15 мая 2020, 10:09
Идеальная "торговая система" А. Г. в реалиях нашего рынка
А. Г. интересную идеальную штуку описывает у себя в видео.
Прогоним эту систему без заглядывания в будущее на нашем рынке по следующим правилам:
Buy at open[m] if close[m-1]>OPEN[d] and HIGH*[m-1]+LOW*[m-1]>HIGH[d-1]+LOW[d-1].
Sell at open[m] if close[m-1]<OPEN[d].
Пояснения:
Расчеты делаются по минуткам opn, high, low, close.
m — текущая минута, которая только началась.
OPEN, HIGH, LOW это дневные значения.
d — текущий день.
HIGH* и LOW* это максимум и минимум текущего дня с открытия и по завершившуюся минуту m-1.
Далее будут эквити без учета издержек.
Si (8% годовых при срсделке 0,01%):
RI (22% годовых при срсделке 0,05%):
Поскольку это совсем не торгуемо при таких средних сделках, введем небольшой порог delta для срабатывания бинарных правил,
который можно считать как долю от текущей цены или долю от волатильности:
Buy at open[m] if close[m-1]>OPEN[d]+delta and HIGH*[m-1]+LOW*[m-1]>HIGH[d-1]+LOW[d-1]+delta.
Sell at open[m] if close[m-1]<OPEN[d]-delta.
Тогда Si:
RI:
Прогоним эту систему без заглядывания в будущее на нашем рынке по следующим правилам:
Buy at open[m] if close[m-1]>OPEN[d] and HIGH*[m-1]+LOW*[m-1]>HIGH[d-1]+LOW[d-1].
Sell at open[m] if close[m-1]<OPEN[d].
Пояснения:
Расчеты делаются по минуткам opn, high, low, close.
m — текущая минута, которая только началась.
OPEN, HIGH, LOW это дневные значения.
d — текущий день.
HIGH* и LOW* это максимум и минимум текущего дня с открытия и по завершившуюся минуту m-1.
Далее будут эквити без учета издержек.
Si (8% годовых при срсделке 0,01%):
RI (22% годовых при срсделке 0,05%):
Поскольку это совсем не торгуемо при таких средних сделках, введем небольшой порог delta для срабатывания бинарных правил,
который можно считать как долю от текущей цены или долю от волатильности:
Buy at open[m] if close[m-1]>OPEN[d]+delta and HIGH*[m-1]+LOW*[m-1]>HIGH[d-1]+LOW[d-1]+delta.
Sell at open[m] if close[m-1]<OPEN[d]-delta.
Тогда Si:
RI:
Дмитрий,
Озон и Яндекс госмонополии?
15:46
Бодрэнько идёт
Вам говорят ставку не тронут, а вы спорите! Я этого не люблю.
15:46
Итоги всё же подводить нужно, год кончается, а то забудется как обычно и как будто не было. Знай врага в лицо. Год повышения ставок/ставка работает с лагом год и
тому подобное бла бла бла. Вобщем п...
Помните я писал про 80? Что от этой цены буду смотреть лонг. Пока смотрю, но без оптимизма. Хотите сделаю техобзор?
Nordstream, Надо ввести налог на ВТОРОЕ гражданство и дела пойдут в гору
Константин, Тут вопрос в том, это будет дном?)
Делал тех обзор на котировки, всё чётко. Готовтесь
igorwolf, десятитысячник не помню, посмотрел сейчас — было дело, ага, а вот на 8+ абасрамшись сдавал, тут помню, долбоклюй
15:46
Janis Vesninov, Ответ дан в комментарии 14 декабря в 10-07.
На.х.уй ты задаёшь вопрос, если ответ перед тобой тремя комментариями раньше?
А доходность посчитана без плечей?
www.moex.com/a588
Первый признак нужен, чтобы отсечь возможность сделки между счетом ДУ и доверительным управляющим и с аффилированными с ним лицами, второй, чтобы не увеличивалось ГО данного клиента.
Cristopher Robin, Широковещательно НЕ ЗНАЧИТ 1 поток.
Можно широковещательно и сразу два потока данных.
Широковещательно значит только что больше чем одному клиенту.
Но это и так ясно.
это ценная инфа и по этому платная.
например нет смвсла торговать против хеджа.
хедж торшует волу а не направление.
это ценная информация.
Cristopher Robin, ну да, xxx-каналы по подписке
А счет ДУ и счет доверительного управляющего и аффилированных с ним лиц — это счета разных лиц. Но сделки между ними тоже не даст сделать.
то есть метку ХЕДЖ дает брокер ...? или все же биржа дает владельцу, даже если брокера разные? Где вы вычитали все, что тут нам впариваете?
Используются.
Это просто отслеживается по позициям на субсчете клиента. Разные субсчета одного клиента не суммируются, ГО по каждому субсчету считается отдельно.
значит брокеру метки не нужны? А для чего же метка? А вы про отчеты СОТ с такими же метками слыхали? Или про такие отчеты у вашего брокера персонал не учат?
Я в Росевробанке помнится под огромную позу в опционах вне денег влегкую открывал сотни шортов СИ вообще без отвлечения ГО
пруфик - https://smart-lab.ru/blog/300944.php
так вот я же нашему наивному А.Г это и пытаюсь доказать, что метки для фильтрации сделок перед ядром биржи не нужны. Спасибо за поддержку...
его имеют все клиенты.
не зависимо от брокера.
и этот факт виден.
по факту на каждом ордере инн висит.
