18 мая 2020, 18:50
Мой опционный софт в Excel.
Уже неоднократно писал о своем опционном софте в Excel. И, чтобы не быть голословным, привожу картинку листа Excel c софтом. Очень мелко, но иначе все не влезает. Но и это еще не все, оно на 2-х листах. На втором конструктор опционных позиций.
На листе все строится-перестраивается автоматом, или по нажатию кнопок — они тоже на листе. Слева вверху доска опционов, экспорт из терминала по DDE. В софте много VBA.
Это шаблон на оч старом фьюче, и надо просто скопировать лист, и поместить туда новую доску опционов. Не показал потому, что там полный бардак, как и на любом рабочем столе.)
Не правда ли, это выглядит не хуже любого готового опционного софта?
На листе все строится-перестраивается автоматом, или по нажатию кнопок — они тоже на листе. Слева вверху доска опционов, экспорт из терминала по DDE. В софте много VBA.
Это шаблон на оч старом фьюче, и надо просто скопировать лист, и поместить туда новую доску опционов. Не показал потому, что там полный бардак, как и на любом рабочем столе.)
Не правда ли, это выглядит не хуже любого готового опционного софта?
Новые санкции, падающая цена на нефть в купе с сокращением ее экспорта и бездействие регулятора (работать надо на опережение, а не сидеть и ждать когда петух клюнет) обрушили курс национальной валюты....
Процентные доходы на подъёме - Мосбиржа обновляет рекорды 🏛 Московская биржа представила накануне свои результаты по МСФО за 9 мес. 2024 года, поэтому самое время заглянуть в них и детально проанализи...
Заявление Силуанова «Самое главное, курс, друзья, для экспорта важнее [ключевой] ставки. Я не говорю, что он хороший или плохой. Просто говорю, что сегодня курс для экспортеров очень-очень даже способ...
Лесенкой,
4% инфляции подразумевает :
1.прежде всего стабильность цен на борщевой набор.
А остальное не входит в планы инфляции. Рынок сам решает по каким ценам торговать с учётом всех палок...
Стоимость активов в руках управляющих компаний достигла почти 24 трлн рублей.
С июля по сентябрь чистый приток средств в эти фонды вырос более чем в 3,5 раза и превысил 190 млрд рублей.
27 нояб...
Николай Иванов,
Когда зарплаты растут в отрыве от роста производительности труда, это и есть кризис. Выход здесь на мой взгляд не в притоке мигрантов, а в механизации труда и оптимизациии увелич...
Рассомаха, вопрос в том как они шорты свои крыть собираются, ведь они до сих пор в шортах.
Георгий Трубицин, думаешь они доживут до оферты? )
им от силы год — и в банкротство.
Хомяк Пржевальского, поздравляю, весь рынок скопом снижается, так бывает. Когда рынок будет полгода-год стоять на месте или вверх идти, а диасофт снижаться, будет повод переживать
5:10
27 ноября 2024 года
Банк России принял решение с 28 ноября 2024 года до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных опе...
присылайте excel, посмотрю можно ли это продуктизировать и продавать как SaaS лудоманам-опционщиками.
Да и вообще, говорил много, что типа есть — нужно и подтвердить.)
тоже теряю надежду автомат сделать.
СмартЛаб, похоже, носилует картинки при аплоаде. =(
Их бы на какой-то внешний сервис кинуть в нормальном качестве...
Видимо, Вы просто по соображениям… хм! бережливости нормальным софтом никогда не пользовались? Вам и сравнить тогда не с чем.
А так… Чужие заявки на графике улыбки где?
Торговля с графика улыбки мышкой?
Котирование по волатильности?
Графики греков можно какие угодно понарисовать в любом софте опционном. Только толку с этого немного обычно.
В общем, респект, уважуха, всё очень здорово!![]()
То, что я из «нормального софта», и не бесплатного, видел че-то мне не оч. понравилось. Те-же яйца, только в профиль.
Вот вам улыбка, коли так нужна.)
Я ж говорю, все в момент делается.)
Чужие заявки на графике? А нужны? Мне нет.
3Qu, Вы же сами пишете, что «полностью автоматизировать набор позиции очень сложно».
А как её можно набирать руками, глядя на мелькание чисел в таблице? Ну, разве что Вы гений математики или киборг и уже поставили себе нейрочип для ускорения вычислений «в уме».
По большому счету, главное, чтобы Вам самому нравилось и профит приносило.
Кстати, можно тихонечко поинтересоваться, какая у Вас доходность по операциям с опционами в этой программе за последний год? С весны 2019, например? Мне чисто для общего развития, чтобы соотнести тёплое с мягким.
Пока сделок не так много, но, так, все ничего. Перерыв уж оч. длительный был из за этого АДа.) Все воскрешать пришлось из небытия.
3Qu, жаль. Ну, может, через годик уже будет статистика.
Успехов!
Красные цифры — это отклонение цены от «правильной» в процентах. По этим ценам работаю.
Rotor78, красота: улыбка, заявки — всё как надо.![]()
Котировать — элементарно.
Первая проблема начинается, когда заявок становится 20 и их все вдруг нужно одновременно переставить после очередного чиха.
Вторая проблемы идет от наших же трейдеров. Вместо того, чтобы обрадоваться сузившемуся спреду и купить/продать внезапно начинают воротить нос и ныть: "Нет! Твой офер слишком высоко! Он выше исторической волатильности! А теперь ты тоже гад, потому что твой бид слишком низко и он ниже исторической волатильности. И вообще — все маркетосы — жирные жадные козлы. Они нам обязаны сыпать деньги с вертолета, но по своей козлиности этого не делают!"
Учу EXCEL за 6 минут
в избранном у 55 здешних
Нисколько не в пику и не в критику. С учётом специфики опционов, где не так важна скорость и мульти-потоковость, вполне допускаю, что ваше решение оптимально. Но в целом, считаю, что каждый должен заниматься своим делом. И чем меньше трейдер программист, тем больше он трейдер. Всё хорошо в меру.
Но Excel и vba все равно люблю :)
Вот с этим не согласен. Хотя, действительно, все хорошо в меру.)
Программист или математик по наитию торговать не полезут.)) А без программирования как узнать, где он это, без наития, а по системе.
Я сам за алго. Жёсткое онли алго :).
Но бегло проанализировав свою текущую работу по поиску, тестированию, программированию, запуску и сопровождению ТС, я пришёл к печальному выводу, что 90% времени трачу на косвенные к трейдингу задачи программирования — некие чисто технические вещи, и только 10% именно на само создание логики, вдумчивое тестирование на истории, поиск оптимальных, но не оптимизированных на истории параметров. Я прекрасно понимаю, что в любом софте есть глюки и их надо исправлять, что при создании любого робота надо делать и технические задачи (типа считывание файла с дивами, который, кстати, ещё надо создать — ибо качественной и отнормализированной инфы тупо нет). В общем, на осознание и даже указание в описании ТС «вычесть размер дивов в дату отсечки» ушла 1 минута, а на кодирование всего этого и первую очередь сверстку информации — 3 дня. Как говорят десантники — 5 минут ты орёл, а 255 — ишак.
В общем, мой вывод — все обще технические функции, которые не содержат моих хау-ноу — лучше заимствовать, ибо это сэкономит моё время для действительно интеллектуально-трейдеского программирования. К тому же общие функции, как правило, сообщество программистов общими усилиями напишет более качественно чем я. С ненулевой вероятностью графики опционов относятся к общетехническому функционалу. Хотя конечно же есть гуру, которые имеют свои уникальные фишки, тогда да — придётся их кодить самому.