14 мая 2020, 21:56
иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 14.05.2020.
Всем привет.
Нас по-прежнему четверо бесстрашных опционщиков: KarL$oH , Сергей , Старый бес и Лисицин .
Кто по окончанию 2020-го года покажет наивысшую ROE, тот будет считаться воистину очень крутым опционным трейдером, прошедшим огонь, воду и медные трубы!
Статистику буду собирать еженедельно после экспирации в четверг, публиковать с учетом смартлабовских метрик.
На текущий момент места распределяются следующим образом:
Статистика KarL$oH.
Недельная эквити:
-брокер глючит-
Подневная эквити:
В разрезе P&L по дням:
В разрезе месячного P&L:
Статистика Старый бес.
Эквити:
В разрезе P&L по дням:
В разрезе месячного P&L:
Статистика Сергей.
Эквити:
В разрезе P&L по дням:
В разрезе месячного P&L:
Статистика Лисицин.
Эквити:
Кстати, где там этот фанат модели МБШ с ником 3 раза ку-ку?
Вот я для него картинку одну интересную приготовил:
Объясните мне, опционному новичку, почему теоретические цены МБШ не дружат с реальными? Ведь МБШ правит этим балом, как ку-ку утверждает?)
Всем участникам ИГР желаю удачи на следующей неделе и пусть победит сильнейший!
С уважением, Карлсон.
---
p.s. кому интересно, свои мысли по рынку кидаю в канал "Фондовый рынок глазами Карлсона" (t.me/KarLsoH), там же есть и опционный чат.
Нас по-прежнему четверо бесстрашных опционщиков: KarL$oH , Сергей , Старый бес и Лисицин .
Кто по окончанию 2020-го года покажет наивысшую ROE, тот будет считаться воистину очень крутым опционным трейдером, прошедшим огонь, воду и медные трубы!
Статистику буду собирать еженедельно после экспирации в четверг, публиковать с учетом смартлабовских метрик.
На текущий момент места распределяются следующим образом:
- KarL$oH , ROE = 235% (406/173)
- Старый бес , ROE = 116% (5516/4742)
- Сергей , ROE = 95% (35/37)
- Лисицин, ROE = 44%
Статистика KarL$oH.
Недельная эквити:
-брокер глючит-
Подневная эквити:
В разрезе P&L по дням:
В разрезе месячного P&L:
Статистика Старый бес.
Эквити:
В разрезе P&L по дням:
В разрезе месячного P&L:
Статистика Сергей.
Эквити:
В разрезе P&L по дням:
В разрезе месячного P&L:
Статистика Лисицин.
Эквити:
Кстати, где там этот фанат модели МБШ с ником 3 раза ку-ку?
Вот я для него картинку одну интересную приготовил:
Объясните мне, опционному новичку, почему теоретические цены МБШ не дружат с реальными? Ведь МБШ правит этим балом, как ку-ку утверждает?)
Всем участникам ИГР желаю удачи на следующей неделе и пусть победит сильнейший!
С уважением, Карлсон.
---
p.s. кому интересно, свои мысли по рынку кидаю в канал "Фондовый рынок глазами Карлсона" (t.me/KarLsoH), там же есть и опционный чат.
Николай Помещенко,
Старая статейка вспомнилась… про то как миллиарда заправляли в ssj 100… конечно достоверность фактов в статье проверить сложно, но и проигнорировать их невозможно… танцы с ...
David Petraeus, нет, не потеряет.
Есть простейшие, проверенные временем, стратегии, о которых знает даже младенец.
Во-первых, вкладывать не более 10% в одну акцию.
Во-вторых, юзать принцип ...
Нижнекамскнефтехим (НКНХ) – рсбу/ мсфо
1 611 256 000 обыкновенных акций = 128,659 млрд руб
218 983 750 привилегированных акций = 14,593 млрд руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&t...
Казаньоргсинтез / ОргСинтез – рсбу/ мсфо
1 785 114 000 обыкновенных акций = 130,313 млрд руб
119 596 000 привилегированных акций = 2,295 млрд руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=938&t...
Log Dog,
А будут-ли они вообще?
По итогам 2023г на дивы направили практически всю нераспределенку — это они так подготовились к выходу на биржу ))
Сейчас там копейки остались от прибылей ...
3:37
Мощная горячая струя в очередной раз омыла лица минеторитарных лoxциoHеров
Сергей Соколов, это тупо и нарушает все законы логики, только если все производители не в сговоре!
Заставить меньше ждать не возможно!
Заставить меньше препарат когда к тебя денег дохуя — нево...
Diasoft, вы может байбэк включите? Покажите хороший пример, у нас это редкость.
Мда печаль
БЬЮТ БЕГИ ДАЮТ БЕРИ БЕГИ
То есть формула известна, но она официально содержит 6 неизвестных параметров, которые хранятся в тайне. Тупым-реверс анализом из примерно посчитать можно, но адская и никому не нужная работа будет перекрыта новыми внутренними изменениями.
