18 мая 2020, 18:50
Мой опционный софт в Excel.
Уже неоднократно писал о своем опционном софте в Excel. И, чтобы не быть голословным, привожу картинку листа Excel c софтом. Очень мелко, но иначе все не влезает. Но и это еще не все, оно на 2-х листах. На втором конструктор опционных позиций.
На листе все строится-перестраивается автоматом, или по нажатию кнопок — они тоже на листе. Слева вверху доска опционов, экспорт из терминала по DDE. В софте много VBA.
Это шаблон на оч старом фьюче, и надо просто скопировать лист, и поместить туда новую доску опционов. Не показал потому, что там полный бардак, как и на любом рабочем столе.)
Не правда ли, это выглядит не хуже любого готового опционного софта?
На листе все строится-перестраивается автоматом, или по нажатию кнопок — они тоже на листе. Слева вверху доска опционов, экспорт из терминала по DDE. В софте много VBA.
Это шаблон на оч старом фьюче, и надо просто скопировать лист, и поместить туда новую доску опционов. Не показал потому, что там полный бардак, как и на любом рабочем столе.)
Не правда ли, это выглядит не хуже любого готового опционного софта?
Макс Пчелкин, похоже на типичный график криптошлака.
Петров Сергей, одно другого не исключает. 10 млн могут быть у любого
и не забываем, что хитрый греф заныкал 0,77 триллиона на распределенных дивидендов с 2022 года еще. а это еще почти по 30р на акцию. это не считая будущей прибыли за 2024 год. почему не раздали заначк...
Дюша Метелкин,
Вчера на ВТБ пришли все с небольшой разницей во времени
Евгений Дяткин,
В принципе с Вами во многом согласен. Лично я считаю что скоро много продавцов уйдут с маркетплейсов( со всех) особенно мелких ( это я про продавцов) маржа падает с каждой единиц...
Арутюнаны, Аветисяны, Артяковы, Вексельберги… Когда-то работал там — ничего хорошего.
Например: ремонт газгольдеров, с утра надо перебежать озерцо азотной химии, заткнув рот, потом — ишачить.
В...
Сергей Сергеевич Булавин, не исключено
Gnetov-invest, о том и речь, паникеров много, умных мало
Инвест-дайджест из мира акций РФ за 27.06.2024 💻 Компания «Софтлайн» планирует провести несколько крупных слияний и поглощений для консолидации российского ИТ-рынка и утвердила дополнительный выпуск ...
Nike Inc. — Прибыль 2024 ф/г, зав. 31.05.2024г: $5,7 млрд (+12% г/г). Дивы кв $0,37. Реестр 3 июня 2024г Nike Inc.
As of March 29, 2024, the number of shares of the Registrant's Common Stock outstan...
присылайте excel, посмотрю можно ли это продуктизировать и продавать как SaaS лудоманам-опционщиками.
Да и вообще, говорил много, что типа есть — нужно и подтвердить.)
тоже теряю надежду автомат сделать.
СмартЛаб, похоже, носилует картинки при аплоаде. =(
Их бы на какой-то внешний сервис кинуть в нормальном качестве...
Видимо, Вы просто по соображениям… хм! бережливости нормальным софтом никогда не пользовались? Вам и сравнить тогда не с чем.
А так… Чужие заявки на графике улыбки где?
Торговля с графика улыбки мышкой?
Котирование по волатильности?
Графики греков можно какие угодно понарисовать в любом софте опционном. Только толку с этого немного обычно.
В общем, респект, уважуха, всё очень здорово!![]()
То, что я из «нормального софта», и не бесплатного, видел че-то мне не оч. понравилось. Те-же яйца, только в профиль.
Вот вам улыбка, коли так нужна.)
Я ж говорю, все в момент делается.)
Чужие заявки на графике? А нужны? Мне нет.
3Qu, Вы же сами пишете, что «полностью автоматизировать набор позиции очень сложно».
А как её можно набирать руками, глядя на мелькание чисел в таблице? Ну, разве что Вы гений математики или киборг и уже поставили себе нейрочип для ускорения вычислений «в уме».
По большому счету, главное, чтобы Вам самому нравилось и профит приносило.
Кстати, можно тихонечко поинтересоваться, какая у Вас доходность по операциям с опционами в этой программе за последний год? С весны 2019, например? Мне чисто для общего развития, чтобы соотнести тёплое с мягким.
Пока сделок не так много, но, так, все ничего. Перерыв уж оч. длительный был из за этого АДа.) Все воскрешать пришлось из небытия.
3Qu, жаль. Ну, может, через годик уже будет статистика.
Успехов!
Красные цифры — это отклонение цены от «правильной» в процентах. По этим ценам работаю.
Rotor78, красота: улыбка, заявки — всё как надо.![]()
Котировать — элементарно.
Первая проблема начинается, когда заявок становится 20 и их все вдруг нужно одновременно переставить после очередного чиха.
Вторая проблемы идет от наших же трейдеров. Вместо того, чтобы обрадоваться сузившемуся спреду и купить/продать внезапно начинают воротить нос и ныть: "Нет! Твой офер слишком высоко! Он выше исторической волатильности! А теперь ты тоже гад, потому что твой бид слишком низко и он ниже исторической волатильности. И вообще — все маркетосы — жирные жадные козлы. Они нам обязаны сыпать деньги с вертолета, но по своей козлиности этого не делают!"
Учу EXCEL за 6 минут
в избранном у 55 здешних
Нисколько не в пику и не в критику. С учётом специфики опционов, где не так важна скорость и мульти-потоковость, вполне допускаю, что ваше решение оптимально. Но в целом, считаю, что каждый должен заниматься своим делом. И чем меньше трейдер программист, тем больше он трейдер. Всё хорошо в меру.
Но Excel и vba все равно люблю :)
Вот с этим не согласен. Хотя, действительно, все хорошо в меру.)
Программист или математик по наитию торговать не полезут.)) А без программирования как узнать, где он это, без наития, а по системе.
Я сам за алго. Жёсткое онли алго :).
Но бегло проанализировав свою текущую работу по поиску, тестированию, программированию, запуску и сопровождению ТС, я пришёл к печальному выводу, что 90% времени трачу на косвенные к трейдингу задачи программирования — некие чисто технические вещи, и только 10% именно на само создание логики, вдумчивое тестирование на истории, поиск оптимальных, но не оптимизированных на истории параметров. Я прекрасно понимаю, что в любом софте есть глюки и их надо исправлять, что при создании любого робота надо делать и технические задачи (типа считывание файла с дивами, который, кстати, ещё надо создать — ибо качественной и отнормализированной инфы тупо нет). В общем, на осознание и даже указание в описании ТС «вычесть размер дивов в дату отсечки» ушла 1 минута, а на кодирование всего этого и первую очередь сверстку информации — 3 дня. Как говорят десантники — 5 минут ты орёл, а 255 — ишак.
В общем, мой вывод — все обще технические функции, которые не содержат моих хау-ноу — лучше заимствовать, ибо это сэкономит моё время для действительно интеллектуально-трейдеского программирования. К тому же общие функции, как правило, сообщество программистов общими усилиями напишет более качественно чем я. С ненулевой вероятностью графики опционов относятся к общетехническому функционалу. Хотя конечно же есть гуру, которые имеют свои уникальные фишки, тогда да — придётся их кодить самому.