24 мая 2020, 19:55

Коэффициенты торговли

Всем привет, продолжаю тестировать свои торговые алгоритмы, и собственно вопрос опять к прогерам, тем, кто оценивает торговые стратегии по разного рода коэффициентам, в частности Шарпа и Сортино

вопрос: какие коэффициенты, их значение — являются приемлемыми для рассмотрения стратегии вообще как интересной?

коэффициенты

Тихая Гавань

Сочи

533

31 000

с 28 ноября 2013

27 Комментариев

Тихая Гавань
24 мая 2020, 20:10
tashik вы что то говорили про коэффициенты, продолжите свою мысль пожалуста, я так понял вы их используете и как следствие знаете приемлемые значения этих коэффициентов
0
Pin-T-Set
24 мая 2020, 20:15
Наверное, это индивидуально. Приемлема и единица, но кому-то это может и мало (особенно с учетом всяких проскальзываний).
0
tashik
24 мая 2020, 20:17
Если ищете денег в управление, то шарп нужен 2-3. Остальное там на нужный уровень само подтянется с таким Sharp Ratio. Коэффициент Шарпа — это отношение доходности к стандартному отклонению доходности. Как стандартное отклонение подсчитать, наверное, излишне объяснять. Он показывает насколько хорошо доходность компенсирует принимаемый стратегией риск.
0

Читайте на SMART-LAB:

Мордовэнергосбыт. Надбавки на 2026г. установлены, считаем дивиденды. Изменение целевой цены

Государственный комитет по тарифам республики Мордовия опубликовал приказ №263 от 26.12.2025г. об установлении сбытовой надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии,...

Mozgovik

19.01.2026

ИИ изменится и изменит рынок в 2026 году #SOFL_тренды

В 2026 году ИИ выходит из режима экспериментов. Чат-боты и пилоты остаются в прошлом — технологии начинают массово работать в реальных бизнес-процессах. Фокус смещается с идей на практику: нужны...

Softline

19.01.2026

«Цифра брокер»: справедливая цена акций MGKL — 4 руб.

Инвестиционная компания Цифра брокер повысила оценку справедливой стоимости акций ПАО «МГКЛ» с 3,44 руб. до 4,00 руб. за акцию. Пересмотр оценки стал результатом обновления модели оценки и...

МГКЛ

19.01.2026

Актуальный состав портфеля и взгляд на рынок 2026: по-прежнему 0% позитива.

Добрый вечер! С момента предыдущего поста, касающегося моего портфеля, прошел квартал. Пришло время актуализировать его состав. Также поделюсь своим видением на ряд вещей, которые, на мой взгляд,...