24 мая 2020, 19:55

Коэффициенты торговли

Всем привет, продолжаю тестировать свои торговые алгоритмы, и собственно вопрос опять к прогерам, тем, кто оценивает торговые стратегии по разного рода коэффициентам, в частности Шарпа и Сортино

вопрос: какие коэффициенты, их значение — являются приемлемыми для рассмотрения стратегии вообще как интересной?

коэффициенты

Тихая Гавань

Сочи

532

31 000

с 28 ноября 2013

27 Комментариев

Тихая Гавань
24 мая 2020, 20:10
tashik вы что то говорили про коэффициенты, продолжите свою мысль пожалуста, я так понял вы их используете и как следствие знаете приемлемые значения этих коэффициентов
0
Pin-T-Set
24 мая 2020, 20:15
Наверное, это индивидуально. Приемлема и единица, но кому-то это может и мало (особенно с учетом всяких проскальзываний).
0
tashik
24 мая 2020, 20:17
Если ищете денег в управление, то шарп нужен 2-3. Остальное там на нужный уровень само подтянется с таким Sharp Ratio. Коэффициент Шарпа — это отношение доходности к стандартному отклонению доходности. Как стандартное отклонение подсчитать, наверное, излишне объяснять. Он показывает насколько хорошо доходность компенсирует принимаемый стратегией риск.
0

Читайте на SMART-LAB:

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые заметные события и...

Альфа-Инвестиции

18:06

EUR/USD: Пан или пропал? Ретест треугольника ставит ультиматум

Европейская валюта, протестировав сопротивление 1.1918, повторно устремилась вниз для ретеста пробитой границы треугольника. На этот раз касание трендовой линии выглядит максимально уверенным....

Tickmill

07:24

Дебютный выпуск ПКО Вернем (B|ru|, 150 млн р.,YTM 29,97%) на 26 февраля

Информация для квалифицированных инвесторов 📌 26 февраля — новый облигационный дебют от коллекторского агентства «Вернем» ( B|ru| ) Предварительные параметры дебютного выпуска ПКО...

Иволга Капитал

10:32

Россети Центр и Приволжье. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Дивидендная база по РСБУ удивляет.

Компания Россети Центр и Приволжье (сокр. ЦиП) опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно...