Идеальная "торговая система" А. Г. в реалиях нашего рынка

А. Г. интересную идеальную штуку описывает у себя в видео.

Прогоним эту систему без заглядывания в будущее на нашем рынке по следующим правилам:
Buy at open[m] if close[m-1]>OPEN[d] and HIGH*[m-1]+LOW*[m-1]>HIGH[d-1]+LOW[d-1].
Sell at open[m] if close[m-1]<OPEN[d].

Пояснения:
Расчеты делаются по минуткам opn, high, low, close.
m — текущая минута, которая только началась.
OPEN, HIGH, LOW это дневные значения. 
d — текущий день.
HIGH* и LOW* это максимум и минимум текущего дня с открытия и по завершившуюся минуту m-1.

Далее будут эквити без учета издержек.

Si (8% годовых при срсделке 0,01%):






























RI (22% годовых при срсделке 0,05%):






























Поскольку это совсем не торгуемо при таких средних сделках, введем небольшой порог delta для срабатывания бинарных правил,
который можно считать как долю от текущей цены или долю от волатильности:
Buy at open[m] if close[m-1]>OPEN[d]+delta and HIGH*[m-1]+LOW*[m-1]>HIGH[d-1]+LOW[d-1]+delta.
Sell at open[m] if close[m-1]<OPEN[d]-delta.

Тогда Si:






























RI: