ» до 2028 года, запустили новые продукты, провели 1-й этап ребрендинга нашей...

CarMoney

30.12.2025

Предварительные итоги года на рынке жилья и ипотеки

Аналитический центр ДОМ.РФ подводит предварительные итоги года. Объём продаж жилья по договорам долевого участия (ДДУ) в 2025 г. (в рамках 214-ФЗ) превысил показатель прошлого года. Продано...