(или его хеш однозначный)
а инн для налогов, и для того чтобы самому у себя в стакане не купить у разных брокеров.
и для этого прямо в матчинге он должен быть.
(ну или хеш от него однозначно на него указываемый) если сама цифра кажется вам кошерной
Хорошо, спасибо. думал все время что инн.
пусть паспорт)
это деталь, все остальное остается в силе.
Там забавная многосерийная история была, году в 2017 вроде б
А. Г., Для того что вы написали он используется конечно.
Но Вам нужно показать что это ЗАКРЫТЫЙ список целей.
для обоснования.
А противнику достаточно показать что такие флаги существуют.
что он и показывает.
На нашей бирже у любого брокера три раздела: брокерский, ДУ и дилерский.
А АИ, вероятно, звон слышал, да откуда он не понял.
Вы же помните, что даже на счетах у брокера сделки между Форумом и клиентами на его ДУ отвергались биржей, хотя субсчета были у стороннего брокера, не являвшегося доверительным управляющим. И прекрасно знаете, что это не было «злым умыслом», а следствием того, что управляющие на счетах Форума для сокращения проскальзывания запускали «хитрые» спредовые алгоритмы, а счета ДУ управлялись программой автоследования через сверку и выравнивание объемов с «идеальным» счетом и в силу узкого спреда на самых ликвидных инструментах и возникали эти ситуации.
А с брокерскими счетами или с одного счета ДУ на другой (если оба учредителя управления формально не связаны с доверительным управляющим) — это конечно можно. Более того, все мы помним суды с Тройкой в 2009-м о ее операциях на счетах ДУ перед банкротством Лемана. Клиентам на ДУ не удалось доказать фиктивность этих сделок, а противоречий с декларацией не было и контрагенты были не аффилированы с Тройкой.
А «разводила» и активно фронтранила клиентов Тройка (как и Реник) во времена господства «классической РТС». Правда действовала хитро: при заказе на покупку проваливала рынок вниз, закупалась, а потом начинала исполнять заявку клиента. А при продаже — с точностью до наоборот. И вроде как все «чисто»: заявка клиента исполнялась по ценам, близким к моменту ее поступления, пусть и с задержкой по времени.
А 2008 году они стали совсем уж беспредельничать с дефолтными облигациями.
и между ними вполне переливают.
(например счета с возможностью отдать через ночь акции и без возможности… одно юр лицо… а еще может быть не одно юрлицо)
И я не помню, чтобы Вы сами предложили хоть какую-то идею, связанную с построением торговых систем. Очередные, сотые по счету ссылки на Листа или на Райнерта не покатят.
1. В видео «идеальная» система, в которой предполагается, что два бинарных прогноза: цвет дневной свечи и текущий дневной экстремум не изменится (какой — это в зависимости от позиции) мы можем сделать ТОЧНО.
2. В видео «система» на дневных данных и расчет «эквити» для SPY идет с проскальзывание+комиссия на операцию 0,07%, что для SPY достаточно большая величина.
3. Если доходность из п. 2 уменьшить в 2 раза, а максимальную просадку увеличить в 2 раза, то SPY с 1993-го «обыгрывается в одну калитку»: доходность в среднем выше на 2% годовых, макспросадка меньше в 2 с лишним раза.
Там как в следующем видео изложена модель ценообразования, лежащая в основе моих прогнозов.
А вот с сильноантиперсистентной моделью (3 видео) другая логика действий: сначала были системы, которые также удовлетворяли условию «несильного» отклонения от «идеальной», а потом под объяснение создавалась модель.
http://www.howtotrade.ru/phorum/read.php?3,196243
Там даны картинки внутридневных движений («идеальные дни») при которых реальные системы сработают не хуже идеальных. Но понятно, что далеко не все дни «идеальные» и тут, как повезет: либо проштампуешь убыточную внутридневную сделку, либо нет (у систем этого типа внутри дня могут быть только убыточные сделки, так как есть «разделительная полоса» по О). А у «идеальной» системы внутри дня может быть только одна операция и, соответственно, убыточные внутридневные сделки могут быть только у реальной системы.
Всё стало ощутимо хуже. Это РИ.
Т.е. при спекуляциях лучше ковыряться внутри дня, чем не ковыряться и тогда появляется возможность обыгрывать актив. Собственно, вы про это и говорите в видео.
Наша групппа вконтакте https://vk.com/investctrl
А.Г. не указал время сделок.Идеальное время сделок на дневном за 1 мин до закрытия дня, а на 1 мин за 2 сек до окончания минуты. Не указан фактор силы желания рынка двинуть цену вверх или вниз.Самый простой сигнал пин бар с объемом или поглощение после 3х солдат или ворон будет работать. И еще много замечаний по системе.
«ЦЗ 2У ПП» — не уверен, что хотя бы 20% лабовцев сие расшифруют.
Сначала вообще прочел как «ЗалУППэ».
И в вашем последнем топике я тоже не все ваши аббревиатуры понял.
А то, что в топике — это модификация в реальную систему на минутках. Это исследование автора топика.
Если это так, то это игрушка или для HFT или для Plaza.
Для трейдунов с андроида это будет убыточно.
Врач-бондиатОр, можно использовать как фильтр на вход в длинную стратегию.
просто добавит столько что покроет издержки на оборот.
а это дофига.
Как простое обоснование неэффективности рынка.
Для сомневающихся.
На эффективном рынке такое просто не возможно.
Однако наблюдается.
Никто не спорит что наблюдается, заметим!!!!!!!!!
Спор идет вокруг. «Как это иметь» ©