24 мая 2020, 19:22

Сбор стакана FAST

Добрый день! Кто-то собирал здесь стаканы по FAST?

У меня при частоте в 10 мс получаются спайки и я не пойму, норма ли это?
На рисунке изображен стакан — зеленым биды, красным аски, объем цветом. Слева направо — движение во времени.
Видно 3 спайки. Флуктуации из-за способа воспроизведения исключены, т.к. есть промежуточный стабилизационный буффер. И какие-то вещи вроде гц и шедуляции потоков ОС исключены — при повторных прогонах эти спайки сохраняются на тех же местах. Отлаживать это проблематично, возможно кто-то уже решал это, сталкивался с этим.

алготрейтинг DMA HFT

Виталий Зенин

136

с 14 апреля 2020

12 Комментариев

Павел
24 мая 2020, 22:19
возможно это связано с поставщиком данных. На Транзаке мы столкнулись с тем, что части данных от одного трейда, как правило приличного объема, приходят в разное время.
0
Cristopher Robin
25 мая 2020, 01:14
Задачка для телепатов. Нормальным людям хрен поймешь что за инструмент, что за рынок, что за канал данных, агрегированная книга, или полный лог, чтение с дампа, или с сокета.
+1
Andrew Morozov
25 мая 2020, 02:41
Части одного трейда будут одновременно приходить только если вы их получили в полной книге ордеров, так что то что вы на транзаке видите, это нормально.
0
Andrew Morozov
25 мая 2020, 13:48
Виталий Зенин, заинтриговали. Откуда в транзаке появился полный ордер лог? Вы точно имеете ввиду txmlconnector?
0

Читайте на SMART-LAB:

5 научных открытий 2025 года: как ученые меняют металлургию

Будущее отрасли создается не только в шахтах и на заводах, но и в лабораториях. Ученые получают сплавы с уникальными свойствами и изобретают технологии, которые двигают металлургию вперед. Вот...

Норникель

05.01.2026

Чего ждать в новом 2026 году? #SOFL_тренды

Во первых, поздравляем всех наших читателей с наступившим 2026 годом, а во вторых, возвращаемся с интересными постами, чтобы вам было, что почитать на праздниках. Мы запускаем целую серию постов о...

Softline

06.01.2026

OsEngine: обновление гарантийного обеспечения для фьючерсов. Видео

Отличная новость! В OsEngine в классе Security добавлены новые свойства MarginBuy и MarginSell, заменяющие свойство Go. Обновление облегчит пользователям торговлю фьючерсами. VK Видео:...

OsEngine

05.01.2026

Инвест идея по тренду длиной в 1 день или бесконечность - шанс заработать с минимальным риском?

Новый год — время новых инвест идей спекулятивного характера Держите одну из них (сам взял сегодня на спекулятивный счет, скину если алюминий уйдет ниже 3000 баксов) Причины...