Торговля BRENT с помощью алгоритма BRENTALGO

Каждый день я торгую Brent на срочном рынке ММВБ при помощи собственной стратегии, которую переложил на алгоритм. Веду небольшой канал с отчетами и информацией по рынку. Буду рад комментариям и обсуждениям.

• Рассказал про стратегию на Smart-Lab'e 
• Поговорили с VC о том, зачем это все нужно
• Канал с отчетами, информацией о рынке и ссылкой на алгоритм 

Вчера.
Экспирация по WTI прошла без сюрпризов. Единственное, что удивило — это огромные объемы Open Interest, они составили 23.3 млн/б. В Кушинге сейчас свободных резервуаров осталось под 13.7 млн/б. Вероятно кто-то сможет получить поставку хорошего объема по дешевым ценам. Бары внутри дня торговлись волатильно, единой направленности у рынка сегодня не было. Алгоритм сегодня обрабатывал сигналы только лонг, и, вероятно, это было ошибкой так как пропустили хорошую шортовую сделку в начале торгового дня. Последняя сделка сегодня закрылась далеко после 21:00, после американского сеттлмента объема на рынке явно не хватало. Результат работы алгоритма за сегодня:

∙BRMO — -0,23$

При торговле лонг+шорт, результаты составили бы +0,53$. Ниже торговый журнал сделок за сегодня по контракту BRMO



Сегодня.
API вчера показали -4.8 млн/б. Если опираться на информацию о растущем спросе на нефтепродукты, то это может выглядеть как правда. Однако, маржинальность нефтепереработки для американских НПЗ все ещё в минусе, поэтому не очень понятно откуда такой аппетит к нефти. С другой стороны, Азиаты активно скупают нефть, в результате чего стоимость Urals растёт и образуется дефицит на рынке. Ждём запасов EIA.