24 мая 2020, 19:22

Сбор стакана FAST

Добрый день! Кто-то собирал здесь стаканы по FAST?

У меня при частоте в 10 мс получаются спайки и я не пойму, норма ли это?
На рисунке изображен стакан — зеленым биды, красным аски, объем цветом. Слева направо — движение во времени.
Видно 3 спайки. Флуктуации из-за способа воспроизведения исключены, т.к. есть промежуточный стабилизационный буффер. И какие-то вещи вроде гц и шедуляции потоков ОС исключены — при повторных прогонах эти спайки сохраняются на тех же местах. Отлаживать это проблематично, возможно кто-то уже решал это, сталкивался с этим.

алготрейтинг DMA HFT

Виталий Зенин

136

с 14 апреля 2020

12 Комментариев

Павел
24 мая 2020, 22:19
возможно это связано с поставщиком данных. На Транзаке мы столкнулись с тем, что части данных от одного трейда, как правило приличного объема, приходят в разное время.
0
Cristopher Robin
25 мая 2020, 01:14
Задачка для телепатов. Нормальным людям хрен поймешь что за инструмент, что за рынок, что за канал данных, агрегированная книга, или полный лог, чтение с дампа, или с сокета.
+1
- Виталий Зенин
  25 мая 2020, 12:50
  Cristopher Robin, RI-06, из udp дампа = сокета(но я сделал промежуточный буффер, который выравнивает пакеты по таймстемпу в пакете, в рамках секунды), полный лог. Вопрос нормально поставлен, я не знаю, какие именно детали могут заинтересовать.
  0
  - Cristopher Robin
    25 мая 2020, 13:55
    Виталий Зенин, теперь все понятно. Разбирайтесь со способом снятия данных.
    0
    - Виталий Зенин
      25 мая 2020, 21:40
      Cristopher Robin, так какая разница в способе снятия данных? Если я выравниваю по таймстемпу проставленному биржей? В самом способе снятия данных есть большие флуктуации до 500 мс, но они в моем приложении сглаживаются все — сообщение попадает в буффер и там томится, пока не настанет его время. Пакеты не терялись, максимум что, там могут быть спутаны сообщения из двух каналов, если на них таймстемпы вообще бывают разными.
      0
    - Виталий Зенин
      25 мая 2020, 21:44
      Cristopher Robin, у вас таких спаек при разрешении <10 мс не бывает?
      0
Andrew Morozov
25 мая 2020, 02:41
Части одного трейда будут одновременно приходить только если вы их получили в полной книге ордеров, так что то что вы на транзаке видите, это нормально.
0
- Виталий Зенин
  25 мая 2020, 12:51
  Andrew Morozov, full orders log использовался
  0
Andrew Morozov
25 мая 2020, 13:48
Виталий Зенин, заинтриговали. Откуда в транзаке появился полный ордер лог? Вы точно имеете ввиду txmlconnector?
0
- Виталий Зенин
  26 мая 2020, 19:10
  Andrew Morozov, Не понимаю, почему здесь многие подумали, что я про транзак?
  0
- Виталий Зенин
  26 мая 2020, 19:12
  Andrew Morozov, Я написал свое приложение, которое стакан собирает из FOL UDP потока и там такая лажа. Видимо придется логами обкладывать все это дело, прям уже совсем все подозрения на то, что именно в таком виде биржа и отдает.
  0
Andrew Morozov
26 мая 2020, 19:40
Я извиняюсь, я не вам вопрос про транзак задавал, а человеку, который тут про это дело писал комментарий. Зачем вы паритесь с этим фастом, просто возьмите cgate и забудете о проблемах с выравниванием, буферами и тд. Там это скорее всего решено на уровне роутера. Если за скорость боритесь, так надо что что то хардварное мутить, fpga какое нить…
0