А по известной волатильности вы и сами можете посчитать Теор. цену Блеком-Шоулозом (или Коксом-Россом).
Тут всё предельно честно, я проверял. Биржа их сама считает, чтобы облегчить ваши Квики. Можете сами посчитать, всё сходится.
Вот и выходит, что теор. цена из-за этих неизвестных коэффицинтов одна, а реальный рынок другой. И мало ликвидный.
С раздвинутым спредом, как футбольные ворота.
Если исходить из расчета, что все проданные опционы покрыты деньгами на соответствующие суммы страйков, то все эти волатильности, теор. цены, вар.маржи и клиринги становятся по барабану. Что расстояние от Земли до Сириуса.
То есть исходить из ГО 1:1 или 100%
Есть только риск внезапной экспирации, формальный, поскольку опцион американский. И путы, говорят, иногда выгодно исполнять досрочно, но про это мало кто догадывается, и во-вторых чаще всего не выгодно.
И второй риск — продажа голых опционов на дату экспирации. Или внезапный бада-бумс на дату или очень близко к ней.
Дяде Фортцу выгодно загнать теор. цену повыше, чтобы клиентам выписывать повышенное ГО и маржу (которое гораздо ниже 100%, иначе толпы халявщиков просто не будет — доски и так пустые, объемы низкие, из 100 человек на ММВБ, счет у дяди Фортца от силы имеют 5-6, а целая толпа мелких, но удобных, скажу по опыту, брокеров вообще ничего не хочет слышать по Срочный рынок).
Повышенное ГО означает реальные деньги в руках у дяди Фортца здесь и сейчас, которые он, не будь дурак, тоже кладет под безрисковый процент, который примерно равен ставке рефинансирования ЦБ РФ.
Вот такая карусель целый день.
это когда такое бывает? знаю, что технически исполнить можно, но для чего экономически это делать хз
Потому что для держателя пут-опциона, который при бада-бумсе на рынке внезапно вышел в деньги, иногда есть смысл зашортить на всю котлету, в том числе через исполнение имеющихся опционов.
Шорт на то и шорт, что короткий. То есть наш виртуальный и довольно опытный шортист расчитывает на скорый отскок и наверно как раз к цене около страйка, то есть к экспирации опцион может опять быть вне денег.
Он же опытный шортист, всё просчитал.
Но речь про действительно ликвидный рынок базового актива, как в Штатах.
То есть применительно к России речь про поставочные фьючерсы на акции. То есть, читай, только про Сбер. (И иногда, в скобках, про Газпром, но не всегда).
Не шорт пута.
У вас лонг пута. В наличии купленные путы. И лонговые акции (фьючи). И кеш.
А тот, кто вам продал пут — у него риск внезапной экспирации.
И базовый актив валится на какой-то внезапной новости. Землятресение в регионе, например. Или совет директоров друг на друга подал в суд. Неважно. Но вам понятно, что эта ситуция чисто техническая и через два-три дня котировки успокоятся.
Путам осталось жить одну-полторы недели. И совершенно очевидно, что к их экспирации все успокоится. Плюс-минус пару дней.
Но падение реально сильное, хочется войти в шорт на два-три дня на всю котлету.
И да. Чтобы проще осознать ситуацию, её надо рассматривать в нормальном виде как опционы на акции, как в Штатах, без прокладки в виде фьючерсов. Это сама по себе странная конструкция, с которой мы вынуждены в России считаться.
С прокладкой возникает долнительная возня и нюансы с контанго, а то и беквордацией, зависит от обстоятельств бада-бумса.
В данном случае я имею в виду конструкцию опцион-акция. Под исполнением понимаю непосредственную поставку или шорт акций.
Если абстрагироваться и слово «акция» заменить фьючом без срока жизни, или под БА понимать только текущий ближайший фьючерс с автоматическим роллированием, то выходит то же самое.
Так что обогнать его по доходности в 20-ом, это, считай, матёрого мамонта завалил!
Поднимаем ЧСВ таким образом перед всем смартлабом, только никому, а то могут помидорами закидать
«Нас теперь уже двое бесстрашных опционщиков: KarL$oH , Сергей , ALANES (слился) и Alex64 (слился)»
Чего-то как-то слово «по-прежнему» немного режет слух. Или один день выжил и уже норм?! Эх, как-то все-таки это не айс. Вот прошло бы хотя б лет 10 и все бы остались, да ещё с хорошей прибылью, вот было бы замечательно. Это так, мысли вслух...
Нужно смотреть только вперёд!
Заходи в опционный чат, поболтаем (в канале телеги нужно нажать «обсудить»). Мы с tashik как раз сейчас тебя вспоминаем =)
Аланес доказал всему миру, что вчера ты на коне, а сегодня… Короче, ты понял.
Важен не вид эквити, а доходность в конце года